Grafico della media mobile
Che cos’è un grafico a media mobile?
Un grafico a media mobile (MA) è uno strumento utilizzato dagli analisti tecnici per tenere traccia dei movimenti di prezzo di un titolo. Traccia i prezzi medi su un periodo di tempo definito, con la media mobile tipicamente sovrapposta a una candela o un grafico a barre. Le barre o le candele mostrano i dati sui prezzi per ogni periodo di tempo.
Sebbene molte informazioni vengano perse, una volta applicata la media mobile al grafico, i dati sui prezzi potrebbero essere nascosti. In questo modo lo spettatore vede solo la media mobile regolare e la sua traiettoria, non i dati sui prezzi periodo per periodo, che possono apparire irregolari.
Punti chiave
- Un grafico a media mobile rappresenta il prezzo medio di un titolo su un numero di periodi specificato, mostrato come una singola linea sovrapposta a un grafico di prezzo standard.
- Le medie mobili attenuano le fluttuazioni dei prezzi da periodo a periodo, contribuendo a evidenziare la direzione generale del trend.
- Le MA a lungo termine evidenziano la direzione della tendenza a lungo termine, mentre le MA a breve termine evidenziano le tendenze a breve termine.
- Le medie mobili sono un indicatore in ritardo, basato su dati storici e non sono necessariamente predittive.
Cosa ti dice un grafico a media mobile?
Le MA hanno il vantaggio di appianare i dati sui prezzi creando un prezzo medio (mobile) costantemente aggiornato. Nella maggior parte dei casi, le medie mobili sono sovrapposte a un grafico dei prezzi. In questo modo il trader può vedere i movimenti dei prezzi da periodo a periodo e la linea più fluida del MA. Questa media può essere adattata all’orizzonte temporale preferito di un trader:
- Più lungo è il MA selezionato (più periodi calcolati) più lento sarà la reazione del MA alle variazioni di prezzo. Un MA a lungo termine è utile per indicare la tendenza a lungo termine.
- Un MA più breve (pochi periodi calcolati) reagirà più rapidamente alle variazioni di prezzo ed è utile per indicare la tendenza a breve termine.
Il vantaggio più semplice dei dati uniformi è la sua capacità di filtrare il “rumore”. Il rumore sono le fluttuazioni dei prezzi da un periodo all’altro che possono distrarre il trader dal quadro o dalla tendenza più grande.
Un altro uso popolare della media mobile è il concetto di tendenza al ribasso.
Alcuni trader preferiscono concentrarsi esclusivamente sui dati uniformi e ignorare completamente le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Dopo aver applicato l’MA, i dati sul prezzo vengono nascosti, quindi tutto ciò che vedono è l’MA e la sua traiettoria. Lo svantaggio di questo è che le MA sono lente a reagire alle variazioni di prezzo, il che significa che il prezzo potrebbe subire una mossa drastica, ma il trader potrebbe non accorgersene ed essere in grado di reagire fino a troppo tardi.
Esempio di come utilizzare un grafico a media mobile
Il grafico seguente che rappresenta il prezzo storico delle azioni Facebook Inc. (FB) ha due MA applicati, uno da 200 giorni (arancione) e uno da 21 giorni (blu).
L’MA di 200 giorni mostra la tendenza generale. Quando il prezzo è superiore a questo MA, la tendenza generale tende ad aumentare. Quando il prezzo è inferiore, il prezzo tende ad essere in una tendenza al ribasso, poiché il prezzo corrente è inferiore al prezzo medio di 200 giorni. L’MA a 21 periodi mostra le tendenze a breve termine, catturando le ondate di prezzo più piccole.
Un trader può voler acquistare solo quando il prezzo è superiore o vicino alla MA di 200 giorni. In questo modo, la media mobile a lungo termine funge da filtro, aiutando il trader a negoziare solo nella direzione del trend generale. Il 21 giorno può aiutare a determinare le opportunità di trading a breve termine, come entrare o uscire dalle negoziazioni quando il prezzo incrocia al di sopra o al di sotto del 21 giorno.
La differenza tra una media mobile e un prezzo medio ponderato in base al volume (VWAP)
Una media mobile (basata sul prezzo) guarda solo al prezzo. VWAP tiene conto del prezzo e del volume, mostrando dove ha avuto luogo la maggior parte degli scambi. Il VWAP viene spesso utilizzato dai commercianti giornalieri o dai trader istituzionali per valutare se hanno pagato in eccesso o in difetto per un titolo.
Limitazioni dell’utilizzo di un grafico a media mobile
Il calcolo della media mobile considera solo la media dei prezzi storici. Questa media potrebbe non fornire informazioni predittive in termini di direzione successiva del prezzo. La media mobile è un indicatore in ritardo, il che significa che segue il prezzo, spostandosi solo una volta che il prezzo stesso si è già spostato.
Sebbene l’MA a volte possa fungere da supporto o resistenza, i risultati potrebbero essere considerati casuali, poiché il prezzo spesso supera o non riesce a raggiungere l’MA prima di rimbalzare (su o giù). Inoltre, il prezzo potrebbe non rispettare affatto un MA.