Trading senza rumore di mercato

La rimozione del rumore è uno degli aspetti più importanti del trading attivo. Impiegando tecniche di rimozione del rumore, i trader possono evitare falsi segnali e ottenere un’immagine più chiara di una tendenza generale. Qui diamo uno sguardo a diverse tecniche per rimuovere il rumore del mercato e ti mostriamo come possono essere implementate per aiutarti a trarne profitto.

Cos’è il rumore del mercato?

Il rumore del mercato è semplicemente l’insieme dei dati sui prezzi che distorce l’immagine della tendenza sottostante. Ciò include principalmente piccole correzioni e volatilità infragiornaliera. Per comprendere appieno questo concetto, diamo un’occhiata a due grafici: uno con il rumore e uno con il rumore rimosso.

Prima che il rumore venga rimosso:

Dopo che il rumore è stato rimosso:

Si noti che nel grafico sopra non ci sono più aree in cui il trend non è facilmente visibile, mentre nel primo grafico è spesso difficile identificare se il trend sta cambiando in alcuni giorni. La tecnica utilizzata in questo grafico è la media, ovvero dove la candela corrente calcola la media delle candele precedenti per creare una tendenza più uniforme. Questo è l’obiettivo della riduzione del rumore: chiarire la direzione e la forza del trend.

Diamo un’occhiata a come possiamo determinare questi due fattori e combinarli per creare grafici affidabili e più facili da leggere.

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Rimuovere il rumore per ottenere una prospettiva più chiara sulla tendenza sottostante può essere un passo importante nell’esecuzione di un’operazione redditizia. Per saperne di più sullo sviluppo della tua strategia di trading, dai un’occhiata al   corso di analisi tecnica presso la  Investopedia Academy, che include contenuti video ed esempi interattivi per aiutarti a diventare un trader più efficace.

Isolare la direzione del trend

L’isolamento della direzione di tendenza viene eseguito al meglio attraverso l’uso di grafici specializzati progettati per eliminare correzioni e deviazioni minori e mostrare solo tendenze più grandi. Alcuni grafici (come il grafico di rimozione del rumore sopra) si limitano a calcolare la media dei prezzi per creare un grafico più fluido, mentre altri ricreano completamente il grafico prendendo in considerazione solo le mosse che influenzano la tendenza.

Grafici Renko

Un esempio di un tipo di grafico che utilizza solo mosse che influenzano la tendenza è il grafico Renko, che prende il nome dal termine giapponese renga  (mattone). I grafici Renko isolano le tendenze tenendo conto del prezzo ma ignorando il tempo.

Vengono creati utilizzando un semplice processo in tre fasi:

1. Scegli una dimensione del mattone. Questa è semplicemente la variazione di prezzo minima richiesta per la comparsa di un nuovo mattone.
2. Confronta la chiusura del giorno corrente con il massimo e il minimo del mattone precedente.
3. Se il prezzo di chiusura è superiore o inferiore alla parte superiore del mattone precedente almeno della dimensione di un mattone, uno o più mattoni vengono disegnati nella colonna successiva nella rispettiva direzione.

Diamo un’occhiata a un esempio:

Come puoi vedere, è molto più facile identificare le tendenze su questi grafici che sui tradizionali grafici a candele. Un’ulteriore riduzione del rumore può essere ottenuta aumentando le dimensioni dei mattoni; tuttavia, questo aumenterà anche la volatilità intra-trend: assicurati di avere abbastanza capitale per resistere a questa volatilità.

Nel complesso, i grafici Renko forniscono un modo eccellente per isolare le tendenze, ma sono limitati dal fatto che non forniscono un modo per determinare la forza del trend se non guardando semplicemente la lunghezza del trend, che può essere fuorviante. Daremo un’occhiata a come determinare la forza del trend più avanti.

Grafici Heikin-Ashi

Il secondo tipo di grafico che può essere utilizzato per la riduzione del rumore è il grafico Heikin-Ashi. Questi grafici utilizzano una strategia simile ai primi due grafici: tengono conto della barra corrente con una media delle barre passate per creare una tendenza più uniforme. Questo processo crea modelli di prezzo molto più uniformi che sono molto più facili da leggere.

