DMI indica la strada per i profitti
L’obiettivo principale del trader di tendenza è acquistare o vendere un asset nella direzione del trend. Leggere i segnali direzionali dal solo prezzo dell’asset può essere difficile ed è spesso fuorviante perché il prezzo normalmente oscilla in entrambe le direzioni e cambia il carattere tra periodi di bassa e alta volatilità.
L’ indicatore di movimento direzionale (noto anche come indice di movimento direzionale o DMI) è uno strumento prezioso per valutare la direzione e la forza dei prezzi. È stato creato nel 1978 da J. Welles Wilder, che ha anche creato il popolare indice di forza relativa (RSI). Il DMI è particolarmente utile per le strategie di trend trading perché distingue tra trend forti e deboli, consentendo al trader di entrare solo in quelli con momentum reale. DMI funziona su tutti gli intervalli di tempo e può essere applicato a qualsiasi veicolo sottostante (azioni, fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa, futures, materie prime e valute).
Sebbene i suoi calcoli siano alquanto complicati, DMI ti dice quando essere lungo o breve. Qui, tratteremo come analizzare in dettaglio l’indicatore DMI e ti mostreremo quali informazioni può rivelare per aiutarti a ottenere migliori profitti.
Linee di tendenza DMI
DMI è una media mobile dell’espansione dell’intervallo in un determinato periodo (il valore predefinito è 14 giorni). L’ indicatore di movimento direzionale positivo (+ DMI) misura la forza con cui il prezzo si muove verso l’alto; l’ indicatore di movimento direzionale negativo (-DMI) misura la forza con cui il prezzo si muove verso il basso. Le due linee riflettono la rispettiva forza dei tori rispetto agli orsi.
Ciascun DMI è rappresentato da una linea separata (vedere la Figura 1). Per prima cosa, guarda quale delle due linee DMI è in cima. Alcuni trader a breve termine si riferiscono a questo come alla DMI dominante. Il DMI dominante è più forte e ha maggiori probabilità di prevedere la direzione del prezzo. Affinché acquirenti e venditori possano cambiare posizione dominante, le linee devono incrociarsi.
Un crossover si verifica quando la DMI in basso incrocia la DMI dominante in alto. I crossover possono sembrare un segnale ovvio per andare long / short, ma molti trader a breve termine aspetteranno che altri indicatori confermino i segnali di ingresso o di uscita per aumentare le loro possibilità di effettuare un’operazione redditizia. I crossover delle linee DMI sono spesso inaffidabili perché spesso danno segnali falsi quando la volatilità è bassa e segnali tardivi quando la volatilità è alta. Pensa ai crossover come la prima indicazione di un potenziale cambiamento di direzione.
Nella Figura 1, + DMI e -DMI sono visualizzati come righe separate. Ci sono diversi falsi crossover (Punto 1) e un crossover al Punto 2 che porta a un trend rialzista con + DMI dominante. (Nota: DMI viene normalmente tracciato nella stessa finestra con l’indicatore ADX, che non è mostrato.)
Segnali direzionali DMI
DMI viene utilizzato per confermare l’azione dei prezzi (vedere la Figura 2). Il + DMI generalmente si muove in sincronia con il prezzo, il che significa che il + DMI aumenta quando il prezzo aumenta e diminuisce quando il prezzo scende. È importante notare che il -DMI si comporta in modo opposto e si sposta in senso contrario al prezzo. Il -DMI aumenta quando il prezzo scende e diminuisce quando il prezzo aumenta. Ci vuole un po ‘per abituarsi. Ricorda solo che la forza di un movimento di prezzo verso l’alto o verso il basso è sempre registrata da un picco nella rispettiva linea DMI.
Leggere i segnali direzionali è facile. Quando il + DMI è dominante e in aumento, la direzione del prezzo è al rialzo. Quando il -DMI è dominante e in aumento, la direzione del prezzo è al ribasso. Ma bisogna considerare anche la forza del prezzo. L’intensità del DMI varia da un minimo di 0 a un massimo di 100. Maggiore è il valore DMI, più forte è l’oscillazione dei prezzi. I valori DMI superiori a 25 il prezzo medio è direzionalmente forte. I valori DMI inferiori a 25 prezzo medio sono direzionalmente deboli.
Nella Figura 2, il DMI è debole al punto 1 e il prezzo è instabile. Il + DMI sale fortemente sopra 25 al punto 2 e segue il trend rialzista. Nota come + DMI si sposta con il prezzo al punto 3 e -DMI si muove in senso opposto al prezzo al punto 4.
DMI Momentum
La grande caratteristica di DMI è la capacità di vedere la pressione di acquisto e vendita allo stesso tempo, consentendo di determinare la forza dominante prima di entrare in uno scambio. La forza di uno swing alto (tori) si riflette nel picco + DMI, e la forza di uno swing basso (orsi) si vede nel picco -DMI. La forza relativa dei picchi DMI indica lo slancio del prezzo e fornisce segnali tempestivi per le decisioni di trading. Quando gli acquirenti sono più forti dei venditori, i picchi di + DMI saranno superiori a 25 e i picchi di -DMI saranno inferiori a 25. Ciò si vede in un forte trend rialzista. Ma quando i venditori sono più forti degli acquirenti, i picchi di -DMI saranno superiori a 25 e i picchi di + DMI saranno inferiori a 25. In questo caso, la tendenza sarà al ribasso.
