Come vengono creati gli algoritmi di trading
Il trading quantitativo non è accessibile esclusivamente ai trader istituzionali; anche i commercianti al dettaglio vengono coinvolti. Sebbene le abilità di programmazione siano consigliate se si desidera produrre algoritmi, anche quelli non sono sempre richiesti. Sono disponibili programmi e servizi che scrivono il codice di programmazione per una strategia basata sugli input forniti. Il codice prodotto dal programma / servizio viene quindi inserito nella piattaforma di trading e inizia il trading. Ma prima che tutto ciò possa accadere, i trader che vogliono essere algoritmici procedono attraverso diversi passaggi decidendo esattamente cosa vogliono ottenere con l’ algoritmo e come.
Tempistica e vincoli
Sebbene un algoritmo ben programmato possa funzionare da solo, si raccomanda un po ‘di supervisione umana. Pertanto, scegli un intervallo di tempo e una frequenza di scambio che sei in grado di monitorare. Se hai un lavoro a tempo pieno e il tuo algoritmo è programmato per fare centinaia di scambi al giorno su un grafico di un minuto mentre sei al lavoro, potrebbe non essere l’ideale. Potresti voler scegliere un lasso di tempo leggermente più lungo per le tue operazioni e una minore frequenza di scambio in modo da poterlo tenere sotto controllo.
La redditività nella fase di test dell’algoritmo non significa che continuerà a produrre quei rendimenti per sempre. Occasionalmente dovrai intervenire e modificare l’algoritmo di trading se i risultati rivelano che non funziona più bene. Questo è anche un impegno di tempo che chiunque intraprende il trading algoritmico deve accettare.
Anche i vincoli finanziari sono un problema. Le commissioni si accumulano molto rapidamente con una strategia di trading ad alta frequenza, quindi assicurati di essere con il broker più economico disponibile e che il potenziale di profitto di ogni operazione garantisca il pagamento di tali commissioni, potenzialmente molte volte al giorno. Anche il capitale iniziale è una considerazione. Mercati e prodotti finanziari diversi richiedono capitali di importo diverso. Se fai forex o futures puoi potenzialmente iniziare con meno.
I vincoli di mercato sono un altro problema. Non tutti i mercati sono adatti al trading algoritmico. Scegli azioni, ETF, coppie forex o futures con ampia liquidità per gestire gli ordini che l’algoritmo produrrà.
Sviluppa o perfeziona una strategia
Una volta compresi i vincoli finanziari e di tempo, sviluppare o mettere a punto una strategia che possa essere programmata. Potresti avere una strategia che scambi manualmente, ma è facilmente codificabile? Se la tua strategia è altamente soggettiva e non basata su regole, programmare la strategia potrebbe essere impossibile. Le strategie basate su regole sono le più facili da codificare: strategie con voci, stop loss e obiettivi di prezzo basati su dati quantificabili o movimenti di prezzo.
Poiché le strategie basate su regole possono essere facilmente copiate e testate, ce ne sono molte liberamente disponibili se non si hanno idee proprie. Quantpedia è una di queste risorse, che fornisce documenti accademici e risultati di trading per vari metodi di trading quantitativi. Le regole delineate possono essere codificate e quindi testate per la redditività su dati passati e attuali. La codifica di un algoritmo richiede abilità di programmazione o accesso al software o qualcuno che possa codificare per te.
Testare un algoritmo di trading
Il passo più importante è il test. Una volta che una strategia di trading è stata codificata, non scambiare capitale reale con essa finché non è stata testata. Il test include la possibilità di eseguire l’algoritmo sui dati storici dei prezzi, mostrando come l’algoritmo si è comportato su migliaia di operazioni. Se la fase di test storico è redditizia e le statistiche prodotte sono accettabili per la tua tolleranza al rischio, come il massimo prelievo, la percentuale di vittorie, il rischio di rovina, ad esempio, procedi con il test dell’algoritmo in condizioni live su un account demo. Ancora una volta, questa fase dovrebbe produrre centinaia di scambi in modo da poter accedere alla performance.
Se l’algoritmo è redditizio sui dati storici dei prezzi e sul trading di un conto demo live, usalo per fare trading di capitale reale ma con un occhio vigile. Le condizioni live sono diverse dai test storici o demo, perché gli ordini dell’algoritmo influenzano effettivamente il mercato e possono causare lo slittamento. Fino a quando non viene verificato, l’algoritmo funziona nel mercato reale, come ha fatto nei test, mantenere un occhio vigile.
Manutenzione continua
Finché l’algoritmo funziona entro i parametri statistici stabiliti durante il test, lasciare l’algoritmo da solo. Gli algoritmi hanno il vantaggio di fare trading senza emozioni, ma un trader che armeggia costantemente con l’algoritmo sta annullando tale vantaggio. L’algoritmo richiede però attenzione. Monitorare le prestazioni e se le condizioni di mercato cambiano così tanto che l’algoritmo non funziona più come dovrebbe, potrebbero essere necessari degli aggiustamenti.
La linea di fondo
Il trading algoritmico non è un’attività imposta e dimentica che ti rende ricco dall’oggi al domani. In effetti, il trading quantitativo può essere tanto lavoro quanto il trading manuale. Se scegli di creare un algoritmo, tieni presente come i vincoli di tempo, finanziari e di mercato possono influenzare la tua strategia e pianifica di conseguenza. Trasforma una strategia corrente in una basata su regole, che può essere programmata più facilmente, o seleziona un metodo quantitativo che è già stato testato e studiato. Quindi, esegui la tua fase di test utilizzando i dati storici e attuali. Se funziona, esegui l’algoritmo con soldi veri sotto un occhio vigile. Regola se necessario, ma altrimenti lascia che faccia il suo lavoro.