Medie mobili semplici ed esponenziali: qual è la differenza?
Medie mobili semplici ed esponenziali: una panoramica
I trader utilizzano le medie mobili (MA) per individuare le aree commerciali, identificare le tendenze e analizzare i mercati. Le medie mobili aiutano i trader a isolare la tendenza in un titolo o mercato, o la mancanza di uno, e possono anche segnalare quando una tendenza potrebbe essere invertita. Due dei tipi più comuni sono semplici ed esponenziali. Esamineremo le differenze tra queste due medie mobili, aiutando i trader a determinare quale utilizzare.
Le medie mobili rivelano il prezzo medio di uno strumento negoziabile in un dato periodo di tempo. Tuttavia, ci sono diversi modi per calcolare le medie e questo è il motivo per cui esistono diversi tipi di medie mobili. Si chiamano “in movimento” perché, al variare del prezzo, vengono aggiunti nuovi dati al calcolo, modificando quindi la media.
Punti chiave
- Le medie mobili (MA) sono la base dell’analisi di grafici e serie temporali.
- Le medie mobili semplici e le medie mobili esponenziali più complesse aiutano a visualizzare la tendenza attenuando i movimenti dei prezzi.
- Un tipo di MA non è necessariamente migliore di un altro, ma a seconda di come un trader utilizza le medie mobili, una potrebbe essere migliore per quel particolare individuo.
Media mobile semplice
Per calcolare una media mobile semplice di 10 giorni (SMA), aggiungi i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividi per 10. Per calcolare una media mobile di 20 giorni, aggiungi i prezzi di chiusura su un periodo di 20 giorni e dividi per 20.
Data la seguente serie di prezzi: $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21 Il calcolo SMA sarebbe simile a questo: $ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150 SMA di 10 giorni = $ 150/10 = $ 15
I vecchi dati vengono eliminati a favore di nuovi dati. Una media di 10 giorni viene ricalcolata aggiungendo il nuovo giorno e rilasciando il decimo giorno, e questo processo continua indefinitamente.
Media mobile esponenziale
La media mobile esponenziale (EMA) si concentra più sui prezzi recenti che su una lunga serie di punti dati, come richiesto dalla media mobile semplice.
Per calcolare un EMA
EMA corrente = ((Price (current) – EMA precedente) X moltiplicatore) + EMA precedente.
Il fattore più importante è la costante di livellamento che = 2 / (1 + N) dove N = il numero di giorni.
EMA a 10 giorni = 2 / (1 + 10) = 0,1818
Ad esempio, un EMA a 10 giorni pesa il prezzo più recente al 18,18%, con ogni punto dati successivo che vale sempre meno. L’EMA funziona ponderando la differenza tra il prezzo del periodo corrente e l’EMA precedente e aggiungendo il risultato all’EMA precedente. Più breve è il periodo, maggiore sarà il peso applicato al prezzo più recente.
Differenze chiave
SMA ed EMA vengono calcolati in modo diverso. Il calcolo rende l’EMA più veloce a reagire alle variazioni di prezzo e la SMA reagisce più lentamente. Questa è la principale differenza tra i due. Uno non è necessariamente migliore di un altro.
A volte l’EMA reagirà rapidamente, facendo sì che un trader esca da un’operazione su un singhiozzo di mercato, mentre la SMA a movimento più lento mantiene la persona nel commercio, con conseguente maggiore profitto al termine del singhiozzo. Altre volte potrebbe accadere il contrario. L’EMA in movimento più veloce segnala problemi più velocemente della SMA, e quindi il trader EMA si tira fuori dai guai più velocemente, risparmiando tempo e denaro a quella persona.
Ogni trader deve decidere quale MA è migliore per la sua particolare strategia. Molti trader a breve termine utilizzano gli EMA perché vogliono essere avvisati non appena il prezzo si muove dall’altra parte. I trader a lungo termine tendono a fare affidamento sulle SMA poiché questi investitori non si affrettano ad agire e preferiscono essere meno attivamente coinvolti nelle loro operazioni.
Alla fine, dipende dalle preferenze personali. Traccia un EMA e una SMA della stessa lunghezza su un grafico e vedi quale ti aiuta a prendere decisioni di trading migliori.
Come linea guida generale, quando il prezzo è al di sopra di una MA semplice o esponenziale, la tendenza è al rialzo e quando il prezzo è inferiore alla MA, la tendenza è al ribasso. Affinché questa linea guida sia utile, la media mobile dovrebbe aver fornito informazioni sulle tendenze e sui cambiamenti di tendenza in passato. Scegli un periodo di calcolo, ad esempio 10, 20, 50, 100 o 200, che evidenzi la tendenza, ma quando il prezzo si muove attraverso di essa tende a mostrare un’inversione. Ciò si applica se si utilizza un strumenti finanziari, comprese le azioni.
considerazioni speciali
Come indicatori in ritardo, le medie mobili servono bene come linee di supporto e resistenza. Durante un trend rialzista, il prezzo tornerà spesso nell’area MA e poi rimbalzerà su di essa.
Se i prezzi rompono al di sotto della MA con una tendenza al rialzo, la tendenza al rialzo potrebbe essere in calo, o almeno il mercato potrebbe consolidarsi. Se i prezzi superano una media mobile in una tendenza al ribasso, la tendenza potrebbe iniziare a salire o consolidarsi. In questo caso, un trader può osservare che il prezzo si muova attraverso l’MA per segnalare un’opportunità o un pericolo.
Gli altri trader non sono così preoccupati per i prezzi che si muovono attraverso l’MA, ma metteranno invece due MA di diverse lunghezze sul loro grafico e poi guarderanno che le MA si incrociano.
A volte, i crossover MA hanno fornito segnali molto buoni che avrebbero portato a grandi profitti, e altre volte, i crossover hanno prodotto segnali scadenti. Ciò evidenzia uno dei punti deboli delle medie mobili. Funzionano bene quando il prezzo sta facendo grandi movimenti di tendenza, ma tendono a fare male quando il prezzo si muove lateralmente.
Per periodi a lungo termine, guarda le medie mobili di 50 e 100 giorni o di 100 e 200 giorni per una direzione a lungo termine. Ad esempio, utilizzando le medie mobili di 100 e 200 giorni, se la media mobile di 100 giorni supera la media di 200 giorni, si chiama croce della morte. È già in corso un significativo movimento al ribasso. Una media mobile a 100 giorni che supera una media mobile a 200 giorni è chiamata croce d’oro e indica che il prezzo è aumentato e potrebbe continuare a farlo. Ad esempio, i trader a breve termine possono guardare un MA di 8 e 20 periodi. Le combinazioni sono infinite.