Indicatore Qstick
Cos’è l’indicatore Qstick
L’indicatore Qstick è un indicatore di analisi tecnica sviluppato da Tushar Chande per identificare numericamente le tendenze su un grafico dei prezzi. Viene calcolato prendendo una media mobile di un periodo “n” della differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura. Un valore di Qstick maggiore di zero significa che la maggior parte degli ultimi “n” giorni è aumentata, indicando che la pressione di acquisto è aumentata.
L’indicatore Qstick è anche chiamato Quick Stick. Non è ampiamente disponibile nel software di trading e creazione di grafici.
Punti chiave
- Il QStick calcola una media mobile della differenza tra i prezzi di chiusura e di apertura.
- Un indicatore in aumento segnala che il prezzo sta chiudendo più in alto rispetto all’apertura, in media.
- Un QStick in calo segnala che il prezzo sta chiudendo più in basso rispetto all’apertura, in media.
- Il QStick può generare segnali di trading basati su crossover della linea del segnale o della linea zero.
La formula per l’indicatore QStick è
EMA o SMA di (Chiudi – Apri)
Dove: EMA = media mobile esponenziale
SMA = media mobile semplice
Close = prezzo di chiusura per periodo
Open = prezzo aperto per periodo
È possibile aggiungere una media mobile semplice (SMA) dell’indicatore QStick. Questo crea una linea di segnale.
Come calcolare l’indicatore QStick
- Registra le differenze tra il prezzo di chiusura e quello di apertura per ogni periodo.
- Decidi quanti periodi utilizzare nell’EMA o nella SMA. Maggiore è il numero di periodi utilizzati, più morbido è l’indicatore e minori sono i segnali, migliore per identificare l’andamento generale.
- Calcola l’EMA o la SMA una volta che ci sono abbastanza punti dati (chiusura-apertura).
- Opzione: calcolare una SMA dei calcoli Qstick. Questo fornisce una linea di segnale. Tre è il periodo comune utilizzato per le linee di segnale.
Cosa ti dice l’indicatore Qstick?
Il QStick misura la pressione di acquisto e vendita, prendendo una media della differenza tra i prezzi di chiusura e di apertura. Quando il prezzo, in media, chiude più in basso rispetto all’apertura, l’indicatore si sposta più in basso. Quando il prezzo, in media, sta chiudendo più in alto dell’apertura, l’indicatore si alza.
I segnali di transazione si verificano quando il Qstick supera la linea dello zero. Il passaggio sopra lo zero viene utilizzato come segnale di acquisto perché indica che la pressione di acquisto è in aumento, mentre i segnali di vendita si verificano quando l’indicatore si sposta sotto lo zero.
Inoltre, è possibile tracciare una media mobile dei periodi “n” dei valori Qstick per fungere da linea di segnale. I segnali di transazione vengono quindi generati quando il valore Qstick attraversa la linea di trigger. Tre è un periodo ‘n’ comune per la linea di segnale.
Quando i QSticks si muovono sopra la linea del segnale, indica che il prezzo sta iniziando ad avere più chiusure sopra l’apertura, e quindi il prezzo potrebbe iniziare a salire. Quando il Qstick attraversa sotto la linea di segnale indica che il prezzo sta iniziando con più chiusure sotto l’apertura. Il prezzo può essere cominciando a tendenza più bassa.
L’indicatore può anche evidenziare una divergenza. Quando il prezzo è in aumento ma il QStick è in calo, mostra che lo slancio potrebbe diminuire. Quando il prezzo è in calo e QStick è in aumento, ciò mostra che lo slancio dell’acquisto nel prezzo potrebbe verificarsi presto. L’indicatore può però produrre anomalie. Non tiene conto delle lacune, ma solo dell’azione dei prezzi infragiornaliera. Pertanto, se il divario di prezzo è più alto, ma chiude al di sotto dell’apertura, questo è ancora contrassegnato come ribassista anche se il prezzo potrebbe aver ancora chiuso più in alto rispetto alla chiusura precedente. Può provocare una divergenza che non indica necessariamente un’inversione tempestiva del prezzo.
Esempio di come utilizzare l’indicatore QStick
Il grafico seguente mostra un QStick di 20 periodi applicato all’SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Quando il prezzo è instabile, lo sono anche i segnali di acquisto e vendita. Sul lato sinistro del grafico ci sono molti crossover a linea zero che non hanno generato segnali commerciali redditizi, né hanno identificato la tendenza in modo conclusivo.
Sul lato destro del grafico, c’erano più periodi di tendenza nel prezzo. Durante questo periodo il QStick ha fatto un lavoro migliore nell’identificare il trend, rimanendo sopra lo zero quando il trend dei prezzi era in rialzo e rimanendo sotto lo zero quando il trend dei prezzi era in ribasso.
La differenza tra l’indicatore QStick e il tasso di variazione (ROC)
QStick esamina la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura e quindi calcola una media di tale differenza. L’ indicatore ROC guarda la differenza tra il prezzo di chiusura corrente e un prezzo di chiusura ‘n’ periodi fa. Tale importo viene quindi diviso per i periodi di chiusura ‘n’ fa e quindi moltiplicato per 100. Gli indicatori sono simili ma, guardando i dati leggermente diversi, vengono calcolati in modo diverso, quindi avranno segnali commerciali leggermente diversi.
Limitazioni dell’utilizzo dell’indicatore QStick
L’indicatore QStick guarda solo i dati storici e ne prende una media mobile. Pertanto, non è intrinsecamente predittivo ei suoi movimenti saranno tipicamente in ritardo rispetto ai movimenti effettivi del prezzo.
Il QStick può produrre anomalie quando il prezzo si sposta in una direzione ma l’azione di prezzo infragiornaliera si sposta nell’altra. Ciò potrebbe causare divergenze tra il prezzo e l’indicatore, ma potrebbe non indicare necessariamente un’inversione tempestiva del prezzo.
I segnali commerciali potrebbero non essere necessariamente ideali e spesso devono essere combinati con qualche altro filtro. In condizioni instabili il prezzo salirà sulla linea dello zero e / o sulla linea del segnale, generando numerosi scambi perdenti.