La strategia di trading in 5 minuti
Alcuni trader di valuta sono estremamente pazienti e amano aspettare la configurazione perfetta, mentre altri hanno bisogno di vedere una mossa avvenire rapidamente, o abbandoneranno le loro posizioni. Queste anime impazienti rendono i trader di momentum perfetti perché aspettano che il mercato abbia abbastanza forza per spingere una valuta nella direzione desiderata e piggyback sullo slancio nella speranza di una mossa di estensione.
Tuttavia, una volta che la mossa mostra segni di perdita di forza, un trader impaziente sarà anche il primo a saltare la nave. Pertanto, una vera strategia di momentum deve avere solide regole di uscita per proteggere i profitti, pur essendo in grado di cavalcare il più possibile il movimento di estensione. La strategia Momo in 5 minuti fa proprio questo.
Cos’è un Momo?
Il 5-Minute Momo cerca un momentum o “momo” burst su grafici a brevissimo termine (5 minuti). Innanzitutto, i trader si basano su due indicatori tecnici disponibili con molti pacchetti software e piattaforme di creazione di grafici: la media mobile esponenziale a 20 periodi (EMA) e la divergenza di convergenza media mobile (MACD). L’EMA viene scelto rispetto alla media mobile semplice perché attribuisce un peso maggiore ai movimenti recenti, che è necessario per operazioni di momentum veloci.
Punti chiave
- La strategia 5-Minute Momo è progettata per aiutare i commercianti di forex a fare inversioni e rimanere nella posizione mentre i prezzi vanno in una nuova direzione.
- La strategia si basa su medie mobili esponenziali e sull’indicatore MACD.
- Mentre la tendenza si sta sviluppando, gli ordini stop-loss e trailing stop vengono utilizzati per proteggere i profitti.
- Come in qualsiasi sistema basato su indicatori tecnici, il 5-Minute Momo non è infallibile ei risultati variano a seconda delle condizioni di mercato.
Mentre una media mobile viene utilizzata per determinare la tendenza, l’ istogramma MACD, che ci aiuta a misurare lo slancio, viene utilizzato come secondo indicatore. Le impostazioni per l’istogramma MACD sono le impostazioni predefinite utilizzate nella maggior parte delle piattaforme di creazione di grafici: EMA = 12, seconda EMA = 26, linea di segnale EMA = 9, tutte utilizzando i prezzi di chiusura.
Questa strategia attende un trade di inversione ma sfrutta il setup solo quando lo slancio supporta l’inversione abbastanza da creare un burst di estensione più ampio. Si esce dalla posizione in due segmenti separati; il primo tempo ci aiuta a bloccare i guadagni e ci assicura di non trasformare mai un vincitore in un perdente e il secondo tempo ci permette di tentare di cogliere quella che potrebbe diventare una mossa molto grande senza rischi perché lo stop è già stato spostato in pareggio. Ecco come funziona:
Regole per un lungo scambio
- Cerca il trading di coppie di valute al di sotto dell’EMA a 20 periodi e il MACD si trovi in territorio negativo.
- Attendi che il prezzo superi l’EMA a 20 periodi, quindi assicurati che il MACD stia attraversando da negativo a positivo o sia entrato in territorio positivo negli ultimi 25 minuti (cinque barre o meno su un grafico a 5 minuti ).
- Vai lungo di 10 pip sopra l’EMA a 20 periodi.
- Per un commercio aggressivo, fermati allo swing low sul grafico a 5 minuti. Per un commercio conservativo, posiziona uno stop 20 pip sotto l’EMA a 20 periodi.
- Vendi metà della posizione all’entrata più l’importo rischiato; spostare lo stop nel secondo tempo a pareggio.
- Raggiungi lo stop raggiungendo il pareggio o l’EMA a 20 periodi meno 15 pips, a seconda di quale sia il valore più alto.
Regole per un commercio allo scoperto
- Cerca che la coppia di valute venga scambiata al di sopra dell’EMA a 20 periodi e il MACD sia positivo.
