Indice relativo di Kairi (KRI)
Cos’è l’indice relativo di Kairi (KRI)?
L’indice relativo di Kairi è una metrica che i trader utilizzano per indicare quando è il momento di acquistare o vendere un’attività. Misura la deviazione del prezzo dalla media mobile semplice (SMA) del prezzo di quell’asset per un periodo di tempo, tipicamente da 10 a 20 giorni.
Se il prezzo di un asset è molto più alto dell’SMA dell’asset in un periodo di tempo prescelto, l’Indice relativo di Kairi favorisce la vendita. Se il prezzo di un asset è molto inferiore alla media mobile semplice, l’indice favorisce l’acquisto dell’asset.
Punti chiave
- L’indice relativo di Kairi misura la distanza tra i prezzi di chiusura e una media mobile semplice (SMA).
- Le letture estreme nel KRI sono considerate segnali di acquisto e vendita.
- Le letture estreme variano in base all’asset, con asset più volatili che raggiungono estremi molto più alti e più bassi che asset più tranquilli.
- Il KRI non è un segnale di temporizzazione accurato e, pertanto, dovrebbe essere combinato con altre forme di analisi per generare segnali commerciali.
La formula per l’indice relativo di Kairi (KRI)
Come calcolare l’indice relativo di Kairi (KRI)
- Calcola una media mobile semplice utilizzando i prezzi di chiusura più recenti per un numero di periodi specificato, ad esempio 10 (n).
- Dedurre la SMA di periodo n dal prezzo di chiusura più recente.
- Dividi il risultato per SMA.
- Moltiplica per 100.
- Ripeti il processo alla fine di ogni periodo.
Cosa ti dice l’indice relativo di Kairi
Il Kairi Relative Index è stato inventato da un investitore in Giappone. È entrato in uso diffuso a metà del 20 ° secolo, ma negli anni ’70 è stato sostituito da metriche più sofisticate come il Relative Strength Index (RSI).
Il KRI sta misurando quanto è lontano il prezzo dalla sua media mobile. Gli asset che si muovono molto tenderanno ad avere valori maggiori rispetto agli asset che non si muovono molto. Ad esempio, una lettura estremamente bassa sull’SPDR S&P 500 ETF (SPY) è compresa tra -7 e -15 e una lettura alta è compresa tra 4 e 10 al rialzo.
Un titolo volatile può avere letture estreme di -40 o +50. Pertanto, quando l’indicatore viene applicato a un’azione o altra attività, annotare i livelli estremi che l’indicatore ha raggiunto in passato su quella risorsa. Queste sono le aree da tenere d’occhio sull’indicatore in futuro.
Quando l’indicatore scende a una lettura estremamente bassa per quell’asset, l’indicatore sta dicendo che il prezzo è ipervenduto e potrebbe rimbalzare. Considera l’attesa di una conferma, ad esempio il prezzo inizia effettivamente a salire prima di acquistare.
Quando l’indicatore sale a una lettura estremamente alta per quel particolare asset, l’indicatore sta dicendo che il prezzo è ipercomprato e potrebbe diminuire. Considera l’idea di attendere la conferma prima di vendere, ad esempio il prezzo che inizia a scendere.
Esempio di come utilizzare l’indice relativo di Kairi (KRI)
Nel grafico sottostante, il KRI viene aggiunto a un grafico settimanale di Apple Inc. (AAPL).
In più di sette anni, le letture estreme al rialzo sono state in genere 15 o superiori. Le letture estremamente basse sono state inferiori a -10.
Alcuni di questi estremi sono contrassegnati da linee verticali sul grafico, con linee verdi che rappresentano i segnali di acquisto KRI e linee rosse che rappresentano i segnali di vendita KRI.
Mentre alcune di queste operazioni avrebbero funzionato, principalmente perché Apple era in una tendenza generale al rialzo durante il periodo, molti segnali avrebbero portato a punti di ingresso e uscita scadenti se il KRI fosse stato utilizzato da solo. Diversi segnali di acquisto si sono verificati quando il prezzo di Apple era ancora in calo. Diversi punti vendita si sono verificati troppo presto poiché il prezzo continuerà a salire.
Aspettare la conferma di un’inversione di prezzo una volta che il KRI avesse raggiunto un estremo avrebbe aiutato a prevenire alcune di queste prime entrate e uscite.
Differenza tra l’indice relativo di Kairi (KRI) e il MACD
Il KRI misura la distanza dei prezzi di chiusura dalla SMA. La Moving Average Convergence Divergence (MACD) misura la distanza tra due medie mobili esponenziali. Una linea di segnale viene quindi tipicamente applicata al MACD per generare segnali di scambio.
Limitazioni dell’utilizzo dell’indice relativo di Kairi
Il KRI sta monitorando la distanza di un asset dalla sua media mobile. Le letture estreme sono considerate segnali di vendita o acquisto, ma gli utenti devono anche notare che più è estrema la lettura, più forte è la tendenza. I prezzi devono correre veloci e duri per allontanarsi dalla media mobile. Pertanto, cercare di mettere allo scoperto un mercato in rapida crescita o acquistare un mercato in rapido calo può essere come mettersi davanti a un treno merci.
È prudente attendere qualche altra forma di verifica che il prezzo stia effettivamente girando quando l’indicatore di Kairi raggiunge un livello estremo. Le negoziazioni possono utilizzare altri indicatori tecnici o azioni di prezzo per segnalare che il prezzo sta cambiando.
Il KRI può diventare più basso o più alto senza che il prezzo dell’asset diventi più basso o più alto. Ciò può accadere perché la distanza tra il prezzo e la SMA si restringe, ma il prezzo può ancora continuare nella sua direzione attuale.
Una semplice media mobile è il componente principale dell’indicatore KRI. Le medie sono di natura storica e potrebbero non fornire informazioni su ciò che accadrà in futuro.