Questi sono i grafici più comunemente usati per ridurre il rumore del mercato; possono essere facilmente utilizzati con altri indicatori perché non tengono conto del tempo. Un altro vantaggio aggiuntivo è che appiattiscono anche l’indicatore perché le barre del prezzo vengono utilizzate come input dell’indicatore. Questo può aiutare a rendere gli indicatori molto più facili da leggere.

Grafici Kagi

I grafici Kagi sono progettati per mostrare domanda e offerta attraverso l’uso di linee sottili e spesse. Nuove linee vengono create ogni volta che viene stabilito un nuovo massimo o minimo. Isolando alti e bassi, diventa molto più facile vedere le tendenze più ampie.

Diamo un’occhiata a un esempio:

I tempi di tendenza sono quindi definiti come momenti in cui la domanda supera l’offerta ( tendenza al rialzo ) o l’offerta supera la domanda ( tendenza al ribasso ). Trovare le tendenze diventa facile come cercare linee spesse o sottili.

Questi grafici sono eccellenti anche per la riduzione del rumore, ma sono limitati perché non possono determinare la forza del trend se non misurando le lunghezze dei movimenti, il che può essere fuorviante.

Determinazione della forza del trend

La forza del trend viene misurata al meglio attraverso l’uso di indicatori. Ai fini di questo articolo, prenderemo l’indicatore più popolare: l’indice di movimento direzionale (DMI), ed è derivato dall’indice di movimento direzionale medio (ADX).

L’indicatore DMI è l’indicatore di forza del trend più utilizzato. Questo indicatore è diviso in due parti: + DI e -DI. Questi due indicatori vengono quindi tracciati per determinare la forza complessiva del trend.

L’indicatore ADX è semplicemente la media dei due indicatori DMI (indice di movimento direzionale) (+/-) per creare una singola linea che può essere utilizzata per determinare istantaneamente se un prezzo è in trend o dormiente.

Vediamo un esempio di come questo può essere utile:

Come puoi vedere, la pendenza aumenta a una velocità maggiore quando la tendenza è più forte e ad una velocità minore quando la tendenza è più debole. In genere, l’ADX è impostato su un intervallo di 14 bar, con 20 e 40 come due punti chiave. Se l’ADX supera i 20, significa l’inizio di una nuova tendenza. Se supera i 40, significa che probabilmente la tendenza sta per finire. Come puoi vedere dal grafico sopra, può darti una lettura abbastanza accurata.

Creazione di una strategia utilizzabile

Sebbene l’ADX sembri funzionare bene da solo, la volatilità del mercato può causare ripensamenti e falsi segnali. Tuttavia, se combinato con tipi di grafici che evidenziano più facilmente le tendenze, diventa molto più facile identificare le opportunità redditizie.

Utilizzare un’analisi combinata è semplice quanto determinare se il sentiment del pattern grafico è lo stesso del sentiment dell’indicatore. Pertanto, se stai usando Heikin-Ashi e ADX, controlla semplicemente quale sia la direzione del trend sul grafico e poi dai un’occhiata alla forza del trend mostrato sull’ADX. Se entrambi ti stanno dicendo che c’è una forte tendenza, allora potrebbe essere una buona idea entrare.

Ecco un esempio:

Qui possiamo vedere che le tendenze sono appianate dall’uso di tecniche di media (come Heikin-Ashi) e vengono confermate attraverso l’uso di indicatori (come ADX). Questo ci fornisce un quadro chiaro e affidabile dell’attuale situazione del mercato, senza inutili disordine (rumore del mercato).

La linea di fondo

Come puoi vedere, l’analisi dei grafici è molto più semplice quando si utilizzano tecniche di rimozione del rumore. Possono aiutarti a evitare costosi falsi segnali e altri errori, consentendo al tempo stesso di individuare e trarre vantaggio dalle tendenze in modo rapido e accurato.