Zona di prezzo adattiva (APZ)

Cos’è la zona di prezzo adattiva?

Adaptive Price Zone (APZ) è un indicatore tecnico basato sulla volatilità che aiuta gli investitori a identificare possibili punti di svolta del mercato, che possono essere particolarmente utili in un mercato in movimento laterale.

Lee Leibfarth ha creato l’indicatore nell’articolo “Trading with an Adaptive Price Zone”, apparso nel numero di settembre 2006 diTechnical Analysis of Stocks and Commodities.

Punti chiave

• Adaptive Price Zone (APZ) può aiutare i trader in mercati volatili segnalando punti di inversione di prezzo.
• Un metodo semplice per utilizzare l’indicatore è vendere quando un prezzo supera la banda APZ superiore e acquistare quando un prezzo scende al di sotto della banda APZ inferiore, in previsione di inversioni.
• I periodi di elevata volatilità producono bande più ampie, mentre i periodi di relativa stabilità producono bande molto più strette.
• I punti di crossover tra la linea dei prezzi e le bande APZ aiutano gli investitori a determinare buone opportunità di trading in mercati imprevedibili e instabili.

Comprensione dell’Adaptive Price Zone (APZ)

L’indicatore della zona dei prezzi adattiva (APZ) tenta di segnalare movimenti di prezzo significativi utilizzando un insieme di bande basate su medie mobili esponenziali a breve termine, a doppio livellamento, che restano solo leggermente inferiori alle variazioni di prezzo. Può aiutare gli investitori a breve termine ei day trader a trarre profitto nei mercati volatili segnalando punti di inversione di prezzo, che possono indicare tempi potenzialmente redditizi per acquistare o vendere. L’APZ può essere implementato come parte di un sistema di trading automatizzato e può essere applicato ai grafici di tutti gli asset negoziabili.

L’APZ si basa su un insieme di bande che formano un canale che circonda il prezzo medio e tiene traccia rapidamente delle fluttuazioni dei prezzi. Fornisce un metodo per analizzare l’azione dei prezzi e identificare potenziali punti di svolta nel mercato. A seconda degli interessi di un investitore, l’APZ può essere regolato su qualsiasi intervallo di tempo, da ogni cinque minuti a ogni giorno. L’APZ tende ad essere più utile nei periodi di movimento laterale dei prezzi, quando non ci sono tendenze chiaramente marcate da seguire.

I calcoli APZ formano due bande che appaiono su un grafico dei prezzi, che non sono né uniformi né simmetriche. Il metodo più semplice per utilizzare l’APZ è per un investitore vendere quando un prezzo supera la banda APZ superiore e acquistare quando un prezzo scende al di sotto della banda APZ inferiore in previsione di inversioni. I periodi di elevata volatilità producono bande più ampie, mentre i periodi di relativa stabilità producono bande molto più strette. I punti di crossover tra la linea dei prezzi e le bande APZ aiutano gli investitori a determinare buone opportunità di trading in mercati imprevedibili e instabili.

L’APZ come strumento di analisi tecnica

L’analisi tecnica è uno dei due metodi principali per prendere decisioni di compravendita di azioni. Mentre l’ analisi fondamentale guarda al valore della società dietro il titolo e ai suoi recenti annunci e sviluppi, l’analisi tecnica lo ignora completamente e si concentra esclusivamente sui movimenti di prezzo registrati.

I trader tecnici utilizzano grafici e altri strumenti per analizzare il prezzo di un titolo e il volume degli scambi e prevedere come si muoverà un titolo. Come strumento di analisi tecnica, l’ indicatore tecnico adattivo della zona dei prezzi aiuta gli investitori a individuare i punti di inversione che segnalano un’alta probabilità di cambio di direzione.