Scegli il giusto software di trading algoritmico
Durante l’utilizzo del trading algoritmico, i trader affidano i loro sudati guadagni al loro software di trading. Per questo motivo, il software per computer corretto è essenziale per garantire l’esecuzione efficace e accurata degli ordini di compravendita. D’altra parte, un software difettoso, o uno senza le caratteristiche richieste, può portare a enormi perdite, specialmente nel mondo velocissimo del trading algoritmico.
Una rapida introduzione al trading algoritmico
Un algoritmo è definito come un insieme specifico di istruzioni passo passo per completare una particolare attività. Che si tratti di un gioco per computer semplice ma avvincente come Pac-Man o di un foglio di calcolo che offre un numero enorme di funzioni, ogni programma segue una serie specifica di istruzioni basate su un algoritmo sottostante.
Punti chiave
- Scegliere il software corretto è essenziale nello sviluppo di un sistema di trading algoritmico.
- Un algoritmo di trading è un insieme di istruzioni passo passo che guideranno gli ordini di acquisto e vendita.
- Un software difettoso può causare pesanti perdite durante il trading sui mercati finanziari.
- Esistono due modi per accedere al software di trading algoritmico: acquistarlo o crearlo.
- Il software di trading algoritmico già pronto offre solitamente versioni di prova gratuite con funzionalità limitate.
Il trading algoritmico è il processo di utilizzo di un programma per computer che segue un insieme definito di istruzioni per l’immissione di un ordine di negoziazione. Lo scopo del programma di trading algoritmico è identificare dinamicamente opportunità redditizie e piazzare le negoziazioni al fine di generare profitti a una velocità e frequenza che è impossibile eguagliare un trader umano. Dati i vantaggi di una maggiore precisione e velocità di esecuzione fulminea, le attività di trading basate su algoritmi informatici hanno guadagnato un’enorme popolarità.
Chi utilizza il software di trading algoritmico?
Il trading algoritmico è dominato da grandi società di trading, come hedge fund, banche di investimento e società di proprietary trading. Data l’abbondante disponibilità di risorse a causa delle loro grandi dimensioni, tali aziende di solito costruiscono il proprio software di trading proprietario, inclusi sistemi di trading di grandi dimensioni con data center dedicati e personale di supporto.
A livello individuale, trader proprietari e quants esperti utilizzano il trading algoritmico. I trader proprietari, che sono meno esperti di tecnologia, possono acquistare software di trading già pronto per le loro esigenze di trading algoritmico. Il software è offerto dai loro broker o acquistato da fornitori di terze parti. Quant ha generalmente una solida conoscenza sia del trading che della programmazione per computer e sviluppa autonomamente software di trading.
Software di trading algoritmico: costruire o acquistare?
Esistono due modi per accedere al software di trading algoritmico: compilare o acquistare.
L’acquisto di software già pronto offre un accesso rapido e tempestivo, mentre la creazione del proprio consente la massima flessibilità per personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Il software di trading automatizzato è spesso costoso da acquistare e può essere pieno di scappatoie che, se ignorate, possono portare a perdite. L’alto costo del software può anche intaccare il potenziale di profitto realistico derivante dalla tua impresa di trading algoritmico. D’altra parte, costruire da soli un software di trading algoritmico richiede tempo, impegno, una profonda conoscenza e potrebbe non essere infallibile.
Le caratteristiche principali del software di trading algoritmico
Il rischio connesso al trading automatico è elevato, il che può portare a grandi perdite. Indipendentemente dal fatto che tu decida di acquistare o costruire, è importante avere familiarità con le funzionalità di base necessarie.
Disponibilità di dati di mercato e aziendali
Tutti gli algoritmi di trading sono progettati per agire su dati di mercato e quotazioni di prezzo in tempo reale. Alcuni programmi sono anche personalizzati per conto per i dati fondamentali delle società, come guadagni e P / E. Qualsiasi software di trading algoritmico dovrebbe avere un feed di dati di mercato in tempo reale, nonché un feed di dati aziendali. Dovrebbe essere disponibile come integrato nel sistema o dovrebbe avere una disposizione per integrarsi facilmente da fonti alternative.
Connettività a vari mercati
I trader che desiderano lavorare su più mercati dovrebbero tenere presente che ogni borsa potrebbe fornire il proprio feed di dati in un formato diverso, come TCP / IP, Multicast o FIX. Il tuo software dovrebbe essere in grado di accettare feed di diversi formati. Un’altra opzione è quella di andare con fornitori di dati di terze parti come Bloomberg e Reuters, che aggregano i dati di mercato da diversi scambi e li forniscono in un formato uniforme ai clienti finali. Il software di trading algoritmico dovrebbe essere in grado di elaborare questi feed aggregati secondo necessità.
Latenza
Questo è il fattore più importante per il trading di algoritmi. La latenza è il ritardo introdotto nello spostamento dei punti dati da un’applicazione all’altra. Considera la seguente sequenza di eventi. Sono necessari 0,2 secondi affinché una quotazione di prezzo provenga dalla borsa al data center (DC) del fornitore del software, 0,3 secondi dal data center per raggiungere la schermata di trading, 0,1 secondi affinché il software di trading elabori questa quotazione ricevuta, 0,3 secondi per per analizzare e piazzare uno scambio, 0,2 secondi per il tuo ordine di scambio per raggiungere il tuo broker, 0,3 secondi per il tuo broker per instradare il tuo ordine allo scambio.
Tempo totale trascorso = 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = Totale 1,4 secondi.
