Definizione e usi del grafico Renko

Cos’è un grafico Renko?

Un grafico Renko è un tipo di grafico, sviluppato dai giapponesi, costruito utilizzando il movimento dei prezzi piuttosto che sia il prezzo che gli intervalli di tempo standardizzati come la maggior parte dei grafici. Si pensa che prenda il nome dalla parola giapponese per mattoni, “renga”, poiché il grafico sembra una serie di mattoni. Un nuovo mattone viene creato quando il prezzo si sposta di un importo di prezzo specificato e ogni blocco è posizionato a un angolo di 45 gradi (su o giù) rispetto al mattone precedente. Un mattone verso l’alto è tipicamente di colore bianco o verde, mentre un mattone verso il basso è tipicamente di colore nero o rosso.

Punti chiave

• I grafici Renko sono composti da mattoni creati con angoli di 45 gradi l’uno rispetto all’altro. I mattoni consecutivi non si verificano uno accanto all’altro.
• Un mattone può avere qualsiasi dimensione di prezzo, ad esempio $ 0,10, $ 0,50, $ 5 e così via. Questa è chiamata dimensione della scatola. Le dimensioni della scatola possono anche essere basate sull’ATR ( Average True Range ).
• I grafici Renko hanno un asse temporale, ma la scala temporale non è fissa. Alcuni mattoni possono richiedere più tempo per formarsi rispetto ad altri, a seconda di quanto tempo impiega il prezzo per spostare la dimensione della scatola richiesta.
• I grafici Renko filtrano il rumore e aiutano i trader a vedere più chiaramente la tendenza, poiché tutti i movimenti che sono più piccoli della dimensione della scatola vengono filtrati.
• I grafici Renko in genere utilizzano solo i prezzi di chiusura in base al periodo di tempo del grafico scelto. Ad esempio, se si utilizza un intervallo di tempo settimanale, verranno utilizzati i prezzi di chiusura settimanali per costruire i mattoni.

Cosa ti dice una carta Renko?

I grafici Renko sono progettati per filtrare i movimenti di prezzo minori per rendere più facile per i trader  concentrarsi su tendenze importanti. Sebbene ciò renda le tendenze molto più facili da individuare, lo svantaggio è che alcune informazioni sui prezzi vengono perse a causa della semplice costruzione in mattoni dei grafici Renko.

Il primo passo nella costruzione di un grafico Renko è selezionare una dimensione della scatola che rappresenta l’entità del movimento di prezzo. Ad esempio, un magazzino può avere una dimensione di dialogo $ 0,25 o una valuta può avere un 50 pip formato della scatola. Un grafico Renko viene quindi costruito posizionando un mattone nella colonna successiva una volta che il prezzo ha superato la parte superiore o inferiore del mattone precedente della dimensione della scatola.

Per l’esempio delle azioni, supponiamo che un’azione venga scambiata a $ 10 e abbia una dimensione della scatola di $ 0,25. Se il prezzo sale a $ 10,25, verrà estratto un nuovo mattone. Quel mattone verrà estratto solo quando il prezzo si chiuderà a $ 10,25 o superiore. Se il prezzo raggiunge solo $ 10,24, non verrà estratto un nuovo mattone. Una volta disegnato un mattone, non viene cancellato. Se il prezzo sale a $ 10,50 o superiore (e si chiude lì), verrà estratto un altro mattone.

I mattoni Renko non sono disegnati uno accanto all’altro. Pertanto, se lo stock scende di nuovo a $ 10,25, un mattone in basso non viene disegnato accanto alla casella precedente in alto. Il prezzo dovrebbe scendere a $ 10 affinché un mattone in basso appaia sotto il precedente mattone in alto.

Mentre una dimensione fissa della scatola è comune, viene utilizzato anche ATR. L’ATR è una misura della volatilità e quindi fluttua nel tempo. I grafici Renko basati su ATR utilizzeranno il valore ATR fluttuante come dimensione della scatola.

I grafici Renko mostrano un asse temporale, ma gli intervalli di tempo non sono fissi. Un mattone potrebbe richiedere mesi per formarsi, mentre diversi mattoni possono formarsi in un giorno. Questo varia da candelieri o grafici a barre in cui una nuova candela / barra si forma a intervalli di tempo specifici.

