Forex: la combinazione MACD media mobile

In teoria, il trend trading è facile. Tutto quello che devi fare è continuare a comprare quando vedi il prezzo salire più in alto e continuare a vendere quando vedi che si abbassa. In pratica, tuttavia, è molto più difficile farlo con successo. La più grande paura per i trader di tendenza è entrare in una tendenza troppo tardi, cioè al punto di esaurimento. Eppure, nonostante queste difficoltà, il trend trading è probabilmente uno degli stili di trading più popolari perché quando si sviluppa un trend, sia a breve che a lungo termine, può durare ore, giorni e persino mesi.

Qui tratteremo una strategia che ti aiuterà a entrare in una tendenza al momento giusto con livelli di entrata e uscita chiari. Questa strategia è chiamata combinazione MACD media mobile.

Panoramica

La strategia combinata MACD prevede l’utilizzo di due serie di medie mobili (MA) per la configurazione:

• 50 media mobile semplice (SMA): la linea di segnale che attiva le negoziazioni
• 100 SMA: fornisce un chiaro segnale di tendenza

Il periodo di tempo effettivo della SMA dipende dal grafico che utilizzi, ma questa strategia funziona meglio sui grafici orari e giornalieri. La premessa principale della strategia è comprare o vendere solo quando il prezzo incrocia le medie mobili nella direzione del trend.

Regole per un lungo scambio

1. Attendi che la valuta venga scambiata al di sopra di 50 SMA e 100 SMA.
2. Una volta che il prezzo ha superato la SMA più vicina di 10 pip o più, entra long se il MACD è passato a positivo entro le ultime cinque barre, altrimenti attendi il successivo segnale MACD.
3. Imposta lo stop iniziale a un minimo di cinque battute dall’ingresso.
4. Esci da metà posizione con il doppio del rischio; spostare lo stop in pareggio.
5. Esci dalla seconda metà quando il prezzo scende al di sotto di 50 SMA di 10 pip.

Regole per un commercio allo scoperto

Attendi che la valuta venga scambiata al di sotto di 50 SMA e 100 SMA.

1. Una volta che il prezzo è sceso al di sotto della SMA più vicina di 10 pips o più, entrare short se il MACD è passato a negativo nelle ultime cinque barre; in caso contrario, attendere il successivo segnale MACD.
2. Imposta lo stop iniziale a un massimo di cinque battute dall’ingresso.
3. Esci da metà posizione con il doppio del rischio; spostare lo stop in pareggio.
4. Esci dalla posizione rimanente quando il prezzo supera il 50 SMA di 10 pip. Non accettare lo scambio se il prezzo è semplicemente scambiato tra 50 SMA e 100 SMA.

Operazioni lunghe

Il nostro primo esempio è per la coppia EUR / USD su un grafico orario. Lo scambio inizia il 13 marzo 2006, quando il prezzo supera sia la SMA a 50 ore che la SMA a 100 ore. Tuttavia, non entriamo immediatamente perché il MACD è passato al rialzo più di cinque barre fa, e preferiamo aspettare che entri il secondo cross al rialzo del MACD. Il motivo per cui aderiamo a questa regola è perché non vogliamo comprare quando lo slancio è già al rialzo da un po ‘e potrebbe quindi esaurirsi.

Il secondo trigger si verifica poche ore dopo all’1.1945. Entriamo nella posizione e posizioniamo il nostro stop iniziale al minimo di cinque battute dall’ingresso, che è 1,1917. Il nostro primo obiettivo è due volte il nostro rischio di 28 pip (1.1945-1.1917), o 56 pip, mettendo il nostro obiettivo a 1.2001. L’obiettivo viene raggiunto alle 11:00 EST del giorno successivo. Quindi spostiamo il nostro stop in pareggio e cerchiamo di uscire dalla seconda metà della posizione quando il prezzo viene scambiato al di sotto della SMA a 50 ore di 10 pip. Ciò si verifica il 20 marzo 2006 alle 10:00 EST, momento in cui la seconda metà della posizione viene chiusa a 1.2165 per un profitto commerciale totale di 138 pips.

Oscillazioni positive e negative

Perché non possiamo semplicemente scambiare il cross MACD da positivo a negativo? Puoi vedere guardando la coppia EUR / USD di seguito che più oscillazioni positive e negative si sono verificate tra il 13 marzo e il 15 marzo 2006. Tuttavia, la maggior parte del ribasso e persino alcuni dei segnali al rialzo, se presi, sarebbero stati fermati prima realizzare profitti significativi.

Perché non possiamo semplicemente scambiare il cross della media mobile senza il MACD? Dai un’occhiata alla tabella qui sotto. Se avessimo portato il segnale di crossover della media mobile al ribasso quando il MACD era positivo, l’operazione si sarebbe trasformata in un perdente.

