Guadagna con il modello ABC di Fibonacci

Renditi conto che la maggior parte dei problemi è un buon segno. I problemi indicano che si stanno facendo progressi, che le ruote girano, che ti stai muovendo verso i tuoi obiettivi. Fai attenzione quando non hai problemi. Allora hai davvero un problema… I problemi sono come punti di riferimento del progresso.

– Scott Alexander

La maggior parte dei trader ha sentito parlare dei livelli di Fibonacci. Molti trader hanno provato a usarli, ma come molti indicatori tecnici che funzionano bene in teoria, i livelli di Fibonacci rappresentano una sfida quando stai effettivamente cercando di fare soldi con loro.

La creazione manuale dei livelli di Fibonacci presenta due problemi. Il primo è creato dalla serie di linee di Fibonacci che possono essere tracciate ad ogni svolta o punto di rotazione significativo : dopo che un titolo ha zigzato e zagato alcune volte, i punti di rotazione risultanti creano una cacofonia di livelli che possono rendere illeggibile un grafico.

Il secondo rivela che il trader intraday utilizza spesso più di un lasso di tempo, come un grafico di un minuto, tre minuti, cinque minuti, 10 minuti e 30 minuti, nel prendere decisioni di trading. Il trader di fine giornata può anche utilizzare intervalli di tempo di 60 e 90 minuti, nonché dati giornalieri e settimanali. Nel momento in cui uno di questi tipi di trader ha tracciato i livelli di Fibonacci per ogni punto di rotazione in ogni intervallo di tempo, entrambi hanno spesso un vero disastro tra le mani.

La soluzione Nexgen

John Novak si è posto come obiettivo personale risolvere questo problema e vedere quanto potrebbero essere efficaci i livelli di Fib nel trading. Era una sfida importante che lui e la sua partner (e moglie) Melinda diNexgen Software Systems cercavano di superare. Più di sei anni e diverse versioni del programma dopo, hanno finalizzato la soluzione. È stato il programma che hanno chiamato T-3 Fibs Accumulator che ha identificato e tracciato automaticamente i livelli di Fibonacci significativi utilizzando 40 diversi intervalli di tempo e i principali punti di articolazione di ciascuno (vedere la Figura 1). Questi livelli di confluenza hanno permesso ai trader di vedere dove un’azione, un future, una merce o una valuta avevano la maggiore probabilità di fermarsi o invertirsi sui grafici intraday.

Grafico fornito da TradeStation.com. Segnale fornito da Nexgen Software Systems.

Figura 1: grafico intraday dell’S & P 500 e-minis (ES) che mostra i livelli di confluenza generati dal computer T-3 Fibs Protrader. Maggiore è il numero di linee che compaiono sul grafico, più significativo è il livello.

Dopo aver passato letteralmente migliaia di ore a osservare i movimenti azionari, soprattutto ai livelli di confluenza, i Novaks hanno iniziato a notare una configurazione di prezzo regolare. John lo ha chiamato il modello ABC, che definisce in termini semplici: “È una corsa di arresto del primo pullback dopo una mossa aggressiva al rialzo che significa più potenziale nella direzione della mossa più ampia”.

Grafico fornito da TradeStation.com. Segnale fornito da Nexgen Software Systems.

Figura 2: un pattern ABC Un segnale lungo pivot. Zone di confluenza non mostrate.

All’inizio di un trend rialzista, ad esempio, il titolo azionario farebbe una mossa aggressiva verso un punto di rotazione estremo (contrassegnato con “Ext” nella Figura 2) al di fuori del suo canale di tendenza. Questo tipo di azione era spesso un segnale che si stava stabilendo una nuova tendenza a breve termine. Dopo aver inserito un punto di rotazione estremo al di fuori delle fasce di tendenza, il prezzo tornava leggermente indietro e inseriva un perno che ha etichettato “A”. Spesso, il prezzo riprendeva il trend rialzista originale per inserire un altro perno estremo al di fuori delle bande. Ancora una volta, l’equità tornerebbe sui suoi passi per inserire un altro A prima che il trend rialzista riprendesse. Novak ha sviluppato le sue band di tendenza, ma anche le band di Keltner Channel funzionano abbastanza bene.

Quando il pivot A si è verificato in corrispondenza o in prossimità di una confluenza di Fibonacci generata dal loro indicatore T-3 Fibs Protrader, era un buon posto per fare un trading long conservativo con il trend (vedi Figura 2). Se la A si è verificata a un livello di supporto della fascia midtrend  (linea magenta), è stata un’ulteriore conferma. La posizione verrebbe chiusa quando un altro pivot estremo è apparso al di fuori delle bande di tendenza, un altro pivot si è formato all’interno delle bande o il prezzo è collassato attraverso il supporto, innescando lo stop loss impostato appena sotto la banda di medio trend o supportando il livello di confluenza.

