Utilizzo efficace degli indicatori di trading

Molti investitori e trader attivi utilizzano indicatori tecnici di trading per identificare i punti di entrata e di uscita del commercio ad alta probabilità. Centinaia di indicatori sono disponibili sulla maggior parte delle piattaforme di trading; quindi, è facile usare troppi indicatori o usarli in modo inefficiente. Questo articolo spiegherà come selezionare più indicatori, come evitare il sovraccarico di informazioni e come ottimizzare gli indicatori per sfruttare al meglio questi strumenti di analisi tecnica.

Utilizzo di più indicatori

• Tipi di indicatori : gli indicatori tecnici sono calcoli matematici basati sul prezzo o sull’attività di volumepassati e attuali di uno strumento di trading. Gli analisti tecnici utilizzano queste informazioni per valutare la performance storica e prevedere i prezzi futuri. Gli indicatori non forniscono specificamente segnali di acquisto  e vendita; un trader deve interpretare i segnali per determinare i punti di entrata e di uscita degli scambi conformi al proprio stile di trading unico. Esistono diversi tipi di indicatori, inclusi quelli che interpretano trend, momentum, volatilità e volume.
• Evitare la ridondanza : ” Multicollinearità ” è un termine statistico che si riferisce al conteggio multiplo della stessa informazione. Questo è un problema comune nell’analisi tecnica che si verifica quando gli stessi tipi di indicatori vengono applicati a un grafico. I risultati creano segnali ridondanti che possono essere fuorvianti. Alcuni trader applicano intenzionalmente più indicatori dello stesso tipo, nella speranza di trovare la conferma per un movimento di prezzo previsto. In realtà, tuttavia, la multicollinearità può far apparire meno importanti altre variabili e può rendere difficile valutare con precisione le condizioni di mercato.

Figura 1

Grafico creato con TradeStation

• Utilizzo di indicatori complementari : per evitare i problemi associati alla multicollinearità, i trader dovrebbero selezionare indicatori che funzionano bene insieme o si completano a vicenda senza fornire risultati ridondanti. Ciò può essere ottenuto applicando diversi tipi di indicatori a un grafico. Un trader potrebbe utilizzare un indicatore di momentum e un indicatore di tendenza; ad esempio, un oscillatore stocastico (un indicatore di momentum) e un indice direzionale medio, o ADX (un indicatore di tendenza). La figura 1 mostra un grafico con entrambi questi indicatori applicati. Notare come gli indicatori forniscono informazioni diverse. Poiché ciascuna fornisce un’interpretazione diversa delle condizioni di mercato, una può essere utilizzata per confermare l’altra.

Mantieni puliti i grafici di trading

• Mantenere i grafici puliti : poiché la piattaforma di creazione di grafici di un trader è il suo portale per i mercati, è importante che i grafici migliorino, non ostacolino, l’analisi di mercato di un trader. Grafici e spazi di lavoro di facile lettura (l’intero schermo, inclusi grafici, feed di notizie, finestre di immissione degli ordini, ecc.) Possono migliorare la consapevolezza della situazione di un trader, consentendo al trader di decifrare e rispondere rapidamente all’attività di mercato. La maggior parte delle piattaforme di trading consente un grande grado di personalizzazione per quanto riguarda il colore e il design del grafico, dal colore di sfondo e lo stile e il colore di una media mobile  alle dimensioni, al colore e al carattere delle parole che appaiono sul grafico. L’impostazione di grafici e spazi di lavoro puliti e visivamente accattivanti aiuta i trader a utilizzare gli indicatori in modo efficace.
• Sovraccarico di informazioni : molti dei trader odierni utilizzano più monitor per visualizzare diversi grafici e finestre di immissione degli ordini. Anche se vengono utilizzati sei monitor, non dovrebbe essere considerato un semaforo verde dedicare ogni centimetro quadrato di spazio sullo schermo a indicatori tecnici. Il sovraccarico di informazioni si verifica quando un trader tenta di interpretare così tanti dati che sostanzialmente tutti vengono persi. Alcune persone si riferiscono a questo come paralisi da analisi; se vengono presentate troppe informazioni, il trader probabilmente non sarà in grado di rispondere. Un metodo per evitare il sovraccarico di informazioni consiste nell’eliminare qualsiasi indicatore estraneo da un’area di lavoro; se non lo usi, perdilo: questo ti aiuterà a ridurre il disordine. I trader possono anche rivedere i grafici per confermare che non sono ostacolati dalla multicollinearità; se più indicatori dello stesso tipo sono presenti sullo stesso grafico, uno o più indicatori possono essere rimossi.
• Suggerimenti per l’organizzazione: la  creazione di uno spazio di lavoro ben organizzato che utilizzi solo strumenti di analisi pertinenti è un processo. Il fremito di indicatori tecnici che un trader utilizza può cambiare di volta in volta, a seconda delle condizioni di mercato, delle strategie utilizzate e dello stile di trading.