- Attendi che il prezzo attraversi al di sotto dell’EMA a 20 periodi; assicurati che il MACD sia in procinto di passare da positivo a negativo o attraversato in territorio negativo non più di cinque barre fa.
- Vai short di 10 pip sotto l’EMA a 20 periodi.
- Per un commercio aggressivo, fermati allo swing high su un grafico a 5 minuti. Per un trade conservativo, posiziona lo stop 20 pip sopra l’EMA a 20 periodi
- Riacquista metà della posizione al prezzo di entrata meno l’importo rischiato e sposta lo stop nella seconda metà in pareggio.
- Segui lo stop con il pareggio o l’EMA a 20 periodi più 15 pips, a seconda di quale sia il valore inferiore.
Operazioni lunghe
Il nostro primo esempio sopra è l’ EUR / USD del 16 marzo 2006, quando vediamo il prezzo muoversi sopra l’EMA a 20 periodi mentre l’istogramma MACD incrocia sopra la linea dello zero. Sebbene ci siano stati alcuni casi in cui il prezzo ha tentato di spostarsi al di sopra dell’EMA a 20 periodi tra le 13:30 e le 14:00 ET, in quel momento non è stato attivato uno scambio perché l’istogramma MACD era sotto la linea dello zero.
Abbiamo aspettato che l’istogramma MACD attraversasse la linea dello zero e, quando lo ha fatto, l’operazione è stata attivata a 1.2044. Entriamo a 1.2046 + 10 pips = 1.2056 con uno stop a 1.2046 – 20 pips = 1.2026. Il nostro primo obiettivo era 1,2056 + 30 pips = 1,2084. È stato attivato circa due ore e mezza dopo. Usciamo da metà della posizione e seguiamo la metà rimanente entro l’EMA a 20 periodi meno 15 pips. La seconda metà si chiude infine a 1.2157 alle 21:35 ET per un profitto totale sull’operazione di 65,5 pips.
Il prossimo esempio (sopra) è USD / JPY il 21 marzo 2006, quando vediamo il movimento di prezzo sopra l’EMA a 20 periodi. Come nel precedente esempio EUR / USD, ci sono stati anche alcuni casi in cui il prezzo ha superato l’EMA a 20 periodi subito prima del nostro punto di ingresso, ma non abbiamo preso il trade perché l’istogramma MACD era sotto la linea dello zero.
Il MACD ha girato per primo, quindi abbiamo aspettato che il prezzo attraversasse l’EMA di 10 pip e quando lo ha fatto, siamo entrati nel trade a 116,67 (EMA era a 116,57).
La matematica è un po ‘più complicata su questo. Lo stop è a 20-EMA meno 20 pips o 116,57 – 20 pips = 116,37. Il primo obiettivo è l’entrata più l’importo rischiato, ovvero 116,67 + (116,67- 116,37) = 116,97. Viene attivato cinque minuti dopo. Usciamo da metà della posizione e seguiamo la metà rimanente entro l’EMA a 20 periodi meno 15 pips. La seconda metà si è infine chiusa a 117.07 alle 18:00 pm ET per un profitto medio totale sul commercio di 35 pips. Sebbene il profitto non sia stato attraente come il primo scambio, il grafico mostra una mossa pulita e regolare che indica che l’azione dei prezzi si è conformata bene alle nostre regole.
Scambi brevi
Sul lato corto, il nostro primo esempio è NZD / USD il 20 marzo 2006 (mostrato sotto). Vediamo il prezzo incrociato al di sotto dell’EMA a 20 periodi, ma l’istogramma MACD è ancora positivo, quindi aspettiamo che attraversi sotto la linea dello zero 25 minuti dopo. Il nostro trade viene quindi attivato a 0,6294. Come il precedente esempio USD / JPY, la matematica è un po ‘confusa su questo perché l’incrocio della media mobile non si è verificato nello stesso momento in cui il MACD si è spostato sotto la linea dello zero come nel nostro primo esempio EUR / USD. Di conseguenza, entriamo a 0,6294.
