Principali indicatori per una strategia di trading scalping

Gli scalper cercano di trarre profitto dai piccoli movimenti del mercato, approfittando di un ticker tape che non si ferma mai. Per anni, questa folla di day-trading dalle dita veloci si è basata sugli  schermi bid / ask di livello 2 per individuare i segnali di acquisto e vendita, leggendo gli squilibri della domanda e dell’offerta lontano dal National Best Bid and Offer (NBBO), il prezzo bid / ask che il la persona media vede. Acquistavano quando la domanda veniva impostata sul lato dell’offerta o vendevano quando l’offerta era impostata sul lato della domanda, registrando un profitto o una perdita dopo pochi minuti non appena le condizioni di bilanciamento fossero tornate allo spread.

Oggi, tuttavia, questa metodologia funziona in modo meno affidabile nei nostri mercati elettronici per tre ragioni. In primo luogo, il portafoglio ordini svuotato in modo permanente dopo 2010 flash crash perché ordini permanenti profondi sono stati mirati per la distruzione in quel giorno caotica, costringendo i gestori di fondi di tenerli fuori mercato o eseguirli in sedi secondarie.

In secondo luogo, il  trading ad alta frequenza (HFT) ora domina le transazioni intraday, generando dati estremamente fluttuanti che minano l’ interpretazione della profondità del mercato. Infine, la maggior parte degli scambi ora avviene al di fuori degli scambi in dark pool che non riportano in tempo reale.

Punti chiave

• Gli scalper cercano di trarre profitto dai piccoli movimenti del mercato, approfittando della costante attività di mercato.
• Gli scalper possono affrontare la sfida di questa era con tre indicatori tecnici personalizzati per opportunità a breve termine.
• Saprai che queste condizioni sono in atto quando sei impegnato in perdite a un ritmo maggiore di quello normalmente presente sulla tua tipica curva di profitti e perdite.

Gli scalper possono affrontare la sfida di questa era con tre indicatori tecnici personalizzati per opportunità a breve termine. I segnali utilizzati da questi strumenti in tempo reale sono simili a quelli utilizzati per le strategie di mercato a più lungo termine, ma vengono invece applicati a grafici di due minuti. Funzionano meglio quando una forte tendenza o un’azione fortemente limitata nel raggio controlla il nastro intraday; non funzionano così bene durante i periodi di conflitto o confusione. Saprai che queste condizioni sono in atto quando ti trovi in perdite a un ritmo maggiore di quello che è normalmente presente sulla tua tipica curva di profitti e perdite.

1. Strategia di inserimento della barra multifunzione della media mobile

Posiziona una combinazione di 5-8-13 media mobile semplice (SMA) sul grafico a due minuti per identificare tendenze forti che possono essere acquistate o vendute allo scoperto su oscillazioni del contatore, nonché per ricevere un avviso di imminenti cambiamenti di tendenza che sono inevitabili in una tipica giornata di mercato. Questa strategia di trading del cuoio capelluto è facile da padroneggiare. Il nastro 5-8-13 si allineerà, indicando più in alto o più in basso, durante forti tendenze che mantengono i prezzi incollati alla SMA a 5 o 8 bar.

Penetrazioni nello slancio calante del segnale SMA a 13 bar che favorisce un range o un’inversione. Il nastro si appiattisce durante queste oscillazioni di gamma e il prezzo può incrociarsi frequentemente sul nastro. Lo scalper quindi osserva il riallineamento, con i nastri che girano più in alto o più in basso e si allargano, mostrando più spazio tra ogni linea. Questo piccolo schema innesca il segnale di acquisto o vendita a breve.

2. Strategia di uscita per forza / debolezza relativa

Come fa lo scalper a sapere quando prendere profitti o tagliare le perdite? 5-3-3 Stocastico e una Bollinger Band di 13 bar, 3 deviazione standard (SD)  utilizzata in combinazione con i segnali a nastro su grafici a due minuti funzionano bene nei mercati negoziati attivamente, come i fondi indicizzati, i componenti Dow e altri ampiamente ha tenuto problemi come Apple Inc. (AAPL).

I migliori scambi di nastri impostati quando lo Stocastico diventa più alto dal livello di ipervenduto o più basso dal livello di ipercomprato. Allo stesso modo, è necessaria un’uscita immediata quando l’indicatore incrocia e rotola contro la tua posizione dopo una spinta redditizia.

Puoi cronometrare l’uscita in modo più preciso osservando l’interazione della banda con il prezzo. Trarre profitto dalle penetrazioni di banda perché prevedono che la tendenza rallenterà o invertirà; le strategie di scalping non possono permettersi di restare nei ritracciamenti di alcun tipo. Inoltre, prendi un’uscita tempestiva se una spinta sul prezzo non riesce a raggiungere la band ma Stochastics si ribalta, il che ti dice di uscire.

Una volta che ti senti a tuo agio con il flusso di lavoro e l’interazione tra gli elementi tecnici, sentiti libero di regolare la deviazione standard su un valore superiore a 4SD o inferiore a 2SD per tenere conto delle variazioni giornaliere della volatilità. Meglio ancora, sovrapponi le bande aggiuntive al grafico corrente in modo da ottenere una più ampia varietà di segnali.

3. Scalping su più grafici

Infine, visualizza un grafico di 15 minuti senza indicatori per tenere traccia delle condizioni di fondo che potrebbero influenzare le tue prestazioni intraday. Aggiungi tre righe: una per la stampa di apertura e due per il massimo e il minimo dell’intervallo di negoziazione impostato nei primi 45-90 minuti della sessione. Guarda l’azione dei prezzi a quei livelli perché imposteranno anche segnali di acquisto o vendita di due minuti su larga scala. In effetti, scoprirai che i tuoi maggiori profitti durante il giorno di negoziazione arrivano quando gli scalpi si allineano con i livelli di supporto e resistenza sui grafici di 15 minuti, 60 minuti o giornalieri.

La linea di fondo

Gli scalper non possono più fidarsi dell’analisi approfondita del mercato in tempo reale per ottenere i segnali di acquisto e vendita di cui hanno bisogno per prenotare più piccoli profitti in una tipica giornata di negoziazione. Fortunatamente, possono adattarsi al moderno ambiente elettronico e utilizzare gli indicatori tecnici rivisti sopra che sono regolati su misura per intervalli di tempo molto ridotti.