Fintanto che la tendenza è continuata, ogni volta che si formava una A e / o C si sarebbe piazzato un long trade conservativo, specialmente se si fossero verificati a un livello di confluenza Fib o vicino ad esso. Al successivo livello di pivot o confluenza, l’operazione verrebbe chiusa e il trader attenderà la formazione del successivo pivot estremo per iniziare una nuova sequenza ABC. Lo stop loss in un trend rialzista sarebbe impostato sui perni A e C, dall’1% al 5% al ​​di sotto del livello di confluenza del supporto (a seconda dell’azione negoziata e del piano di trading di ogni specifico trader). (Vedi anche: Dieci passaggi per costruire un piano di trading vincente.)

Se desideri una dimostrazione completa, puoi accedere al sito Web di Nexgen e guardare i video ABC didattici gratuiti.

Figura 3: Un’altra combinazione che mostra A, B e C così come un fallimento ABC quando l’equità non è riuscita a inserire un pivot alto più alto per confermare il trend rialzista.

Esistono numerose combinazioni e permutazioni del modello ABC. Un’altra configurazione è mostrata nella Figura 3. In questo caso, l’equity ha messo un estremo seguito da una A da cui avrebbe potuto essere effettuato uno scambio lungo conservativo (prima freccia verde). In B si esce dal long e poi si rientra in C (seconda freccia verde). In questo esempio, l’equity non è riuscita a raggiungere un massimo più alto di B, quindi il pattern è fallito. La negoziazione viene immediatamente chiusa quando si verifica un errore ABC.

I trader più aggressivi potrebbero intraprendere operazioni in controtendenza dettate dalla loro esperienza e dalle dimensioni dei conti di trading. Nell’esempio precedente, uno short dal pivot B (freccia rossa) a un livello di confluenza Fib sarebbe considerato in controtendenza e quindi a rischio più elevato.

È relativamente facile vedere un modello di trading, ma la sfida sta nel cercare di automatizzare completamente il processo. Nexgen ha intrapreso il compito. Non solo è stato necessario programmare ABC ed estremi, ma è stato necessario integrare un segnale di conferma del trend. In questo modo c’erano poche possibilità che un trader entrasse inavvertitamente in una controtendenza e quindi in un’operazione più rischiosa. Per eseguire questo compito, una barra verticale verde è apparsa sotto la barra del prezzo una volta confermato un nuovo trend al rialzo e una barra magenta sopra la barra del prezzo quando è stato confermato un trend al ribasso. Per rendere il segnale più chiaro, le negoziazioni di tendenza e controtendenza sono state etichettate sul grafico (vedere la Figura 4).

Grafico fornito da TradeStation.com e segnali da Nexgen Software Systems.

Figura 4: grafico che mostra i segnali Nexgen, le linee di confluenza, il MACD, i cicli e i principali segnali di tendenza.

“Una delle cose di cui la maggior parte dei trader non si rende conto è che avrai l’opportunità non solo di scambiare l’intero schema ABC, ma la stragrande maggioranza delle volte sarai altrettanto o più redditizio quando scambi tutte le combinazioni del pivot A, il perno B e il perno C con la tendenza generale “, afferma Novak.

Il numero 1 nella Figura 4 mostra il precedente errore del modello ABC. Coloro che sono entrati nella controtendenza C short a destra usciranno dal trade a questo punto al n. 1. Una nuova forma estrema e un segnale di trade potenziale lungo A generato (n. 2) vicino alla confluenza (linea bianca orizzontale). Questo scambio verrebbe chiuso al numero 3 sul prossimo pivot B. I trader aggressivi che hanno intrapreso questo scambio in controtendenza e non sono stati fermati o usciti avrebbero goduto di uno scambio molto redditizio fino al punto estremo successivo che ha iniziato la successiva sequenza ABC. Anche il successivo scambio C in controtendenza sarebbe stato molto redditizio (n. 4).

Novak potrebbe non essere la prima persona ad osservare che il trading di un pattern ABC potrebbe essere redditizio. Altri hanno discusso questo tipo di strategia di trading in letteratura. Ciò che rende Novak un vero pioniere del trading è che ha integrato questo modello con canali di tendenza e zone di confluenza di Fibonacci automatizzate per renderli segnali di trading molto più affidabili e quindi a basso rischio.

BACIO computerizzato

Il trading non deve essere complicato. In effetti, i migliori trader hanno tutti imparato a BACIARE – per mantenerlo diretto e semplice – prima di avere veramente successo nel gioco del trading.

Ma chi dice che i trader non possono usare formule efficaci (anche se complicate) se i loro computer fanno la maggior parte del lavoro sporco per loro dietro le quinte? Anche quando ci sono migliaia o addirittura centinaia di migliaia di calcoli che si verificano con ogni nuovo movimento di prezzo, i segnali sono facili come l’ABC per il trader con gli strumenti e il know-how giusti.