Come viene calcolata la formula della media mobile esponenziale (EMA)?
La media mobile esponenziale (EMA) è un indicatore grafico tecnico che tiene traccia del prezzo di un investimento (come un’azione o una merce) nel tempo. L’EMA è un tipo di media mobile ponderata (WMA) che dà maggiore ponderazione o importanza ai dati recenti sui prezzi. Come la media mobile semplice, la media mobile esponenziale viene utilizzata per vedere le tendenze dei prezzi nel tempo e guardare diversi EMA contemporaneamente è facile da fare con i nastri della media mobile.
Calcolo di SMA ed EMA
La media mobile esponenziale è progettata per migliorare l’idea di una media mobile semplice (SMA) dando più peso ai dati sui prezzi più recenti, che sono considerati più rilevanti dei dati più vecchi. Poiché i nuovi dati hanno un peso maggiore, l’EMA risponde più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA.
Punti chiave
- Le medie mobili esponenziali sono progettate per vedere le tendenze dei prezzi in periodi di tempo specifici come 50 o 200 giorni.
- Rispetto alle medie mobili semplici, gli EMA danno maggior peso ai dati recenti (più rilevanti).
- Il calcolo della media mobile esponenziale implica l’applicazione di un moltiplicatore alla SMA.
- I nastri a media mobile consentono ai trader di vedere più EMA contemporaneamente.
La formula per calcolare l’EMA consiste nell’utilizzare un moltiplicatore e iniziare con la SMA. Ci sono tre passaggi nel calcolo (sebbene le applicazioni grafiche facciano i conti per te):
- Calcola l’SMA
- Calcola il moltiplicatore per ponderare l’EMA
- Calcola l’EMA attuale
Il calcolo per la media mobile semplice è lo stesso del calcolo di una media o media. Cioè, l’SMA per un dato numero di periodi di tempo è semplicemente la somma dei prezzi di chiusura per quel numero di periodi di tempo, divisa per lo stesso numero. Quindi, ad esempio, una SMA a 10 giorni è solo la somma dei prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni, divisa per 10.
La formula matematica ha questo aspetto:
La formula per il calcolo del moltiplicatore di ponderazione è simile a questa:
Weighted multiplier=2÷(selected time period+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%\ begin {align} \ text {Weighted multiplier} & = 2 \ div (\ text {periodo di tempo selezionato} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \ % \\ \ end {allineato}Moltiplicatore ponderato=2÷(periodo di tempo selezionato+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%
(In entrambi i casi, ipotizziamo una SMA di 10 giorni.)
Quindi, quando si tratta di calcolare l’EMA di un’azione:
La ponderazione assegnata al prezzo più recente è maggiore per un’EMA di breve periodo rispetto a un’EMA di periodo più lungo. Ad esempio, un moltiplicatore del 18,18% viene applicato ai dati di prezzo più recenti per un’EMA a 10 giorni, come abbiamo fatto sopra, mentre per un’EMA a 20 giorni, viene utilizzata solo una ponderazione del moltiplicatore del 9,52%. Ci sono anche lievi variazioni dell’EMA ottenute utilizzando il prezzo di apertura, alto, basso o mediano invece di utilizzare il prezzo di chiusura.
Utilizzo dell’EMA: nastri a media mobile
I trader a volte guardano i nastri delle medie mobili, che tracciano un gran numero di medie mobili su un grafico dei prezzi, piuttosto che una sola media mobile. Sebbene apparentemente complessi in base all’enorme volume di linee simultanee, i nastri sono facili da vedere nelle applicazioni grafiche e offrono un modo semplice di visualizzare la relazione dinamica tra le tendenze a breve, intermedio e lungo termine.
I trader e gli analisti fanno affidamento su medie mobili e nastri per identificare punti di svolta, continuazioni, condizioni di ipercomprato / ipervenduto, per definire aree di supporto e resistenza e per misurare i punti di forza del trend dei prezzi.
Definiti dalla loro caratteristica forma tridimensionale che sembra fluire e ruotare su un grafico dei prezzi, i nastri a media mobile sono facili da interpretare. Gli indicatori attivano segnali di acquisto e vendita ogni volta che le linee della media mobile convergono tutte in un punto. I trader cercano di acquistare nelle occasioni in cui le medie mobili a breve termine incrociano al di sopra delle medie mobili a lungo termine dal basso e cercano di vendere quando le medie mobili più brevi incrociano il basso dall’alto.
Come creare una barra multifunzione a media mobile
Per costruire un nastro a media mobile, traccia semplicemente un gran numero di medie mobili di durata variabile su un grafico dei prezzi allo stesso tempo. I parametri comuni includono otto o più medie mobili e intervalli che vanno da una media mobile di due giorni a una media mobile di 200 o 400 giorni.
Per facilitare l’analisi, mantenere il tipo di media mobile coerente sulla barra multifunzione, ad esempio utilizzare solo medie mobili esponenziali o solo medie mobili semplici.
Quando il nastro si piega – tutte le medie mobili convergono in un punto di chiusura sul grafico – è probabile che la forza del trend si indebolisca e che possa indicare un’inversione. L’opposto è vero se le medie mobili si allargano e si allontanano l’una dall’altra, suggerendo che i prezzi variano e che una tendenza è forte o in rafforzamento.
Le tendenze al ribasso sono spesso caratterizzate da medie mobili più brevi che si incrociano al di sotto di medie mobili più lunghe. Le tendenze al rialzo, al contrario, mostrano medie mobili più brevi che si incrociano al di sopra delle medie mobili più lunghe. In queste circostanze, le medie mobili di breve termine fungono da indicatori anticipatori che si confermano come la tendenza delle medie a lungo termine verso di esse.
La linea di fondo
Il numero e al tipo di media mobile può variare notevolmente tra operatori, basato su strategie di investimento e sottostante sicurezza o indice. Ma gli EMA sono particolarmente apprezzati perché danno più peso ai prezzi recenti, in ritardo rispetto ad altre medie. Alcuni esempi comuni di nastri a media mobile coinvolgono otto linee EMA separate, che vanno da pochi giorni a più mesi.