Le medie mobili perfette per il day trading

I day trader hanno bisogno di feedback continui sull’azione dei prezzi a breve termine per prendere decisioni di acquisto e vendita velocissime. Le barre intraday racchiuse in più medie mobili servono a questo scopo, consentendo un’analisi rapida che evidenzia i rischi attuali (nonché le entrate e le uscite più vantaggiose). Queste medie funzionano anche come filtri macro, indicando al trader attento i momenti migliori per mettersi da parte e attendere condizioni più favorevoli.

La scelta delle giuste medie mobili aggiunge affidabilità a tutte le strategie di day trading tecnicamente basate, mentre impostazioni scarse o disallineate minano approcci altrimenti redditizi. Nella maggior parte dei casi, impostazioni identiche funzioneranno in tutti i periodi di tempo a breve termine, consentendo al trader di apportare le modifiche necessarie attraverso la sola lunghezza del grafico.

Data questa uniformità, un set identico di medie mobili funzionerà per le tecniche di scalping, nonché per l’acquisto al mattino e la vendita nel pomeriggio. Il trader reagisce a diversi periodi di detenzione utilizzando solo la lunghezza del grafico, con gli scalper che si concentrano su grafici da 1 minuto, mentre i tradizionali day trader esaminano i grafici da swing trader di utilizzare quelle medie su un grafico di 60 minuti.

Punti chiave

• Le medie mobili aggiungono affidabilità a tutte le strategie di day trading tecnicamente basate e, nella maggior parte dei casi, impostazioni identiche funzioneranno in tutti i periodi di tempo a breve termine.
• Le medie mobili semplici a 5, 8 e 13 barre (SMA) offrono input perfetti per i trader giornalieri che cercano un vantaggio nel trading sul mercato sia dal lato lungo che da quello corto.
• Le medie mobili funzionano anche come filtri macro, indicando al trader attento i momenti migliori per mettersi da parte e attendere condizioni più favorevoli.

5-8-13 Medie mobili

La combinazione di medie mobili semplici (SMA) a 5, 8 e 13 barre offre una soluzione perfetta per le strategie di day trading. Queste sono impostazioni sintonizzate su Fibonacci che hanno resistito alla prova del tempo, ma sono necessarie capacità interpretative per utilizzare le impostazioni in modo appropriato. È un processo visivo, che esamina le relazioni relative tra le medie mobili e il prezzo, così come le pendenze della media mobile che riflettono i sottili cambiamenti nello slancio a breve termine.

Gli aumenti del momentum osservato offrono opportunità di acquisto per i day trader, mentre le diminuzioni segnalano uscite tempestive. Le diminuzioni che innescano i rollover della media mobile ribassista in più intervalli di tempo offrono  opportunità di vendita brevi, con vendite redditizie coperte quando le medie mobili iniziano a salire. Il processo identifica anche i mercati laterali, dicendo al day trader di farsi da parte quando il trend intraday è debole e le opportunità sono limitate.

Esempi di utilizzo delle medie mobili

Apple Inc. ( base sopra $ 105 (A) sul grafico a 5 minuti e scoppia in un rally a breve termine durante l’ora di pranzo (B). Gli SMA a 5, 8 e 13 bar puntano a un terreno più elevato, mentre la distanza tra le medie mobili aumenta, segnalando un aumento del momentum. Il prezzo si muove in un allineamento rialzista in cima alle medie mobili, prima di un’oscillazione di 1,40 punti che offre buoni profitti di trading giornaliero.

Il rally si ferma dopo le 12:00, riportando il prezzo alla SMA a 8 bar (C), mentre la SMA a 5 bar si ritira e trova supporto allo stesso livello (D), in vista di una spinta finale del rally. I day trader aggressivi possono trarre profitto quando il prezzo taglia attraverso la SMA a 5 bar o aspettare che le medie mobili si appiattiscano e si ribaltino (E), cosa che hanno fatto nella sessione di metà pomeriggio. Entrambi i livelli di prezzo offrono uscite vantaggiose.

Le azioni Apple si consolidano vicino a $ 109 alla fine di una sessione (A) e le zecche diminuiscono la mattina successiva (B). Le SMA a 5, 8 e 13 bar puntano a un terreno più basso mentre la distanza tra le medie mobili aumenta, segnalando un aumento dello slancio di svendita. Il prezzo si muove in un allineamento ribassista sul fondo delle medie mobili, prima di un’oscillazione di 3 punti che offre buoni profitti di vendita allo scoperto.

La svendita si ferma a metà mattinata, aumentando il prezzo nella SMA a 13 bar (C) mentre la SMA a 5 bar rimbalza fino a incontrare una resistenza allo stesso livello (D), in vista di una spinta finale di svendita. I day trader aggressivi possono trarre profitto dalle vendite allo scoperto mentre il prezzo sale sopra la SMA a 5 bar o aspettare che le medie mobili si appiattiscano e aumentino (E), cosa che hanno fatto a metà pomeriggio. Entrambi i livelli di prezzo offrono vantaggiose uscite di vendita allo scoperto.

Segnali di stare da parte

Le interrelazioni tra prezzo e medie mobili segnalano anche periodi di costo opportunità avverso in cui il capitale speculativo dovrebbe essere preservato. Mercati privi di tendenza e periodi di elevata volatilità costringeranno le SMA a 5, 8 e 13 bar a grandi seghe a spirale, con orientamento orizzontale e frequenti crossover che dicono agli operatori attenti di sedersi sulle loro mani.

Le gamme di trading si espandono nei mercati volatili e si contraggono nei mercati senza trend. In entrambi i casi, le medie mobili mostreranno caratteristiche simili che consigliano cautela con le posizioni di day trading. Questi attributi difensivi dovrebbero essere memorizzati nella memoria e utilizzati come filtro prioritario per strategie a breve termine perché hanno un impatto eccessivo sul conto economico.

La mela si muove e si intreccia durante una sessione pomeridiana in uno schema instabile e volatile, con il prezzo che oscilla avanti e indietro in un intervallo di 1 punto. Le SMA a 5, 8 e 13 bar mostrano seghe a spirale simili, con più crossover ma scarso allineamento tra le medie mobili. Questi alti livelli di rumore avvertono il trader osservante di alzare la posta e passare a un altro titolo.

La linea di fondo

Le medie mobili semplici a 5, 8 e 13 barre offrono input perfetti per i trader giornalieri che cercano un vantaggio nel trading di mercato sia dal lato lungo che da quello corto. Le medie mobili funzionano bene anche come filtri, segnalando agli operatori di mercato più veloci quando il rischio è troppo alto per le voci intraday.