L’importanza vitale di definire il tuo vantaggio di trading (IYR)
Un vantaggio commerciale è una tecnica, un’osservazione o un approccio che crea un vantaggio in denaro rispetto ad altri attori del mercato. Non deve essere elaborato per adempiere al suo scopo; tutto ciò che aggiunge alcuni punti al lato vincente di un’equazione costruisce un vantaggio che dura tutta la vita. Non essere frustrato se non ne hai ancora trovato uno perché la maggior parte dei trader non sa nemmeno che esista. È il motivo principale per cui alcuni registrano ottimi profitti mentre tutti gli altri lottano con rendimenti deboli o negativi.
Esistono molti modi per creare margini di trading, ma ci concentreremo su un approccio che capitalizza le competenze tecniche che hai già acquisito. È un processo semplice che richiede una strategia consolidata e aggiunge regole dettagliate per filtrare la maggior parte dei potenziali candidati, concentrando la tua attenzione sulle opportunità più promettenti. Quindi introduce una seconda regola impostata per la tua gestione commerciale, cercando il massimo profitto da ogni posizione vincente.
Strategie senza bordi
Un rapido controllo della realtà ti dirà se la tua strategia di trading ha un vantaggio definibile. Elenca i metodi più comuni che utilizzi per trovare nuove opportunità, posizioni di ingresso e uscita e gestire il rischio. Quindi cerca di ricordare dove hai appreso quei concetti specifici, sia da un libro, da un sito web o da un altro commerciante. Infine, considera quanti altri partecipanti al mercato stanno giocando le stesse identiche strategie, spesso nello stesso identico momento.
Attraverso questa auto-riflessione, la maggior parte dei trader si renderà presto conto di essere diventati lemming, aprendo posizioni e gestendo il rischio utilizzando le stesse strategie della maggior parte degli attori del mercato. Ci sono due ragioni per cui è impossibile prenotare profitti affidabili quando fai parte di questa folla. In primo luogo, stai competendo con tutte quelle persone per la stessa pentola d’oro. In secondo luogo, le folle attirano l’attenzione indesiderata di altri trader che notano il pool di liquidità ed eseguono strategie predatorie per scuotere le mani deboli.
L’enorme numero di partecipanti che agiscono nello stesso modo elimina il vantaggio che ha fatto funzionare quelle strategie in primo luogo. Ma ciò non significa che devi abbandonare le capacità di trading e analisi tecnica che hai impiegato così tanto tempo per apprendere e padroneggiare. In effetti, le strategie senza bordi rese popolari nei libri e nei siti Web funzionano davvero bene come elementi costitutivi per tecniche più potenti che manterranno i loro vantaggi per tutta la vita.
Bordi temporali
I mercati cambiano continuamente, creando e distruggendo margini di scambio che attingono alle complessità del ciclo attuale. Il trucco con questi margini temporali è lavorarli in modo aggressivo fino a quando la folla non si presenta, e poi tornare indietro, utilizzandoli solo quando le altre persone si inclinano nella direzione sbagliata . Le strategie ” Buy the dip “, che erano molto popolari all’inizio del millennio e dopo il crollo del 2008, sono i classici margini temporali che hanno fallito miseramente in condizioni di mercato più difficili… a meno che non vengano applicate regole specializzate.
Anche i regolamenti e la tecnologia lasciano il posto ai limiti temporali, con l’ascesa del trading ad alta frequenza (HFT) come un forte esempio. Le generazioni precedenti godevano di vantaggi simili con il commercio di proiettili e lo scalping di livello II. I trader di sistema hanno un vantaggio rispetto ai trader discrezionali con queste strategie altamente tecniche, ma distruggono i loro margini facendo eccessivo affidamento su risultati collaudati che non tengono conto del dinamismo del mercato.
Creare il proprio vantaggio
Come i concetti senza bordi che si trovano nei libri e nei siti Web, i margini temporali forniscono una base per strategie più potenti. Per mostrare come funziona, adotteremo la strategia “buy the dip” e applicheremo regole speciali che identificano i prezzi di entrata in cui è improbabile che la folla si unisca a noi. È facile essere scossi se entriamo troppo presto, quindi il nostro compito principale è identificare livelli ristretti in cui le probabilità di inversione sono così grandi che possiamo utilizzare stop ravvicinati con sicurezza. Quindi, se siamo in grado di replicare i risultati su più titoli in mercati divergenti, abbiamo superato lo svantaggio temporale e identificato un vantaggio di trading che può durare tutta la vita.
