Acquisisci profitti utilizzando bande e canali

Ampiamente conosciute per la loro capacità di incorporare la volatilità e catturare l’azione dei prezzi, le Bollinger Bands® sono state a lungo una delle preferite dai trader Forex. Tuttavia, ci sono altre opzioni tecniche che i trader nei mercati valutari possono applicare per cogliere opportunità redditizie nell’azione oscillante.

Indicatori di banda meno conosciuti come i canali Donchian, i canali Keltner e le bande STARC sono tutti utilizzati per isolare tali opportunità. Utilizzati anche nei mercati dei futures e delle opzioni, questi indicatori tecnici hanno molto da offrire data la vasta liquidità e natura tecnica del forum FX.

Punti chiave

• Il canale Donchian utilizza una media mobile per segnalare i trend rialzisti sulle rotture della banda superiore e i trend ribassisti sulle interruzioni della banda inferiore.
• Il canale Keltner utilizza l’intervallo medio reale o la volatilità; interruzioni sopra o sotto le barriere superiore e inferiore segnalano una continuazione.
• Le bande STARC aiutano a determinare le negoziazioni a maggiore probabilità in modo che una rottura della banda superiore segnali una vendita a basso rischio e un acquisto a rischio più elevato.
• Quando il prezzo scende alla fascia inferiore STARC, è un’opportunità di acquisto a basso rischio e una situazione di vendita ad alto rischio.

A differenza dei calcoli e delle interpretazioni sottostanti, ogni studio è unico perché evidenzia diverse componenti dell’azione dei prezzi. Qui spieghiamo come funzionano i canali Donchian, i canali Keltner e le bande STARC e come i trader possono usarli a loro vantaggio nel mercato FX.

Canali Donchian

I canali Donchian sono studi sui canali dei prezzi disponibili sulla maggior parte dei pacchetti di grafici e possono essere applicati in modo redditizio sia dai trader principianti che da quelli esperti. Sebbene l’applicazione fosse destinata principalmente al mercato dei futures sulle materie prime, questi canali possono anche essere ampiamente utilizzati nel mercato FX per catturare esplosioni a breve termine o tendenze a lungo termine.

Creato da Richard Donchian, considerato il padre del trend following di successo, lo studio contiene le fluttuazioni valutarie sottostanti e mira a inserire entrate redditizie all’inizio di una nuova tendenza attraverso la penetrazione della banda inferiore o superiore. Sulla base di una media mobile di 20 periodi (e quindi a volte indicata come indicatore della media mobile), l’applicazione stabilisce inoltre bande che tracciano il massimo più alto e il minimo più basso. Di conseguenza, vengono prodotti i seguenti segnali:

• Un segnale di acquisto, o lungo, viene creato quando l’azione del prezzo irrompe e si chiude sopra la banda superiore.
• Un segnale di vendita o di vendita allo scoperto viene creato quando l’azione del prezzo irrompe e chiude al di sotto della banda inferiore.

La teoria alla base dei segnali può sembrare un po ‘confusa all’inizio, poiché la maggior parte dei trader presume che una rottura del limite superiore o inferiore segnali un’inversione, ma in realtà è abbastanza semplice. Se l’attuale azione sui prezzi è in grado di superare il massimo dell’intervallo (a condizione che esista uno slancio sufficiente), verrà stabilito un nuovo massimo perché è in corso un trend rialzista. Al contrario, se l’azione dei prezzi può sfondare il minimo dell’intervallo, potrebbe essere in corso un nuovo trend al ribasso. Diamo un’occhiata a un ottimo esempio di come funziona questa teoria nei mercati FX.

