Media mobile spostata (DMA)
Che cos’è una media mobile spostata (DMA)?
Una media mobile spostata (DMA) è una media mobile (MA) che è stata aggiustata avanti o indietro nel tempo nel tentativo di prevedere meglio le tendenze o meglio adattarsi ai movimenti di prezzo di un asset.
Punti chiave
- Una media mobile spostata (DMA) è qualsiasi media mobile (MA) che ha tutti i suoi valori spostati in avanti (spostamento positivo) o indietro (spostamento negativo) nel tempo.
- Gli investitori possono scegliere di spostare un DMA in modo che si allinei meglio con i massimi o i minimi di prezzo e contenga o si adatti meglio al prezzo.
- Un DMA viene utilizzato allo stesso modo di un MA tradizionale in quanto aiuta a determinare la direzione e le inversioni di tendenza, può fornire segnali commerciali e aiuta a prevedere potenziali aree di supporto e resistenza.
Come funziona una media mobile spostata (DMA)
Un MA può essere spostato in avanti su un grafico, che è chiamato spostamento positivo e sposterà l’MA a destra. Può anche essere spostato indietro nel tempo, chiamato spostamento negativo, e questo sposterà l’MA a sinistra. Il DMA non richiede alcun calcolo oltre al calcolo MA. Ogni valore del MA viene spostato in avanti o indietro del numero di periodi determinato dal trader.
Ad esempio, supponiamo che un trader voglia spostare il proprio MA tre periodi nel futuro. L’attuale valore MA verrà posizionato tre periodi nel futuro sul grafico. Anche il valore del periodo precedente verrà inserito tre periodi nel futuro e così via.
La maggior parte dei software di creazione di grafici lo fa automaticamente. Quando si applica un MA, le impostazioni chiederanno spesso la quantità di spostamento desiderata. In alternativa, potrebbe esserci un indicatore MA spostato separato con questa impostazione.
Cosa ti dice la media mobile spostata (DMA)?
Il DMA fa tutte le cose che fa un normale MA. Tuttavia, in alcuni casi, può farlo meglio perché può meglio adattare alla risorsa oggetto di scambio.
Direzione di tendenza
In generale, il DMA aiuta a determinare la direzione del trend. Quando il prezzo è al di sopra della MA, ciò aiuta a indicare un trend rialzista, o almeno che il prezzo è al di sopra della media. Al contrario, quando il prezzo è inferiore alla MA, il prezzo è inferiore alla media, il che è un segno di una tendenza al ribasso.
Nel frattempo, quando il prezzo si muove attraverso la MA, ciò potrebbe segnalare che la tendenza sta cambiando. E, se il prezzo scende attraverso la MA dall’alto, ciò potrebbe segnalare che il trend rialzista è finito e che sta iniziando un trend ribassista.
Il modo in cui l’MA viene spostato può aiutare a fornire migliori segnali di inversione. Supponiamo che in passato il prezzo al rialzo sia appena sceso leggermente al di sotto della MA solo per aumentare ancora una volta poco dopo. In questo caso, il calo del prezzo al di sotto della MA non era un segnale di inversione: la MA non si adattava bene all’azione dei prezzi. Spostare la MA di diversi periodi può aiutare a mantenere il prezzo al di sopra della MA, creando un adattamento migliore per l’andamento dell’asset ed evitando così alcuni falsi segnali.
Un’altra opzione nello scenario precedente consiste nel modificare il periodo di ricerca della media, ovvero il numero di periodi per cui sta calcolando una media. Anche questo potrebbe comportare un adattamento migliore dei dati sui prezzi da parte dell’AG. L’aumento del periodo di ricerca si traduce in genere in un ritardo maggiore da parte dell’AG, poiché è più lento a reagire alle variazioni di prezzo poiché le recenti variazioni di prezzo hanno un impatto minore su una media più ampia. Pertanto, lo spostamento è un’opzione quando un trader desidera che l’MA si allinei meglio con il prezzo ma non vuole aumentare il ritardo.
Supporto e resistenza
Un DMA può anche aiutare a identificare stop loss al di sotto del minimo recente o al di sotto del MA.
Lo stesso concetto si applica alle tendenze al ribasso. Il DMA viene aggiustato per allinearsi con i massimi di pullback durante il trend al ribasso. Su futuri pullback, il trader può vedere se il DMA fornisce ancora resistenza. Se lo fa, potrebbe fornire un’opportunità di scambio breve.
Media mobile spostata (DMA) e media mobile esponenziale (EMA)
Un DMA è qualsiasi MA spostato avanti o indietro nel tempo. Mentre le MA semplici vengono spesso utilizzate per lo spostamento, anche una media mobile esponenziale (EMA) può essere spostata.
Un EMA è un tipo di MA che reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a un semplice MA. Questo è il risultato di un calcolo più complesso che attribuisce maggiore importanza ai valori dei prezzi recenti e comporta lo spostamento dei valori EMA in avanti o indietro nel tempo.
Limitazioni della media mobile spostata (DMA)
Un MA è il prezzo medio di un asset in un periodo di tempo. Non ha intrinsecamente alcun calcolo predittivo preso in considerazione. Pertanto, qualsiasi MA, incluso uno spostato, non fornirà sempre informazioni affidabili per inversioni di tendenza o livelli di supporto / resistenza.
Le MA in generale, comprese quelle spostate, tendono a fornire informazioni migliori durante i mercati di tendenza, ma forniscono poche informazioni quando il prezzo è instabile o si muove lateralmente. Durante questi periodi il prezzo si muoverà avanti e indietro attraverso la MA, ma poiché il prezzo si sta spostando lateralmente nel complesso, è improbabile che i crossover generino opportunità di trading altamente redditizie e potrebbero causare perdite.
I segnali di inversione, supporto e resistenza potrebbero non funzionare sempre. Il prezzo può muoversi attraverso una MA solo per tornare indietro nella direzione originale. Sebbene l’MA possa aver fornito supporto o resistenza in passato, potrebbe non esserlo in futuro.