Definizione e usi di Williams% R
Cos’è Williams% R?
Williams% R, noto anche come Williams Percent Range, è un tipo di indicatore di momentum che si muove tra 0 e -100 e misura i livelli di ipercomprato e ipervenduto. La Williams% R può essere utilizzata per trovare punti di ingresso e di uscita nel mercato. L’indicatore è molto simile intervallo alto-basso in un periodo specifico, in genere 14 giorni o periodi.
Punti chiave
- Williams% R si sposta tra zero e -100.
- Una lettura superiore a -20 è ipercomprata.
- Una lettura inferiore a -80 è ipervenduta.
- Una lettura ipercomprato o ipervenduto non significa che il prezzo si invertirà. Ipercomprato significa semplicemente che il prezzo è vicino ai massimi della sua gamma recente e ipervenduto significa che il prezzo è nella fascia più bassa della sua gamma recente.
- Può essere utilizzato per generare segnali di scambio quando il prezzo e l’indicatore escono dal territorio di ipercomprato o ipervenduto.
La formula per la Williams% R è:
Come calcolare la Williams% R
La Williams% R viene calcolata in base al prezzo, in genere negli ultimi 14 periodi.
- Registra il massimo e il minimo per ogni periodo su 14 periodi.
- Nel quattordicesimo periodo, annota il prezzo corrente, il prezzo più alto e il prezzo più basso. È ora possibile compilare tutte le variabili della formula per Williams% R.
- Al 15 ° periodo, annota il prezzo corrente, il prezzo più alto e il prezzo più basso, ma solo per gli ultimi 14 periodi (non gli ultimi 15). Calcola il nuovo valore Williams% R.
- Alla fine di ogni periodo, calcola il nuovo Williams% R, utilizzando solo gli ultimi 14 periodi di dati.
Cosa ti dice Williams% R?
L’indicatore indica a un trader dove il prezzo corrente è relativo al massimo più alto negli ultimi 14 periodi (o qualunque sia il numero di periodi di ricerca scelto).
Quando l’indicatore è compreso tra -20 e zero, il prezzo è ipercomprato o vicino al massimo della sua recente fascia di prezzo. Quando l’indicatore è compreso tra -80 e -100 il prezzo è ipervenduto, o lontano dal massimo del suo intervallo recente.
Durante un trend rialzista, i trader possono osservare che l’indicatore si sposta al di sotto di -80. Quando il prezzo inizia a salire e l’indicatore torna sopra -80, potrebbe segnalare che il trend rialzista del prezzo sta ricominciando.
Lo stesso concetto potrebbe essere utilizzato per trovare operazioni brevi in una tendenza al ribasso. Quando l’indicatore è sopra -20, guarda che il prezzo inizi a scendere insieme al Williams% R che torna al di sotto di -20 per segnalare una potenziale continuazione del trend al ribasso.
I trader possono anche osservare i fallimenti dello slancio. Durante un forte trend rialzista, il prezzo raggiungerà spesso -20 o superiore. Se l’indicatore scende e poi non riesce a tornare sopra -20 prima di scendere di nuovo, ciò segnala che lo slancio dei prezzi al rialzo è in difficoltà e potrebbe seguire un calo dei prezzi maggiore.
Lo stesso concetto si applica a una tendenza al ribasso. Spesso vengono raggiunte letture di -80 o inferiori. Quando l’indicatore non può più raggiungere quei livelli bassi prima di spostarsi più in alto, potrebbe indicare che il prezzo salirà.
La differenza tra Williams% R e l’oscillatore stocastico veloce
Il Williams% R rappresenta il livello di chiusura di un mercato rispetto al massimo più alto per il periodo di ricerca. Al contrario, l’ oscillatore stocastico veloce, che si muove tra 0 e 100, illustra la chiusura di un mercato in relazione al minimo più basso. La Williams% R corregge questo problema moltiplicando per -100. La Williams% R e l’oscillatore stocastico veloce finiscono per essere quasi lo stesso identico indicatore. L’unica differenza tra i due è il modo in cui gli indicatori vengono ridimensionati.
Limitazioni dell’utilizzo di Williams% R
Le letture di ipercomprato e ipervenduto sull’indicatore non significano che si verificherà un’inversione. Le letture di ipercomprato aiutano effettivamente a confermare un trend rialzista, dal momento che un forte trend rialzista dovrebbe vedere regolarmente prezzi che stanno spingendo o superano i massimi precedenti (ciò che l’indicatore sta calcolando).
L’indicatore può anche essere troppo reattivo, il che significa che fornisce molti falsi segnali. Ad esempio, l’indicatore potrebbe trovarsi nel territorio di ipervenduto e iniziare a muoversi più in alto, ma il prezzo non riesce a farlo. Questo perché l’indicatore guarda solo agli ultimi 14 periodi. Con il passare dei periodi, il prezzo corrente relativo ai massimi e ai minimi nel periodo di ricerca cambia, anche se il prezzo non si è realmente spostato.