Scegli le giuste impostazioni sul tuo oscillatore stocastico (SPY, AAL)
L’ oscillatore Stochastics, sviluppato da George Lane negli anni ’50, segue l’evoluzione della pressione di acquisto e vendita, identificando le svolte cicliche che alternano il potere tra tori e orsi. Pochi trader sfruttano questo strumento predittivo perché non capiscono come combinare al meglio strategie specifiche e periodi di detenzione. È una soluzione facile, come vedrai in questo rapido manuale sulle impostazioni e l’interpretazione dello Stocastico.
Costruzione stocastica
L’ oscillatore moderno o “Full Stochastics” combina elementi di “slow stochastics” e “fast stochastics” di Lane in tre variabili che controllano i periodi di sguardo indietro e l’entità del livellamento dei dati.
- Fast K%: misura il prezzo di chiusura rispetto a periodi di ricerca specificati.
- Il K% completo o il K% rallenta il K% veloce con una media mobile semplice (SMA).
- Full D% o D% aggiunge una seconda media di livellamento.
- Variabili K%, K% e D% veloci inferiori = un periodo di ricerca a breve termine con meno smussamento
- Variabili K%, K% e D% veloci più elevate = un periodo di ricerca a più lungo termine con una maggiore attenuazione
Scegliere le migliori impostazioni
Scegli le variabili più efficaci per il tuo stile di trading decidendo quanto rumore sei disposto ad accettare con i dati. Comprendi che qualunque cosa tu scelga, più esperienza avrai con l’ indicatore migliorerà il tuo riconoscimento di segnali affidabili. Gli operatori del mercato a breve termine tendono a scegliere impostazioni basse per tutte le variabili perché fornisce loro segnali precoci nell’ambiente di mercato infragiornaliero altamente competitivo. I market timer a lungo termine tendono a scegliere impostazioni elevate per tutte le variabili perché l’output altamente livellato reagisce solo a importanti cambiamenti nell’azione dei prezzi.
SPDR S&P 500 Trust ( ipercomprato o ipervenduto. L’impostazione reattiva 5,3,3 ribalta i cicli di acquisto e vendita frequentemente, spesso senza che le linee raggiungano livelli di ipercomprato o ipervenduto. L’impostazione di fascia media 21,7,7 guarda indietro a un periodo più lungo, ma mantiene il livellamento a livelli relativamente bassi, producendo oscillazioni più ampie che generano meno segnali di acquisto e vendita. L’impostazione a lungo termine 21,14,14 fa un enorme passo indietro, il ciclo di segnalazione gira raramente e solo vicino a punti di svolta chiave del mercato.
Le variabili a breve termine suscitano segnali precedenti con livelli di rumore più elevati, mentre le variabili a più lungo termine suscitano segnali successivi con livelli di rumore inferiori, tranne nei principali turni di mercato in cui i tempi tendono ad allinearsi, innescando segnali con tempismo identico attraverso i principali input. Puoi vederlo accadere al minimo di ottobre, dove il rettangolo blu evidenzia i crossover rialzisti su tutte e tre le versioni dell’indicatore. Questi crossover di grandi dimensioni ci dicono che le impostazioni sono meno importanti nei punti di svolta principali della nostra abilità nel filtrare i livelli di rumore e reagire ai nuovi cicli. Da un punto di vista logistico, questo spesso significa chiudere la tendenza seguendo le posizioni ed eseguire strategie di dissolvenza che acquistano pullback o vendono rally.
Stocastico e analisi dei modelli
Gli stocastici non devono raggiungere livelli estremi per evocare segnali affidabili, soprattutto quando il modello di prezzo mostra barriere naturali. Mentre le svolte più profonde sono previste a livelli di ipercomprato o ipervenduto, ci si può fidare dei cross al centro del pannello fintanto che si allineano livelli di supporto o resistenza notevoli. Medie mobili, gap, linee di tendenza o ritracciamenti di Fibonacci spesso intercederanno, accorciando la durata di un ciclo e spostando il potere dall’altra parte. Ciò evidenzia l’importanza di leggere il modello di prezzo nello stesso momento in cui si interpreta l’indicatore.
American Airlines Group ( scoppiata sopra una linea di tendenza di 2 mesi e si è ritirata (2), innescando un crossover rialzista a metà del pannello. Il successivo rally si è invertito a 44, producendo un pullback che trova supporto all’EMA a 50 giorni (3), innescando una terza svolta rialzista sopra la linea di ipervenduto.
La linea di fondo
Molti trader non riescono a sfruttare il potere dello stocastico perché sono confusi sull’ottenere le giuste impostazioni per le loro strategie di mercato. Questi suggerimenti utili rimedieranno a quella paura e aiuteranno a sbloccare più potenziale.