Applicheremo il concetto di verifica incrociata al nostro scenario “buy the dip”, cercando quante più ragioni tecniche possibili che la nostra sicurezza girerà a un livello di prezzo ristretto. Più punti di verifica incrociata scopriamo, maggiori saranno le probabilità che quel livello agirà come previsto per fermare un declino e innescare un rimbalzo. Cederemo l’opportunità se non riusciamo a trovare almeno quattro punti di verifica incrociata. Infine, applicheremo regole di gestione opportunistiche per prenotare il profitto più grande, il che di solito significa sfruttare la folla dopo aver visto il rimbalzo e saltare dentro senza pensare.
iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF ( uscito da uno schema di tre mesi cup and handle a novembre, completando anche un breakout a lungo termine. Il rally si è fermato a un massimo di 6 anni vicino a 78 e si è stabilizzato in un modello rettangolare sopra il nuovo supporto. Il fondo si è interrotto quasi tre settimane dopo, penetrando nel nuovo supporto ma senza romperlo, fornendo il primo punto di verifica per la nostra strategia. Il breakout gap del 21 novembre (cerchio rosso) si è riempito, raggiungendo il prezzo di supporto all’EMA a 50 giorni, aggiungendo il secondo e il terzo punto di verifica incrociata. Quel livello segna anche il ritracciamento.786 dello swing di breakout, aggiungendo un quarto punto, mentre Stochastics si immerge nel livello profondamente ipervenduto, segnando un quinto indizio che una ripresa inizierà tra 75 e 75.50.
Infine, il calo si assesta vicino all’EMA a 200 bar a 60 minuti, un classico punto di svolta per i pullback nei trend rialzisti.
La struttura dei prezzi e la stagionalità aumentano ulteriormente le probabilità per il nostro trading specializzato in picchi. La folla che ha mancato il breakout è entrata in posizioni all’interno del rettangolo, che sono state successivamente prese di mira nella ripartizione, ma stiamo eseguendo una strategia che beneficia del loro dolore, fornendoci un prezzo di entrata più basso. E poiché vendono mentre noi compriamo, è meno probabile che saremo presi di mira dai predatori. La stagionalità entra in gioco perché la rottura avviene durante la scadenza delle opzioni, facendo cadere il fondo nel popolare 75 strike, costringendo il pool di interessi aperti a posizioni senza valore.
Ora applichiamo il nostro vantaggio per trovare un’uscita fruttuosa, sperando di sfruttare ancora una volta la folla a nostro vantaggio. Compaiono due potenziali punti di uscita, uno al massimo precedente vicino a 79 e un secondo alla linea di tendenza dei massimi in aumento vicino a 80. Uscire al massimo precedente offre la via più sicura perché è il luogo in cui i venditori potrebbero innescare un’altra inversione. Le nostre capacità di lettura del nastro ora entrano in gioco perché il prezzo si assesta in un consolidamento rialzista di 60 minuti che dura 8 ore (rettangolo nero sul grafico a 60 minuti).
La mancanza di pressione di vendita ci incoraggia a giocare per l’uscita più alta, che ha tre vantaggi. In primo luogo, raggiungerà 80, un obiettivo naturale di interesse aperto durante la scadenza. In secondo luogo, spingerà fuori la banda di Bollinger superiore, innescando un segnale di vendita comune. Terzo, raggiungerà una resistenza dopo che un breakout su piccola scala incoraggerà una nuova folla a correre dei rischi. Cavalchiamo la loro avidità nel numero magico, ottenendo un profitto considerevole mentre i predatori si mettono in fila per nutrirsi dei tori appena coniati.
La linea di fondo
Un vantaggio commerciale definisce il tuo vantaggio tecnico o strategico nell’ambiente di mercato altamente competitivo. I trader possono stabilire più vantaggi iniziando con strategie popolari e personalizzando le regole per ridurre il rischio di rimanere intrappolati nella folla emotiva.