Indice e usi della forza

Cos’è il Force Index?

L’indice di forza è un indicatore tecnico che misura la quantità di energia utilizzata per spostare il prezzo di un asset. Il termine e la sua formula sono stati sviluppati dallo psicologo e commerciante Alexander Elder e pubblicati nel suo libro del 1993 Trading for a Living. L’indice di forza utilizza prezzo e volume per determinare la quantità di forza dietro un movimento di prezzo. L’indice è un oscillatore, che oscilla tra territorio positivo e negativo. È illimitato, il che significa che l’indice può aumentare o diminuire indefinitamente.

L’indice di forza viene utilizzato per la conferma di trend e breakout, nonché per individuare potenziali punti di svolta cercando divergenze.

Punti chiave

• Un indice di forza in aumento, sopra lo zero, aiuta a confermare l’aumento dei prezzi.
• Un indice di forza in calo, sotto lo zero, aiuta a confermare il calo dei prezzi.
• Un breakout, o un picco, nell’indice di forza, aiuta a confermare un breakout nel prezzo.
• Se l’indice di forza sta facendo massimi oscillanti più bassi mentre il prezzo sta facendo massimi oscillanti più alti, questa è una divergenza ribassista e avverte che il prezzo potrebbe presto diminuire.
• Se l’indice di forza sta facendo oscillare minimi più alti mentre il prezzo sta facendo minimi oscillanti più bassi, questa è una divergenza rialzista e avverte che il prezzo potrebbe presto salire.
• L’indice di forza è in genere di 13 periodi, ma può essere regolato in base alle preferenze. Più periodi vengono utilizzati, più fluidi sono i movimenti dell’indice, generalmente preferiti dai trader a lungo termine.

La formula per l’indice di forza è:

Come calcolare l’indice di forza

1. Compilare il prezzo di chiusura più recente (corrente), il prezzo di chiusura del periodo precedente e il volume per il periodo più recente (volume corrente).
2. Calcola l’indice di forza di un periodo utilizzando questi dati.
3. Calcola la media mobile esponenziale utilizzando più calcoli dell’indice di forza di un periodo. Ad esempio, per calcolare un indice di forza (20) saranno necessari almeno 20 calcoli dell’indice di forza (1).
4. Ripeti continuamente i passaggi al termine di ogni periodo.

Cosa ti dice il Force Index

Un indice di forza di un periodo confronta il prezzo corrente con un prezzo precedente e poi lo moltiplica in volume su quel periodo. Il valore può essere positivo o negativo. In genere, l’indice di forza viene calcolato in media su diversi periodi, ad esempio 13 o 100. Pertanto, l’indice di forza indica se il prezzo ha fatto più progressi verso l’alto o verso il basso e anche quanto volume o potenza c’è dietro il movimento.

Le letture dell’indice di forza elevata sono associate a movimenti di prezzo molto forti e volumi molto elevati. Grandi movimenti di prezzo privi di volume si tradurranno in un indice di forza che non è così alto o basso (rispetto a se il volume fosse grande).

Poiché l’indice di forza aiuta a valutare il potere o la forza di mercato, può essere utilizzato per confermare tendenze e sblocchi.

Anche i forti rialzi dei prezzi dovrebbero vedere l’aumento dell’indice di forza. Durante i pullback e i movimenti laterali, l’indice di forza spesso scende perché il volume e / o la dimensione del prezzo si riduce.

Durante i forti ribassi, l’indice di forza dovrebbe diminuire. Durante i rally del mercato ribassista o le correzioni laterali, l’indice di forza si livellerà o salirà perché il volume e la dimensione del prezzo si spostano tipicamente diminuendo.

I breakout, da un pattern grafico, ad esempio, vengono generalmente confermati aumentando il volume. Poiché l’indice di forza tiene conto sia del prezzo che del volume, un picco dell’indice di forza nella direzione del breakout può aiutare a confermare il breakout del prezzo. La mancanza di volume, o la mancata conferma, dall’indice di forza potrebbe significare che è più probabile che il breakout fallisca.

Quando le linee guida di cui sopra falliscono, ciò potrebbe indicare un problema con il prezzo / tendenza e quindi una potenziale inversione di prezzo. Ad esempio, se il prezzo sta facendo massimi più alti ma l’indice di forza sta facendo massimi più bassi, si parla di divergenza ribassista e il prezzo potrebbe essere dovuto a un calo. Se il prezzo sta facendo minimi più bassi e l’indice di forza sta facendo un minimo più alto, si tratta di una divergenza rialzista e il prezzo potrebbe presto aumentare.

La differenza tra il Force Index e il Money Flow Index (IFM)

L’ indice del flusso di denaro (IFM), come l’indice della forza, utilizza prezzo e volume per aiutare a valutare la forza di una tendenza e individuare potenziali inversioni di prezzo. I calcoli degli indicatori sono piuttosto diversi, tuttavia, con l’MFI che utilizza una formula più complessa che include il prezzo tipico (alto + basso + chiusura / 3) invece di utilizzare solo i prezzi di chiusura. Anche la IFM è vincolata tra zero e 100. Poiché è vincolata e utilizza un calcolo diverso, fornirà informazioni diverse dall’indice di forza.

Limitazioni dell’utilizzo del Force Index

L’indice di forza è un indicatore di ritardo. Utilizza i dati precedenti di prezzo e volume, quindi tali dati vengono utilizzati per calcolare una media (EMA). Poiché i dati vengono generalmente inseriti in una media, a volte può essere lento fornire segnali di scambio. Ad esempio, potrebbero essere necessari un paio di periodi prima che l’indice di forza inizi a salire dopo un breakout al rialzo, ma a questo punto il prezzo potrebbe essere già spostato significativamente oltre il punto di breakout e potrebbe quindi non giustificare più un’entrata.

Un indice di forza a breve termine (10, 13 e 20 ad esempio) crea molti seghetti, poiché anche movimenti di prezzo moderati o aumenti di volume possono causare grandi oscillazioni nell’indicatore. Un indice di forza a più lungo termine (50, 100 o 150 per esempio) non farà tante oscillazioni, ma sarà più lento a reagire alle variazioni di prezzo e sarà più ritardato nel fornire segnali di scambio.