Figura 1: Un tipico esempio dell’efficacia dei canali Donchian

Fonte: FXtrek Intellicharts

Nella Figura 1, vediamo il grafico breve della coppia di valute euro / dollaro USA (EUR / USD) con un arco temporale di un’ora. Possiamo vedere che, prima dell’8 dicembre, l’azione dei prezzi è contenuta in uno stretto consolidamento all’interno dei parametri delle fasce. Quindi, alle 2 del mattino dell’8 dicembre, il prezzo dell’euro corre durante la sessione e chiude sopra la banda al punto A. Questo è un segnale per il trader di entrare in una posizione lunga e liquidare posizioni corte nel mercato. Se inserito correttamente, il trader guadagnerà quasi 100 pips nello short burst intraday.

Canali Keltner

Un altro ottimo studio sul canale utilizzato in più mercati da tutti i tipi di trader è il canale Keltner. L’applicazione è stata introdotta da Chester W. Keltner (nel suo libro del 1960 How To Make Money In Commodities ) e successivamente modificata dalla famosa trader di futures Linda B. Raschke. Raschke ha modificato l’applicazione per tenere conto del calcolo del range reale medio (ATR) su 10 periodi. L’ATR misura la volatilità o l’ampiezza dei movimenti di prezzo per una materia prima o una valuta in un determinato periodo.

Di conseguenza, l’indicatore tecnico basato sulla volatilità presenta molte somiglianze con le Bande di Bollinger®. La differenza tra i due studi è che i canali di Keltner rappresentano la volatilità utilizzando i prezzi alti e bassi, mentre gli studi di Bollinger si basano sulla deviazione standard. Tuttavia, i due studi condividono interpretazioni simili e segnali negoziabili nei mercati valutari.

Come le Bollinger Bands®, i segnali del canale Keltner vengono prodotti quando l’azione dei prezzi si rompe al di sopra o al di sotto delle bande di canale. In questo caso, tuttavia, quando l’azione dei prezzi rompe al di sopra o al di sotto delle barriere superiore e inferiore, viene favorita una continuazione rispetto a un ritracciamento verso la barriera mediana o opposta.

• Se l’azione del prezzo supera la banda, il trader dovrebbe considerare di avviare posizioni lunghe mentre liquida posizioni corte.
• Se l’azione del prezzo si rompe al di sotto della banda, il trader dovrebbe considerare di avviare posizioni corte mentre esce da posizioni lunghe o acquista.

Immergiamoci ulteriormente nell’applicazione guardando l’esempio di seguito.

Figura 2: Tre opportunità redditizie vengono presentate al trader tramite Keltner

Fonte: FXtrek Intellicharts

Applicando lo studio Keltner a una coppia di valute incrociate sterlina britannica / yen giapponese (GBP / JPY) tracciata quotidianamente, possiamo vedere che l’azione dei prezzi supera la barriera superiore, segnalando al trader di avviare posizioni lunghe. Inserendo entrate efficaci, il trader FX avrà l’opportunità di catturare efficacemente oscillazioni redditizie più alte e, allo stesso tempo, uscire in modo efficiente, massimizzando i profitti.

Nessun altro esempio è visivamente più sbalorditivo della rottura iniziale sopra la barriera superiore.

• Il trader può avviare uno scambio al di sopra della chiusura della sessione iniziale al punto A il 17 luglio.
• Dopo che la voce iniziale è stata posizionata sopra la chiusura della sessione, il trader può catturare quasi 300 pips prima che GBP / JPY ritracci e ritesti il ​​supporto.
• Un’altra posizione può essere avviata al punto B, dove lo slancio ancora una volta prende la posizione di circa 350 pips più in alto.

Bande STARC

Analogamente all’indicatore tecnico Bollinger Band®, le bande STARC (o Stoller Average Range Channels) sono calcolate per incorporare la volatilità del mercato. Sviluppate da Manning Stoller negli anni ’80, le band si contrarranno e si espanderanno a seconda delle fluttuazioni nella componente media della gamma reale. La principale differenza tra le due interpretazioni è che le bande STARC aiutano a determinare il commercio con maggiore probabilità piuttosto che le deviazioni standard contenenti l’azione dei prezzi. In poche parole, le bande consentiranno al trader di considerare opportunità di rischio più alte o più basse piuttosto che un ritorno a una mediana.