La capacità del prezzo di fare tendenza dipende dalla forza continua della DMI dominante. Un forte trend rialzista mostrerà una serie di picchi in aumento del + DMI che rimangono al di sopra del -DMI per lunghi periodi di tempo (Figura 3). L’opposto è vero per forti tendenze al ribasso. Quando entrambe le linee DMI sono inferiori a 25 e si muovono lateralmente, non c’è forza dominante e le negoziazioni di tendenza non sono appropriate. Tuttavia, le migliori tendenze iniziano dopo lunghi periodi in cui le linee DMI si incrociano avanti e indietro al di sotto del livello 25. Una configurazione commerciale a basso rischio si verificherà dopo che il DMI si espande al di sopra del livello 25 e il prezzo penetra nel supporto / resistenza.
Nella Figura 3, il + DMI supera 25 al punto 1 e rimane al di sopra del -DMI mentre si sviluppa il trend rialzista. Notare l’assenza di qualsiasi crossover da -DMI durante il trend rialzista. Qui, gli acquirenti sono forti (+ DMI> 25) e i venditori sono deboli (-DMI <25).
Perni DMI
Le linee DMI ruotano o cambiano direzione quando il prezzo cambia direzione. Un concetto importante dei perni DMI è che devono essere correlati ai perni strutturali nel prezzo. Quando il prezzo fa un pivot alto, il + DMI farà un pivot alto. Quando il prezzo fa un pivot basso, il -DMI farà un pivot alto (ricorda, -DMI si sposta in senso contrario al prezzo).
La correlazione tra i perni DMI e i perni di prezzo è importante per leggere lo slancio dei prezzi. Molti trader a breve termine osservano che il prezzo e l’indicatore si muovono insieme nella stessa direzione o per tempi divergenti. Un metodo per confermare il trend rialzista di un asset è trovare scenari in cui il prezzo fa un nuovo pivot alto e il + DMI fa un nuovo massimo. Al contrario, un nuovo minimo pivot combinato con un nuovo massimo sul -DMI viene utilizzato per confermare una tendenza al ribasso. Questo è generalmente un segnale per fare trading nella direzione del trend o un breakout del trend.
La divergenza, d’altra parte, è quando il DMI e il prezzo sono in disaccordo o non si confermano a vicenda. Un esempio è quando il prezzo fa un nuovo massimo, ma il + DMI no. La divergenza è generalmente un avvertimento per gestire il rischio perché segnala un cambiamento della forza dello swing e comunemente precede un ritracciamento o un’inversione.
La Figura 4 mostra un esempio di quando il prezzo e l’indicatore concordano (Punto 1), dove il prezzo fa un nuovo massimo e + DMI fa un nuovo massimo, segnalando un’entrata lunga. C’è anche un esempio di divergenza (Punto 2), dove il prezzo fa un nuovo massimo e il + DMI, sebbene aumenti, no; il risultato è un ritracciamento del trend al punto 3.
DMI e volatilità dei prezzi
Le linee DMI sono un buon riferimento per la volatilità dei prezzi. Il prezzo attraversa ripetuti cicli di volatilità in cui un trend entra in un periodo di consolidamento e quindi il consolidamento entra in un periodo di trend. Quando il prezzo entra nel consolidamento, la volatilità diminuisce. La pressione di acquisto (domanda) e la pressione di vendita (offerta) sono relativamente uguali, quindi acquirenti e venditori generalmente concordano sul valore dell’asset. Una volta che il prezzo si è contratto in un intervallo ristretto, si espanderà poiché acquirenti e venditori non saranno più d’accordo sul prezzo. supporto in una tendenza al ribasso o al di sopra della resistenza in una tendenza al rialzo. La volatilità aumenta quando il prezzo ricerca un nuovo livello di valore concordato.
I cicli di volatilità possono essere identificati confrontando le pendenze delle linee DMI che si muovono in direzioni opposte ogni volta che si verifica l’espansione o la contrazione dell’intervallo (Figura 4). Molti trader a breve termine cercheranno periodi in cui le linee DMI si allontanano l’una dall’altra e la volatilità aumenta. Più le linee si separano, maggiore è la volatilità. Le contrazioni si verificano quando le linee si muovono l’una verso l’altra e la volatilità diminuisce. Le contrazioni precedono ritracciamenti, consolidamenti o storni.
Nella figura 5, la prima espansione al punto 1 fa parte della tendenza al ribasso. La successiva contrazione al punto 2 porta ad un’inversione che inizia con un’altra espansione al punto 3. La successiva contrazione al punto 4 porta ad un consolidamento del prezzo.
La linea di fondo
L’analisi dei picchi DMI si adatta bene ai principi di tendenza. Il prezzo di un asset tende al rialzo quando ci sono massimi pivot più alti e minimi pivot più alti. Quando i massimi più alti nel prezzo sono accompagnati da massimi più alti in + DMI, la tendenza è intatta ei rialzisti si rafforzano. I massimi pivot più bassi e i minimi pivot più bassi indicano una tendenza al ribasso. Quando i picchi di -DMI aumentano i massimi, gli orsi hanno il controllo e la pressione di vendita diventa più forte. Guardare al DMI per la convergenza / divergenza dello slancio ti dà la sicurezza di rimanere con la tendenza quando il prezzo e il DMI sono d’accordo e gestire il rischio quando sono in disaccordo.
Le migliori decisioni di trading vengono prese su segnali oggettivi e non su emozioni. Lascia che il prezzo e il DMI ti dicano se andare lungo, corto o semplicemente stare da parte. È possibile utilizzare DMI per valutare la forza del movimento dei prezzi e vedere periodi di alta e bassa volatilità. DMI contiene una grande quantità di informazioni che possono identificare la corretta strategia di profitto, che tu sia un toro o un orso.