Vantaggi e svantaggi della media mobile semplice (SMA)?

Una media mobile semplice (SMA) è un indicatore grafico che aiuta i trader a vedere le tendenze e identificare i punti di prezzo chiave per un’azione, una merce, una coppia forex, un fondo negoziato in borsa o un contratto futures. L’indicatore viene calcolato come media dei prezzi in un periodo di tempo specifico, ad esempio 20, 50 o 200 giorni. I critici sostengono che una media semplice dà troppo peso ai vecchi dati, che sono ritenuti meno significativi. Pertanto, molti trader preferiscono utilizzare invece una media mobile esponenziale (EMA).

SMA contro EMA

L’SMA è un calcolo semplice perché l’indicatore è semplicemente il prezzo medio in un periodo di tempo scelto. Ad esempio, se un’azione chiude a $ 50, $ 51 e $ 52 in tre giorni, la media mobile di tre giorni viene tracciata a $ 51 per azione. Ogni volta che viene aggiunto un nuovo giorno, ne cade uno vecchio.

Punti chiave

• Una media mobile semplice è un indicatore grafico che viene calcolato come la media dei prezzi di chiusura su un periodo di giorni, come 50 o 200 giorni.
• Alcuni trader ritengono che una media mobile semplice dia troppo peso ai vecchi dati e preferiscono invece utilizzare una media mobile esponenziale.
• Gli SMA e gli EMA vengono utilizzati in modi simili: per identificare le tendenze e trovare potenziali aree di supporto o resistenza.
• Un vantaggio dello SMA è che è fluido, ma uno svantaggio è che potrebbe non riflettere accuratamente le tendenze più recenti.

Una semplice media mobile fornisce informazioni sulle tendenze e sulle potenziali aree di supporto o resistenza. La SMA tende tipicamente al rialzo quando i prezzi salgono e scendono quando i prezzi girano al ribasso. In un trend rialzista, una media mobile semplice appare spesso sotto il prezzo e, quando il prezzo scende verso la SMA (ma non al di sotto di essa), la media identifica una potenziale area di supporto. D’altra parte, quando la media mobile semplice è al di sopra del prezzo in una tendenza al ribasso, la SMA tende verso il basso e talvolta appare come un’area di resistenza.

A differenza della media mobile semplice, la media mobile esponenziale viene calcolata in modo da dare maggiore ponderazione ai giorni più recenti. Cioè, l’EMA prende una media mobile semplice e utilizza un moltiplicatore in modo che ai dati più recenti venga assegnata maggiore importanza. Il calcolo segue tipicamente la formula: [2 ÷ (periodo di tempo selezionato + 1)]. Ad esempio, il moltiplicatore su una media mobile a 20 giorni è [2 / (20 + 1)] = 0,0952.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio principale dell’SMA è che offre una linea levigata, meno incline a oscillare su e giù in risposta a lievi oscillazioni temporanee del prezzo avanti e indietro. Il punto debole della SMA è che è più lento a rispondere ai rapidi cambiamenti di prezzo che spesso si verificano nei punti di inversione del  mercato. La SMA è spesso favorita da trader o analisti che operano su intervalli di tempo più lunghi, come i grafici giornalieri o settimanali.

Il vantaggio della media mobile esponenziale è che essendo ponderata alle variazioni di prezzo più recenti, risponde più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA. Ciò è particolarmente utile per i trader che tentano di scambiare alti e bassi intraday poiché l’EMA segnala un cambiamento di tendenza più rapidamente rispetto alla SMA.

Lo svantaggio simultaneo della maggiore sensibilità dell’EMA è che è più vulnerabile ai falsi segnali e al fatto di essere frustato avanti e indietro. L’EMA è comunemente utilizzato dai trader intraday che negoziano su intervalli di tempo più brevi, come i grafici a 15 minuti o orari.

La linea di fondo

Il vantaggio della media mobile semplice è che l’indicatore è smussato e, rispetto all’EMA, meno incline a molti falsi segnali. Lo svantaggio è che alcuni dei dati utilizzati per calcolare la media mobile potrebbero essere obsoleti o obsoleti. Tuttavia, l’EMA e la SMA vengono utilizzati in modo simile: per vedere le tendenze e identificare le aree di supporto o resistenza. Poiché nessuna delle due medie è intrinsecamente superiore, la questione di quale utilizzare è generalmente risolta dallo stile di trading dell’utente o dal quadro analitico di riferimento.