• L’azione del prezzo che sale alla fascia superiore offre un’opportunità di vendita a basso rischio e una situazione di acquisto ad alto rischio.
• L’azione del prezzo che scende alla fascia inferiore offre un’opportunità di acquisto a basso rischio e una situazione di vendita ad alto rischio.

Questo non vuol dire che l’azione dei prezzi non andrà contro la posizione appena avviata. Tuttavia, le bande STARC agiscono a favore del trader mostrando le migliori opportunità. Se questo indicatore è associato a una gestione del denaro disciplinata, gli appassionati di FX potranno trarre profitto assumendo iniziative a basso rischio e riducendo al minimo le perdite. Diamo un’occhiata a un’opportunità nella coppia di valute dollaro neozelandese / dollaro statunitense (NZD / USD).

Figura 3: Un grande rischio di ricompensa è presentato attraverso questo esempio di bande STARC nel NZD / USD.

Fonte: FXtrek Intellicharts

Guardando la coppia di valute dollaro neozelandese / dollaro USA presentata nella Figura 3, vediamo che l’azione dei prezzi ha registrato un rialzo rialzista nel corso di novembre e la coppia di valute sembra matura per un ritracciamento di sorta. Qui, il trader può applicare l’indicatore STARC e un oscillatore di prezzo ( Stocastico, in questo caso) per confermare l’operazione.

Dopo aver sovrapposto le bande STARC, il trader può vedere un’opportunità di vendita a basso rischio mentre ci avviciniamo alla banda superiore al punto A. In attesa che la seconda candela nella formazione stellare serale da manuale termini, l’individuo può trarne vantaggio inserendo una voce sotto la chiusura della sessione.

Confermando con il cross al ribasso nell’oscillatore stocastico, punto X, il trader sarà in grado di guadagnare quasi 150 pips nella sessione della giornata mentre la valuta precipita da 0,7150 a 0,7000. Si noti che l’azione dei prezzi tocca la fascia inferiore in quel punto, segnalando un’opportunità di acquisto a basso rischio o una potenziale inversione del trend a breve termine.

Mettere tutto insieme

Ora che abbiamo esaminato le opportunità di trading utilizzando indicatori tecnici basati sul canale, è tempo di dare uno sguardo dettagliato ad altri due esempi e di spiegare come catturare tali guadagni inaspettati.

Opportunità del canale Donchian

Nella Figura 4, vediamo una grande opportunità a breve termine nella coppia di valute sterlina britannica / franco svizzero (GBP / CHF). Metteremo in funzione l’indicatore tecnico di Donchian e seguiremo il processo passo dopo passo.

Figura 4: applicando lo studio del canale Donchian, vediamo un paio di opportunità estremamente redditizie nel breve lasso di tempo di un grafico di un’ora

Fonte: FXtrek Intellicharts

Questi sono i passaggi da seguire:

1. Applicare lo studio del canale Donchian sull’azione dei prezzi. Una volta applicato l’indicatore, le opportunità dovrebbero essere chiaramente visibili, poiché stai cercando di isolare i periodi in cui l’azione dei prezzi si rompe al di sopra o al di sotto delle bande dello studio.

2. Attendere la chiusura della seduta potenzialmente sopra o sotto la fascia. È necessaria una chiusura per il setup poiché l’azione in sospeso potrebbe benissimo rientrare nei parametri della band, annullando alla fine lo scambio.

3. Posizionare la voce leggermente sopra o sotto la chiusura. Una volta che lo slancio ha preso il sopravvento, il bias direzionale dovrebbe spingere il prezzo oltre la chiusura.

