Indice relativo di Kairi: l’oscillatore dimenticato

L’ indice relativo di Kairi è una vecchia metrica giapponese con origini sconosciute e popolarità in declino ai giorni nostri a causa di indicatori più popolari come l’ indice di forza relativa  (RSI) di Welles Wilder. I commercianti dalla fine degli anni ’70 si sono abituati a indicatori più nuovi e moderni.

Poiché Kairi ha una derivazione sconosciuta ed è usato molto meno anche in alcune zone di fedeltà degli indicatori giapponesi di Russia e Asia, il suo uso continuato è curioso. Aggiungete il fatto che letteralmente non si possono trovare scritti antichi riguardanti Kairi. La parola stessa si traduce in separazione o dissociazione. Non vogliamo deviazioni nei nostri indicatori o separazione dei prezzi; vogliamo indicatori di market timing perfetti che seguano le tendenze e le svolte del mercato. La differenza tra i due indicatori è leggera e tuttavia varia: l’unico modo per comprendere l’indice Kairi è confrontarlo con l’RSI.

Per cominciare, entrambi sono considerati oscillatori. Gli indicatori dell’oscillatore si muovono con una linea del grafico verso l’alto o verso il basso mentre i mercati fluttuano. I calcoli variano tra ogni oscillatore, quindi ogni oscillatore svolge una diversa funzione di mercato. RSI e Kairi fungono da oscillatori di momentum e sono considerati indicatori anticipatori. Gli oscillatori Momentum misurano il tasso di variazione dei prezzi di mercato. Quando i prezzi aumentano, la quantità di moto aumenta e una diminuzione misura una diminuzione della quantità di moto. Lo slancio si riflette sia nel modo in cui operano RSI e Kairi che nei loro calcoli. (Vedi anche:  Analisi tecnica: indicatori e oscillatori.)

Come calcola Kairi

Kairi calcola la deviazione del prezzo corrente dalla sua media mobile semplice come percentuale della media mobile. Se la percentuale è alta e positiva, vendi. Se la percentuale è ampia e negativa, acquista. Per calcolare una media mobile semplice, prendi X prezzi di chiusura su periodi Y e dividi per i periodi. La formula di Kairi è: Prezzo meno SMA su X periodi diviso per SMA su X periodi e moltiplicato per 100. Sulla base di ipotesi, si dovrebbero impiegare medie mobili di 10 e 20 giorni per determinare divergenze o separazioni di prezzo. Questi sono i primi suggerimenti per le  entrate e le uscite. Quindi la formula di Kairi indica un mercato in costante movimento, un metodo noto per tutti gli indicatori giapponesi.

Come calcola l’RSI

L’RSI calcola in base alle chiusure al rialzo e al ribasso. RSI = 100-100 / (1+ RS). Primo RS = guadagno medio diviso per perdite medie. Questo è ciò che consente a RSI di essere classificato come un oscillatore. Successivamente, guadagno medio = (guadagno medio precedente) x 13 + guadagno corrente / 14. Primo guadagno medio – totale dei guadagni negli ultimi 14 periodi / 14. Perdita media = (perdita media precedente) x 13 – perdita corrente / 14. L’RSI è un confronto tra chiusure o guadagni su e giù rispetto alle perdite. Questa formula pone la domanda: “Dov’è stato il mercato e il futuro manterrà la stessa promessa?” Kairi è più un indicatore di bersaglio mobile, quindi le entrate e le uscite sono più facili da colpire. (Vedi anche:  Compra alto e vendi basso con forza relativa.)

Sia Kairi che RSI sono fissati su 14 periodi standard. Per risposte di mercato più rapide, impostare periodi più bassi: periodi più alti indicheranno un mercato più lento (ma a volte più accurato). Tuttavia, i 14 periodi raccomandati per l’RSI funzionano come previsto anche per i 14 periodi di Kairi. Per comprendere periodi più alti di RSI, è sufficiente inserire un numero più alto nella formula sopra. Tuttavia, è Kairi che a volte diverge dalla sua controparte RSI, che deriva dagli effetti desiderati in base alle loro formule divergenti. Ciò che è importante in questo fenomeno è la linea centrale di entrambi gli indicatori.

[Il Kairi Relative Index e l’RSI sono tra i tanti strumenti tecnici che puoi utilizzare per analizzare i grafici e determinare la tua strategia di trading. Se vuoi conoscere altre strategie, il   corso di  analisi tecnica sull’Investopedia Academy  è un ottimo punto di partenza.]