Nel dinamico mondo del trading di oggi, la quotazione del prezzo originale sarebbe cambiata più volte entro questo periodo di 1,4 secondi. Qualsiasi ritardo potrebbe creare o distruggere la tua impresa di trading algoritmico. È necessario mantenere questa latenza al livello più basso possibile per garantire di ottenere le informazioni più aggiornate e accurate senza un intervallo di tempo.
La latenza è stata ridotta a microsecondi e dovrebbe essere fatto ogni tentativo per mantenerla il più bassa possibile nel sistema di trading. Alcune misure per migliorare la latenza includono la connettività diretta allo scambio per ottenere dati più velocemente eliminando il fornitore in mezzo; migliorare l’algoritmo di trading in modo che impieghi meno di 0,1 + 0,3 = 0,4 secondi per l’analisi e il processo decisionale; oppure eliminando il broker e inviando direttamente le negoziazioni alla borsa per risparmiare 0,2 secondi.
Configurabilità e personalizzazione
La maggior parte dei software di trading algoritmico offre algoritmi di trading standard incorporati, come quelli basati su un crossover della media mobile a 50 giorni (MA) con la MA a 200 giorni. Un trader potrebbe voler sperimentare passando alla MA di 20 giorni con la MA di 100 giorni. A meno che il software non offra tale personalizzazione dei parametri, il trader potrebbe essere vincolato dalla funzionalità fissa incorporata. Che si tratti di acquistare o costruire, il software di trading dovrebbe avere un alto grado di personalizzazione e configurabilità.
Funzionalità per scrivere programmi personalizzati
Matlab, Python, C ++, JAVA e Perl sono i linguaggi di programmazione comuni utilizzati per scrivere software di trading. La maggior parte dei software di trading venduti da fornitori di terze parti offre la possibilità di scrivere i propri programmi personalizzati al suo interno. Ciò consente a un trader di sperimentare e provare qualsiasi concetto di trading. Il software che offre la codifica nel linguaggio di programmazione di tua scelta è ovviamente preferito.
Funzione di backtest sui dati storici
La simulazione di backtesting implica il test di una strategia di trading su dati storici. Valuta la praticità e la redditività della strategia sui dati passati, certificandone il successo (o il fallimento o eventuali modifiche necessarie). Questa caratteristica obbligatoria deve anche essere accompagnata dalla disponibilità di dati storici su cui eseguire il backtesting.
Integrazione con l’interfaccia di trading
Il software di trading algoritmico inserisce automaticamente le negoziazioni in base al verificarsi dei criteri desiderati. Il software dovrebbe avere la connettività necessaria alla rete dei broker per piazzare lo scambio o una connettività diretta alla borsa per inviare gli ordini di scambio.
Comprendere le commissioni e i costi di transazione con vari broker è importante nel processo di pianificazione, soprattutto se l’approccio di trading utilizza scambi frequenti per ottenere la redditività.
Integrazione plug-n-play
Un trader può utilizzare contemporaneamente un terminale Bloomberg per l’analisi dei prezzi, il terminale di un broker per effettuare operazioni e un programma Matlab per l’analisi delle tendenze. A seconda delle esigenze individuali, il software di trading algoritmico dovrebbe avere una facile integrazione plug-and-play e API disponibili tra questi strumenti di trading comunemente usati. Ciò garantisce scalabilità e integrazione.
Programmazione indipendente dalla piattaforma
Alcuni linguaggi di programmazione richiedono piattaforme dedicate. Ad esempio, alcune versioni di C ++ possono essere eseguite solo su determinati sistemi operativi, mentre Perl può essere eseguito su tutti i sistemi operativi. Durante la creazione o l’acquisto di software di trading, la preferenza dovrebbe essere data al software di trading che è indipendente dalla piattaforma e supporta linguaggi indipendenti dalla piattaforma. Non sai mai come si evolverà il tuo trading nel giro di pochi mesi.
La roba sotto il cofano
Un detto comune dice: “Anche una scimmia può fare clic su un pulsante per effettuare uno scambio”. La dipendenza dai computer non dovrebbe essere cieca. È il trader che dovrebbe capire cosa sta succedendo sotto il cofano. Durante l’acquisto di software di trading, si dovrebbe chiedere (e prendere il tempo per passare) la documentazione dettagliata che mostra la logica sottostante di un particolare software di trading algoritmico. Evita qualsiasi software di trading che sia una scatola nera completa e che pretenda di essere una macchina segreta per fare soldi.
Durante la creazione del software, sii realistico su ciò che stai implementando e sii chiaro sugli scenari in cui può fallire. Testare a fondo l’approccio prima di utilizzare denaro reale.
Da dove cominciare?
Il software di trading algoritmico pronto di solito offre versioni di prova gratuite con funzionalità limitate o periodi di prova limitati con funzionalità complete. Esplorali per intero durante queste prove prima di acquistare qualsiasi cosa. Non dimenticare di esaminare in dettaglio la documentazione disponibile.
Se hai intenzione di costruire il tuo sistema, una buona fonte gratuita per esplorare il trading algoritmico è Quantopian, che offre una piattaforma online per testare e sviluppare il trading algoritmico. Gli individui possono provare a personalizzare qualsiasi algoritmo esistente o scriverne uno completamente nuovo. La piattaforma offre anche un software di trading algoritmico integrato da testare rispetto ai dati di mercato.
La linea di fondo
Il software di trading algoritmico è costoso da acquistare e difficile da costruire da solo. L’acquisto di software già pronto offre un accesso rapido e tempestivo e la creazione del proprio consente la massima flessibilità per personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Prima di avventurarsi nel trading algoritmico con denaro reale, tuttavia, è necessario comprendere appieno le funzionalità principali del software di trading. In caso contrario, potrebbero verificarsi grosse perdite.