4. Utilizzare sempre la gestione degli arresti. Una volta che l’immissione è stata eseguita, un ordine stop-loss dovrebbe essere sempre considerato poiché può limitare le perdite a un importo predeterminato.

Applicando lo studio di Donchian nella Figura 4, troviamo che ci sono state diverse opportunità redditizie nel breve lasso di tempo.

• Il punto A è un ottimo esempio: qui, la sessione si chiude sotto il canale inferiore, prestando un trend al ribasso.
• Di conseguenza, l’entrata è posizionata al minimo della sessione dopo la chiusura, a 2,2777.
• L’ordine stop loss sarà posizionato leggermente sopra il massimo della sessione, a 2,2847.

Una volta che sei nel mercato, puoi liquidare la tua posizione corta sulla prima gamba verso il basso o mantenere la vendita. Idealmente, la posizione sarebbe tenuta a mantenere un legittimo rapporto rischio / rendimento. Tuttavia, nel caso in cui la posizione venga chiusa, potresti prendere in considerazione un riavvio al punto B. In definitiva, il trade guadagnerà oltre 120 pip, giustificando lo stop alto.

Keltner Channel Opportunity

Non sono solo i Donchiani che vengono utilizzati per cogliere opportunità redditizie, ma anche le applicazioni Keltner possono essere utilizzate. Seguendo l’approccio graduale, definiamo un’opportunità di Keltner:

1. Sovrapponi l’indicatore del canale Keltner all’azione dei prezzi. Come con l’esempio di Donchian, le opportunità dovrebbero essere chiaramente visibili, poiché stai cercando la penetrazione delle bande superiori o inferiori.

2. Stabilire una chiusura della sessione della candela più vicina o all’interno dei parametri del canale.

3. Posizionare la voce da quattro a cinque punti al di fuori del massimo o del minimo della candela della sessione.

4. La gestione del denaro viene applicata posizionando uno stop leggermente al di sotto del minimo della sessione o al di sopra del prezzo massimo della sessione.

Applichiamo questi passaggi all’esempio di sterlina britannica / dollaro USA riportato di seguito.

Figura 5: una cattura complicata ma redditizia utilizzando il canale Keltner

Fonte: FXtrek Intellicharts

Nella Figura 5, vediamo un’opportunità molto redditizia nella coppia di valute principali sterlina britannica / dollaro USA (GBP / USD) nell’arco di tempo giornaliero. Già testando la barriera superiore due volte nelle ultime settimane, il trader può vedere un terzo tentativo mentre l’azione dei prezzi sale il 27 luglio al punto A. Ciò che deve essere ottenuto a questo punto è una chiusura definitiva sopra la barriera, che costituisce una rottura sopra e segnalando l’inizio di una posizione lunga.

Una volta che il chartist riceve la rottura netta e chiude sopra la barriera, l’ingresso verrà posizionato cinque punti sopra il massimo della sessione chiusa (ingresso). Ciò garantirà che lo slancio sia dalla parte del commercio e l’avanzata continuerà.

• La voce sarà collocata precisamente a 1.8671.
• Lo stop sarà posizionato al di sotto del prezzo basso di uno o due punti, o in questo caso a 1.8535.
• Il trade ripaga quando l’azione dei prezzi si sposta al rialzo nelle settimane successive con i nostri profitti massimizzati al massimo del movimento di 1,9128.
• Di conseguenza, un profitto di oltre 400 pips viene realizzato in meno di un mese; il rischio-rendimento è massimizzato con un rapporto più di 3: 1.

La linea di fondo

Sebbene le Bande di Bollinger® siano più conosciute, i canali Donchian, i canali Keltner e le bande STARC hanno dimostrato di offrire opportunità relativamente redditizie. Diversificando la tua conoscenza ed esperienza in diversi indicatori basati su bande, sarai in grado di cercare una moltitudine di altre opportunità nel mercato FX. Queste band meno conosciute possono aggiungere al repertorio sia dei principianti che dei trader esperti.