Media mobile semplice (SMA)
Che cos’è la media mobile semplice (SMA)?
Una media mobile semplice (SMA) calcola la media di una gamma selezionata di prezzi, di solito i prezzi di chiusura, per il numero di periodi in quella gamma.
Punti chiave
- Una media mobile semplice (SMA) calcola la media di una gamma selezionata di prezzi, di solito i prezzi di chiusura, per il numero di periodi in quella gamma.
- Una media mobile semplice è un indicatore tecnico che può aiutare a determinare se il prezzo di un asset continuerà o se invertirà una tendenza rialzista o ribassista.
- Una media mobile semplice può essere migliorata come media mobile esponenziale (EMA) che è maggiormente ponderata sulla recente azione dei prezzi.
Comprensione di una media mobile semplice (SMA)
Una media mobile semplice (SMA) è una media mobile aritmetica calcolata sommando i prezzi recenti e quindi dividendo tale cifra per il numero di periodi di tempo nella media di calcolo. Ad esempio, si potrebbe aggiungere il prezzo di chiusura di un titolo per un numero di periodi di tempo e quindi dividere questo totale per lo stesso numero di periodi. Le medie a breve termine rispondono rapidamente alle variazioni del prezzo del titolo sottostante, mentre le medie a lungo termine reagiscono più lentamente. Esistono altri tipi di medie mobili, tra cui la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA).
La formula per SMA è:
Ad esempio, questo è il modo in cui calcoleresti la media mobile semplice di un titolo con i seguenti prezzi di chiusura su un periodo di 15 giorni.
Prima settimana (5 giorni): 20, 22, 24, 25, 23
Seconda settimana (5 giorni): 26, 28, 26, 29, 27
Terza settimana (5 giorni): 28, 30, 27, 29, 28
Una media mobile a 10 giorni calcola la media dei prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come primo punto dati. Il punto dati successivo eliminerebbe il prezzo più recente, aggiungerebbe il prezzo il giorno 11, quindi prenderebbe la media e così via. Allo stesso modo, una media mobile di 50 giorni accumulerebbe dati sufficienti per calcolare la media di 50 giorni consecutivi di dati su base continuativa.
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Una media mobile semplice è personalizzabile perché può essere calcolata per diversi numeri di periodi di tempo. Questo viene fatto aggiungendo il prezzo di chiusura del titolo per un numero di periodi di tempo e poi dividendo questo totale per il numero di periodi di tempo, che fornisce il prezzo medio del titolo nel periodo di tempo. Una semplice media mobile attenua la volatilità e semplifica la visualizzazione dell’andamento dei prezzi di un titolo. Se la media mobile semplice punta verso l’alto, significa che il prezzo del titolo sta aumentando. Se punta verso il basso, significa che il prezzo del titolo sta diminuendo. Più lungo è il lasso di tempo per la media mobile, più liscia è la media mobile semplice. Una media mobile a breve termine è più volatile, ma la sua lettura è più vicina ai dati di origine.
considerazioni speciali
Significato analitico
Le medie mobili sono un importante strumento analitico utilizzato per identificare le tendenze dei prezzi attuali e il potenziale per un cambiamento in una tendenza consolidata. L’utilizzo più semplice di una SMA nell’analisi tecnica è utilizzarla per identificare rapidamente se un titolo è in una tendenza al rialzo o al ribasso. Un altro uso analitico popolare, anche se leggermente più complesso, consiste nel confrontare una coppia di medie mobili semplici, ciascuna delle quali copre intervalli di tempo diversi. Se una media mobile semplice a breve termine è al di sopra di una media a lungo termine, è previsto un trend rialzista. D’altra parte, se la media a lungo termine è al di sopra di una media a breve termine, il risultato atteso potrebbe essere una tendenza al ribasso.
Modelli di trading popolari
Due modelli di trading popolari che utilizzano medie mobili semplici includono la croce della morte e una croce d’oro. Una croce mortale si verifica quando la SMA a 50 giorni supera la SMA a 200 giorni. Questo è considerato un segnale ribassista, che ulteriori perdite sono in serbo. La croce d’oro si verifica quando una SMA a breve termine supera una SMA a lungo termine. Rafforzato da elevati volumi di scambio, questo può segnalare ulteriori guadagni in serbo.
Media mobile semplice vs. media mobile esponenziale
La principale differenza tra una media mobile esponenziale (EMA) e una media mobile semplice è la sensibilità che ognuna mostra ai cambiamenti nei dati utilizzati nel suo calcolo. Più specificamente, l’EMA attribuisce una ponderazione maggiore ai prezzi recenti, mentre la SMA assegna una ponderazione uguale a tutti i valori.
Le due medie sono simili perché sono interpretate nello stesso modo e sono entrambe comunemente utilizzate dai trader tecnici per appianare le fluttuazioni dei prezzi. Poiché gli EMA attribuiscono una ponderazione maggiore ai dati recenti rispetto ai dati più vecchi, sono più reattivi alle ultime variazioni di prezzo rispetto agli SMA, il che rende i risultati degli EMA più tempestivi e spiega perché l’EMA è la media preferita da molti trader.
Limitazioni della media mobile semplice (SMA)
Non è chiaro se si debba o meno porre maggiore enfasi sui giorni più recenti del periodo di tempo o su dati più distanti. Molti trader ritengono che i nuovi dati rifletteranno meglio la tendenza attuale con cui si sta muovendo la sicurezza. Allo stesso tempo, altri trader ritengono che privilegiare determinate date rispetto ad altre influenzerà la tendenza. Pertanto, la SMA potrebbe fare troppo affidamento su dati obsoleti poiché considera l’impatto del decimo o duecentesimo giorno tanto quanto il primo o il secondo.
Allo stesso modo, la SMA si basa interamente sui dati storici. Molte persone (inclusi gli economisti) credono che i mercati siano efficienti, ovvero che i prezzi di mercato attuali riflettano già tutte le informazioni disponibili. Se i mercati sono davvero efficienti, l’utilizzo di dati storici non dovrebbe dirci nulla sulla futura direzione dei prezzi delle attività.
Domande frequenti
Cos’è una media mobile semplice?
Una media mobile semplice è un indicatore tecnico che equivale a un intervallo di prezzi, spesso prezzi di chiusura, diviso per il numero di periodi di tempo. Spesso, la media mobile semplice viene utilizzata per mostrare l’andamento del prezzo di un titolo. Se la media mobile semplice tende al rialzo, ad esempio, questo indica che il suo prezzo è in aumento. È vero il contrario se l’andamento dei prezzi di un titolo è in calo.
Come si calcola una media mobile semplice?
Per calcolare una media mobile semplice, il numero di prezzi in un periodo di tempo viene diviso per il numero di periodi totali. Ad esempio, considera le azioni di Tesla chiuse a $ 10, $ 11, $ 12, $ 11, $ 14 per un periodo di cinque giorni. La media mobile semplice delle azioni di Tesla sarebbe pari a $ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 11 + $ 14 diviso per 5, pari a $ 11,6.
Qual è la differenza tra una media mobile semplice e una media mobile esponenziale?
Mentre una media mobile semplice dà un peso uguale a ciascuno dei valori entro un periodo di tempo, una media mobile esponenziale attribuisce un peso maggiore ai prezzi recenti. Le medie mobili esponenziali sono in genere viste come un indicatore più tempestivo dell’andamento dei prezzi e, per questo motivo, molti trader preferiscono utilizzarlo rispetto a una semplice media mobile. Le medie mobili esponenziali a breve termine comuni includono i 12 giorni e i 26 giorni. Le medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni vengono utilizzate per indicare le tendenze a lungo termine.