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figura 2

Grafico creato con TradeStation.

I grafici, d’altra parte, possono essere salvati una volta impostati in modo intuitivo. Non è necessario riformattare i grafici ogni volta che la piattaforma di trading viene chiusa e riaperta (vedere la sezione Guida della piattaforma di trading per le istruzioni). I simboli di trading possono essere modificati, insieme a qualsiasi indicatore tecnico, senza interrompere la combinazione di colori e il layout dell’area di lavoro. La Figura 2 illustra uno spazio di lavoro ben organizzato. Le considerazioni per la creazione di grafici e aree di lavoro di facile lettura includono:

• Colori. I colori dovrebbero essere facili da visualizzare e fornire un ampio contrasto in modo che tutti i dati possano essere visualizzati facilmente. Inoltre, è possibile utilizzare un colore di sfondo per i grafici di immissione degli ordini (il grafico utilizzato per l’entrata e le uscite degli scambi) e un colore di sfondo diverso può essere utilizzato per tutti gli altri grafici dello stesso simbolo. Se viene scambiato più di un simbolo, è possibile utilizzare un colore di sfondo diverso per ogni simbolo per semplificare l’isolamento dei dati.
• Layout. Avere più di un monitor è utile per creare uno spazio di lavoro facile da usare. Un monitor può essere utilizzato per l’immissione degli ordini, mentre l’altro può essere utilizzato per i grafici dei prezzi. Se lo stesso indicatore viene utilizzato su più di un grafico, è una buona idea posizionare indicatori simili nella stessa posizione su ciascun grafico, utilizzando gli stessi colori. Ciò semplifica la ricerca e l’interpretazione dell’attività di mercato su grafici separati.
• Dimensionamento e caratteri. I caratteri in grassetto e nitidi consentono ai trader di leggere numeri e parole con maggiore facilità. Come i colori e il layout, lo stile del carattere è una preferenza e i trader possono sperimentare diversi stili e dimensioni per trovare la combinazione che crea il risultato visivamente più piacevole. Una volta trovati caratteri comodi, è possibile utilizzare caratteri dello stesso stile e dimensione su tutti i grafici per fornire continuità.

Indicatori di ottimizzazione

• Variabili di input definite dall’utente : spetta a ciascun trader decidere quali indicatori tecnici utilizzare, nonché determinare il modo migliore per utilizzare gli indicatori. Gli indicatori più comunemente disponibili, come le medie mobili e gli oscillatori, consentono un elemento di personalizzazione semplicemente modificando i valori di input, le variabili definite dall’utente che modificano il comportamento dell’indicatore. Variabili come il periodo di ricerca o il tipo di dati sui prezzi utilizzati in un calcolo possono essere modificati per fornire a un indicatore valori molto diversi e evidenziare condizioni di mercato diverse. La Figura 3 mostra un esempio dei tipi di variabili di input che possono essere regolate per alterare il comportamento di un indicatore.

Figura 3

Grafico creato con TradeStation.

• Ottimizzazione : molte delle piattaforme di trading avanzate odierne consentono ai trader di eseguire studi di ottimizzazione per determinare l’input che si traduce in prestazioni ottimali. I trader possono inserire un intervallo per un input specificato, ad esempio una lunghezza media mobile, e la piattaforma eseguirà i calcoli per trovare l’input che crea i risultati più favorevoli. Le ottimizzazioni multivariabili analizzano due o più input contemporaneamente per stabilire quale combinazione di variabili porta ai risultati migliori. L’ottimizzazione è un passo importante nello sviluppo di una strategia oggettiva che definisca leregole diingresso, uscita e gestione del denaro.
• Ottimizzazione eccessiva:  mentre gli studi di ottimizzazione possono aiutare i trader a identificare gli input più redditizi, l’eccessiva ottimizzazione può creare una situazione in cui i risultati teorici sembrano fantastici, ma i risultati del trading live ne risentiranno perché il sistema è stato ottimizzato per funzionare bene solo su un determinato set di dati storici. Anche se al di fuori dello scopo di questo articolo, i trader che eseguono studi di ottimizzazione dovrebbero fare attenzione a evitare l’eccessiva ottimizzazione comprendendo e utilizzando adeguatetecniche di backtest e forward test come parte di un processo di sviluppo della strategia globale.

La linea di fondo

È importante notare che l’analisi tecnica si occupa di probabilità piuttosto che di certezze. Non esiste una combinazione di indicatori in grado di prevedere con precisione i movimenti dei mercati il ​​100% delle volte. Mentre troppi indicatori, o l’uso scorretto di indicatori, possono offuscare la visione dei mercati da parte di un trader, i trader che utilizzano gli indicatori tecnici in modo attento ed efficace possono individuare con maggiore precisione le configurazioni di trading ad alta probabilità, aumentando le loro probabilità di successo nei mercati.