La nostra fermata è il 20-MADRE più 20 pips. Al momento, il 20-EMA era a 0.6301, quindi il nostro ingresso a 0.6291 e il nostro stop a 0.6301 + 20 pips = 0.6321. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l’importo rischiato o 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. Il bersaglio viene centrato due ore dopo e lo stop nel secondo tempo viene spostato in pareggio. Quindi procediamo a trascinare la seconda metà della posizione dall’EMA a 20 periodi più 15 pips. Il secondo semestre si chiude quindi a 0,6262, per un profitto totale sul trade di 29,5 pips.
L’esempio sopra si basa su un’opportunità sviluppatasi il 10 marzo 2006, in GBP / USD. Nel grafico sottostante, il prezzo incrocia al di sotto dell’EMA a 20 periodi e attendiamo 10 minuti affinché l’istogramma MACD si sposti in territorio negativo, innescando così il nostro ordine di ingresso a 1,7375. In base alle regole di cui sopra, non appena viene attivato il commercio, mettiamo il nostro stop a 20-EMA più 20 pip o 1,7385 + 20 = 1,7405. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l’importo rischiato, ovvero 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Viene attivato poco dopo.
Quindi procediamo a trascinare la seconda metà della posizione dall’EMA a 20 periodi più 15 pips. La seconda metà della posizione viene infine chiusa a 1.7268, per un profitto totale sul trade di 68.5 pips. Abbastanza per coincidenza, il commercio è stato chiuso anche nel momento esatto in cui l’istogramma MACD è tornato in territorio positivo.
Momo fallimento commerciale
Come puoi vedere, il Momo Trade in 5 minuti è una strategia estremamente potente per catturare le mosse di inversione basate sullo slancio. Tuttavia, non sempre funziona ed è importante esplorare un esempio di dove fallisce e capire perché ciò accade.
L’ultimo esempio di scambio Momo a 5 minuti è EUR / CHF il 21 marzo 2006. Come visto sopra, il prezzo attraversa al di sotto dell’EMA a 20 periodi e aspettiamo 20 minuti affinché l’istogramma MACD si sposti in territorio negativo, mettendo il nostro ordine di entrata a 1.5711. Mettiamo il nostro stop al 20-EMA più 20 pips o 1,5721 + 20 = 1,5741. Il nostro primo obiettivo è il prezzo di entrata meno l’importo rischiato o 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. Il prezzo scende a un minimo di 1,5696, che non è abbastanza basso da raggiungere il nostro trigger. Quindi procede a invertire la rotta, alla fine colpendo il nostro stop, causando una perdita totale di scambi di 30 pip.
L’utilizzo di un broker che offre piattaforme di creazione di grafici con la capacità di automatizzare entrate, uscite, ordini stop-loss e trailing stop è utile quando si utilizzano strategie basate su indicatori tecnici.
Quando si fa trading con la strategia 5-Minute Momo, la cosa più importante da tenere in considerazione è il trading con range troppo stretti o troppo ampi. In orari di negoziazione tranquilli, dove il prezzo oscilla semplicemente intorno al 20-EMA, l’istogramma MACD può oscillare avanti e indietro, causando molti falsi segnali. In alternativa, se questa strategia viene implementata in una coppia di valute con un intervallo di trading troppo ampio, lo stop potrebbe essere raggiunto prima che venga attivato il target.
La linea di fondo
La strategia 5-Minute Momo consente ai trader di trarre profitto da brevi raffiche di slancio nelle coppie forex, fornendo allo stesso tempo solide regole di uscita necessarie per proteggere i profitti. L’obiettivo è identificare un’inversione mentre sta accadendo, aprire una posizione e quindi fare affidamento su strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop, per trarre profitto dal movimento e non abbandonare la nave troppo presto. Come con molti sistemi basati su indicatori tecnici, i risultati varieranno a seconda delle condizioni di mercato.