Bande di canale a gamma media di Stoller – Definizione e usi delle bande STARC
Cosa sono le bande STARC?
Comunemente chiamate STARC Bands, Stoller Average Range Channel Bands sviluppate da Manning Stoller, sono due bande che vengono applicate sopra e sotto una media mobile semplice (SMA) del prezzo di un asset. La banda superiore viene creata aggiungendo il valore del range reale medio (ATR) o un multiplo di esso. La banda inferiore viene creata sottraendo il valore dell’ATR dallo SMA.
Il canale creato dalle band può fornire ai trader idee su quando acquistare o vendere. Durante una tendenza generale al rialzo, acquistare vicino alla fascia inferiore e vendere vicino alla fascia superiore è favorevole, ad esempio. Le bande STARC possono fornire informazioni sia per i mercati in espansione che per quelli di tendenza.
Punti chiave
- Durante una tendenza al rialzo, quando i prezzi stanno facendo massimi e minimi più alti, potrebbe essere favorevole acquistare vicino alla banda inferiore (STARC Band-) e vendere vicino alla banda superiore (STARC Band +).
- Durante una tendenza al ribasso, potrebbe essere favorevole uno short vicino alla banda superiore e una copertura vicino alla banda inferiore.
- Quando le bande vengono violate, può segnalare un cambiamento di tendenza. Ad esempio, durante un trend rialzista, se il prezzo scende bruscamente attraverso la banda inferiore, potrebbe segnalare che il trend rialzista è finito.
- Quando l’ azione sui prezzi è instabile o varia, si applicano le stesse linee guida generali: favorire l’acquisto vicino alla fascia inferiore, la vendita vicino alla fascia superiore e violazioni significative di una delle due bande potrebbero significare che l’intervallo è finito.
- La lunghezza SMA è scelta dal trader ed è tipicamente compresa tra cinque e 10 periodi.
- Il trader può anche scegliere quanto sono superiori alla SMA le bande superiore e inferiore, in base al multiplo ATR. Posizionare le bande a +/- due ATR è comune.
La formula per le bande di Stoller Average Range Channel (STARC) è:
Come calcolare le bande STARC
- Scegli una lunghezza SMA. Da cinque a 10 periodi sono comuni per le bande STARC.
- Scegli un multiplo ATR. Due volte l’ATR è comune, sebbene possa essere regolato secondo necessità.
- Calcola la SMA.
- Calcola l’ATR, quindi moltiplicalo per il multiplo scelto.
- Aggiungi il multiplo ATR x alla SMA per ottenere STARC Band +.
- Sottrai l’ATR x multiplo da SMA per ottenere STARC Band.
- Calcola i nuovi valori alla fine di ogni periodo.
Cosa ti dicono le band STARC?
Le bande STARC sono un tipo di canale di inviluppo che fornisce potenziali livelli di supporto e resistenza.
Le bande STARC seguono la metodologia di del titolo livello dei prezzi di resistenza e la banda inferiore è considerato per mostrare livello di prezzo di sostegno del titolo.
La strategia di trading di base è vendere quando il prezzo del titolo è vicino alla banda di resistenza e acquistare quando il prezzo del titolo è vicino alla banda di supporto. Favorisci questa strategia quando il prezzo è in una tendenza generale al rialzo o quando il prezzo varia. Quando il prezzo è in una tendenza generale al ribasso, favorisci lo shorting vicino alla banda di resistenza superiore e la copertura vicino alla banda di supporto inferiore.
Una cosa da tenere presente è che il prezzo può variare lungo una fascia per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe significare che uno scambio che sembra buono al momento potrebbe rivelarsi piuttosto scarso poiché il prezzo continua a muoversi lungo la fascia. Ad esempio, immagina di vendere una posizione lunga quando il prezzo raggiunge la banda superiore, solo per guardare mentre il prezzo e la banda superiore continuano a muoversi verso l’alto per un po ‘di tempo.
I trader possono utilizzare vari moltiplicatori di intervallo reale medio per influenzare l’ampiezza delle bande. Più grande è il multiplo, più ampie sono le bande. Più piccolo è il multiplo, più strette sono le bande. I trader a lungo termine possono preferire bande più ampie mentre i trader a breve termine possono preferire bande strette per cogliere potenzialmente più opportunità di trading.
La differenza tra le bande STARC e le bande di Bollinger®
Le bande STARC e le Bande di Bollinger ® sono simili in quanto creano bande attorno a una semplice media mobile. Le bande STARC aggiungono e sottraggono un multiplo ATR per formare le bande. Le bande di Bollinger® aggiungono e sottraggono un multiplo di deviazione standard per formare le bande superiore e inferiore. L’interpretazione delle bande è simile, ma i calcoli sono diversi. Pertanto, i due indicatori appariranno leggermente diversi su un grafico.
Le limitazioni dell’uso delle bande STARC
Mentre le bande STARC possono essere utilizzate per segnalare potenziali opportunità di trading vicino alle bande, il problema principale è che le bande sono sempre in movimento. Acquistare vicino alla banda inferiore può sembrare buono, ma se la banda inferiore e il prezzo continuano a scendere, il segnale fornito era scarso. Ciò accadrà frequentemente, poiché il prezzo raggiungerà una fascia ma poi la fascia continuerà a muoversi in quella direzione.
Per aiutare a rimediare a questo problema, utilizza gli stop loss quando fai trading vicino alle bande, poiché ciò aiuterà a controllare il rischio se il prezzo continua a muoversi contro la posizione. Inoltre, invece di prendere profitti quando il prezzo raggiunge una fascia, considera invece uno stretto trailing stop loss. Ciò consente al prezzo di continuare a muoversi lungo la banda, il che aumenta il profitto. Se il prezzo si inverte, un profitto è ancora bloccato.