La linea centrale

Entrambi gli indicatori sono noti anche come oscillatori della linea centrale. Questa è la linea centrale più importante che determina entrate e uscite, lunghi e corti, tendenze e gamme. Quando le linee sono in fondo, questo normalmente indica un mercato ipervenduto, quindi è una questione di tempo prima che il mercato rimbalzi. La metodologia raccomandata per l’RSI è “vai lungo sotto 30 e corto a 70″.

Per la maggior parte, questo funziona perché l’RSI è un indicatore accurato. Tuttavia, uno svantaggio dell’RSI è che i mercati possono rimanere nel territorio di ipervenduto e ipercomprato per lunghi periodi. Questo non rappresenta una posizione perdente. Se il mercato non si riprende immediatamente, alla fine lo farà; la tempistica di un’operazione di acquisto era semplicemente troppo presto. Tuttavia, Kairi è più un indicatore di allarme precoce per le svolte del mercato, ma i prezzi possono divergere dall’indicazione. La linea centrale rappresenta semplicemente le entrate e le uscite per entrambi gli indicatori: 50 per RSI e 0 per Kairi. Quando la linea attraversa sopra il centro, vai lungo. Di seguito, vai breve. Dalla linea centrale verso l’alto rappresentano circa 500 pips di valuta, mentre le entrate e le uscite dall’alto verso il basso rappresentano 1.000 pips utilizzando Kairi e 1.200 pips utilizzando RSI.

Quindi, se sei lungo quando la linea si libra in basso, fai attenzione quando i prezzi e la linea colpiscono la resistenza al centro. Lo stesso vale per un corto quando i prezzi e la linea sono sopra la linea centrale. I mercati hanno la tendenza a rimbalzare prima che i prezzi raggiungano la linea centrale nei mercati di tendenza per entrambi gli indicatori. I pantaloncini potrebbero non colpire la linea centrale ma invece abbassarsi, mentre i lunghi colpiranno la linea centrale e rimbalzeranno. Entrambi gli indicatori possono essere utilizzati in qualsiasi mercato in qualsiasi periodo di tempo, ma a causa di tendenze divergenti, potrebbe essere necessario un monitoraggio. (Vedi anche: Psicologia del trading e indicatori tecnici.)

In qualità di anticipatori delle tendenze, entrambi gli indicatori funzionano bene, sebbene lungo il percorso possano verificarsi alcune divergenze di prezzo. Questo dato di fatto presuppone che i trader non si baseranno su un indicatore. Non è mai consigliabile utilizzare due indicatori dello stesso tipo: prova un indicatore di tendenza piuttosto che un oscillatore. Dato che il range trades, entrambi non sono i migliori. I guadagni saranno rapidi ea breve termine fino a quando non si svilupperà una tendenza, tuttavia RSI prevederà e guadagnerà più punti di Kairi nelle tendenze.

La divergenza di prezzo si verifica in due modi per entrambi gli indicatori, le tendenze e le posizioni della linea centrale. Entrambi gli indicatori possono rompere la linea centrale durante la discesa forzando scambi brevi, ma i mercati possono facilmente tornare indietro e attraversare la linea centrale, portando a perdite a causa di queste false interruzioni. Ma cosa succede quando RSI e Kairi si avvicinano ai livelli più alti e lontani dalla linea centrale, e come fai a sapere dove andranno i prezzi? Non lo fai, a meno che non venga utilizzato un altro indicatore insieme. Entrambi possono rimanere a livelli di ipercomprato o ipervenduto per lunghi periodi nelle tendenze. Quindi, le entrate e le uscite sono le migliori al centro del monitoraggio.

La linea di fondo

I pacchetti grafici utilizzano due tipi di indicatori Kairi. In un tipo, Kairi sembra e si comporta come RSI. Con un altro, Kairi sembra un indicatore del volume delle azioni o un grafico a barre. Si consiglia di seguire le barre su o giù. Quando le barre raggiungono la cima, vendi e compra quando sono in fondo. Ecco la più grande opportunità di divergenza di prezzo per quanto riguarda Kairi che può portare a false interruzioni. In questo caso, segui le candele o usa un altro indicatore insieme a Kairi. Alla fine, entrambi gli indicatori sono accurati, ma entrambi presentano divergenze. (Vedi anche:  Strategie di analisi tecnica per principianti.)