L’aumento o la diminuzione della dimensione della casella influirà sulla “levigatezza” del grafico. Diminuendo le dimensioni della scatola si creeranno più oscillazioni, ma si evidenzieranno anche possibili inversioni di prezzo prima. Una dimensione della scatola più grande ridurrà il numero di oscillazioni e rumore, ma sarà più lento a segnalare un’inversione di prezzo.

I grafici Renko sono efficaci nell’identificare i livelli di supporto  e resistenza poiché c’è molto meno rumore di un grafico a candele. Quando si forma una forte tendenza, i trader Renko potrebbero essere in grado di cavalcare quella tendenza per molto tempo prima che si formi anche un mattone nella direzione opposta.

I segnali di trading vengono generalmente generati quando la direzione del trend cambia e i mattoni alternano i colori. Ad esempio, un trader potrebbe vendere l’asset quando appare una casella rossa dopo una serie di caselle bianche rampicanti. Allo stesso modo, se la tendenza generale è in rialzo (molte caselle bianche / verdi) un trader può entrare in una posizione lunga quando un mattone bianco si verifica dopo una o due caselle rosse (un  pullback ).

Esempio di come utilizzare i grafici Renko

Il grafico mostra un forte trend rialzista in un titolo con un box di $ 2. Le caselle vengono disegnate in base ai prezzi di chiusura, quindi gli alti e bassi, così come le mosse inferiori a $ 2, vengono ignorati. C’è un breve pullback, segnato da un riquadro rosso, ma poi riaffiorano i riquadri verdi. Dato il forte trend rialzista, questa potrebbe essere usata come un’opportunità per entrare long. Considera un’uscita quando si forma un’altra scatola rossa (in basso).

Dopo il trend rialzista, si forma un forte trend ribassista. Una tattica simile potrebbe essere utilizzata per entrare a breve. Attendi un pullback contrassegnato dalla casella verde (in alto). Quando si forma un mattone rosso (verso il basso), entra in una posizione corta, poiché il prezzo potrebbe scendere nuovamente in linea con la tendenza al ribasso a lungo termine. Esci quando si verifica un mattone.

Queste sono linee guida di esempio. Alcuni trader potrebbero voler vedere due o più mattoni in una particolare direzione prima di decidere di entrare o uscire.

La differenza tra i grafici Renko e i grafici Heikin Ashi

I grafici Heikin Ashi, anch’essi sviluppati in Giappone, possono avere un aspetto simile ai grafici Renko in quanto entrambi mostrano periodi prolungati di box su o giù che evidenziano la tendenza. Mentre i grafici Renko utilizzano un importo fisso, i grafici Heikin Ashi prendono una media di apertura, massima, minima e chiusura per il periodo di tempo corrente e precedente. Pertanto, la dimensione di ogni scatola o candela è di una dimensione diversa e riflette il prezzo medio. I grafici Heikin Ashi sono utili per evidenziare le tendenze nello stesso modo in cui lo sono i grafici Renko.

Limitazioni dell’utilizzo dei grafici Renko

I grafici Renko non mostrano tanti dettagli quanto i grafici a candele o a barre data la loro mancanza di dipendenza dal tempo. Uno stock che ha spaziato per un lungo periodo di tempo può essere rappresentato con un’unica scatola, che non trasmette tutto ciò che è accaduto in quel periodo. Questo può essere vantaggioso per alcuni trader, ma non per altri.

Anche i massimi e i minimi vengono ignorati, vengono utilizzati solo i prezzi di chiusura. Ciò esclude molti dati sui prezzi poiché i prezzi alti e bassi possono variare notevolmente dai prezzi di chiusura. L’uso dei soli prezzi di chiusura ridurrà la quantità di rumore, ma significa anche che il prezzo potrebbe rompersi in modo significativo prima che una nuova scatola si formi e avvisi il commerciante. A quel punto potrebbe essere troppo tardi per uscire con una perdita gestibile. Pertanto, quando si utilizzano i grafici Renko, i trader spesso utilizzano ancora ordini di stop loss a prezzi fissi e non si basano esclusivamente sui segnali Renko.

Poiché questo tipo di grafico è stato progettato per seguire l’andamento generale del prezzo di un asset, spesso possono esserci falsi segnali in cui il colore dei mattoni cambia troppo presto, producendo un effetto whipsaw. Questo è il motivo per cui è importante utilizzare i grafici Renko insieme ad altre forme di analisi tecnica.