Il prossimo esempio, mostrato di seguito, è per USD / JPY su un intervallo di tempo giornaliero. La negoziazione viene avviata il 16 settembre 2005, quando il prezzo supera sia la SMA a 50 giorni che quella a 100 giorni. Prendiamo subito il segnale perché il MACD si è incrociato entro cinque barre, dandoci un entry level di circa 110,95. Posizioniamo il nostro stop iniziale al minimo di cinque barre di 108,98 e il nostro primo obiettivo a due volte il rischio, che arriva a 114,89. Il prezzo viene raggiunto tre settimane dopo, il 13 ottobre 2005, momento in cui spostiamo il nostro stop in pareggio e cerchiamo di uscire dalla seconda metà della posizione quando il prezzo viene scambiato al di sotto della SMA a 50 giorni di 10 pip. Ciò si verifica il 14 dicembre 2005, a 117,43, con un profitto commerciale totale di 521 pips.

Una cosa da tenere a mente quando si utilizzano i grafici giornalieri: sebbene i profitti possano essere maggiori, anche il rischio è maggiore. La nostra fermata era a circa 200 pips dal nostro ingresso. Ovviamente, il nostro profitto è stato di 521 pip, che si è rivelato essere più del doppio del nostro rischio. Inoltre, i trader che utilizzano i grafici giornalieri per identificare le impostazioni devono essere molto più pazienti con le loro operazioni perché la posizione può rimanere aperta per mesi.

Scambi brevi

Sul lato corto, diamo uno sguardo all’AUD / USD sui grafici orari del 16 marzo 2006. Il primo intervallo della coppia di valute viene scambiato tra la SMA a 50 e 100 ore. Attendiamo che il prezzo scenda al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 ore e controlliamo se il MACD è stato negativo con le ultime cinque barre. Vediamo che lo era, quindi andiamo short quando il prezzo si sposta di 10 pip al di sotto della SMA più vicina, che in questo caso è la SMA a 100 ore. Il nostro prezzo di entrata è 0,7349. Posizioniamo il nostro stop iniziale al massimo più alto delle ultime cinque barre o 0,7376. Questo pone il nostro rischio iniziale a 27 pips. Il nostro primo obiettivo è il doppio del rischio, che arriva a 0,7295. L’obiettivo viene attivato sette ore dopo, momento in cui spostiamo il nostro stop nella seconda metà in pareggio e cerchiamo di uscirne quando il prezzo supera la SMA a 50 ore di 10 pip. Ciò si verifica il 22 marzo 2006, quando il prezzo raggiunge 0,7193, guadagnando un totale di 105 pips sull’operazione. Questo è sicuramente un rendimento interessante dato che abbiamo rischiato solo 27 pip durante l’operazione.

Da una prospettiva quotidiana, diamo uno sguardo a un altro breve esempio in EUR / JPY mostrato nel grafico sottostante. Come puoi vedere, gli esempi giornalieri risalgono a tempi più remoti perché una volta che si è formata una chiara tendenza, può durare a lungo. In caso contrario, la valuta si sposterebbe invece in uno scenario di intervallo limitato in cui i prezzi fluttuerebbero semplicemente tra le due medie mobili.

Il 25 aprile 2005, abbiamo visto la coppia EUR / JPY rompere al di sotto della SMA a 50 e 100 giorni. Controlliamo che anche il MACD sia negativo, confermando che lo slancio si è spostato al ribasso. Entriamo in una posizione corta a 10 pip sotto la media mobile più vicina (SMA a 100 giorni) o 137,76. Lo stop iniziale è posizionato al massimo più alto delle ultime cinque barre, che è 140,47. Ciò significa che stiamo rischiando 271 pips. Il nostro primo obiettivo è il doppio del rischio (542 pips) o 132,34. Il primo obiettivo viene raggiunto poco più di un mese dopo, il 2 giugno 2005. In questo momento, spostiamo il nostro stop sulla metà rimanente al pareggio e cerchiamo di uscirne quando il prezzo supera la SMA a 50 giorni di 10 pip.. La media mobile è sfondata al massimo il 30 giugno 2005 e usciamo a 134,21. In quel momento usciamo dal resto della posizione per un profitto commerciale totale di 448 pip.

Quando la strategia fallisce

Questa strategia è tutt’altro che infallibile. Come con molte strategie di trading di tendenza, funziona meglio su valute o periodi di tempo che vanno bene. Pertanto, è difficile implementare questa strategia su valute che sono tipicamente range bound, come EUR / GBP.

Il grafico seguente mostra un esempio del fallimento della strategia. Il prezzo supera di 10 pips la SMA a 50 e 100 ore in EUR / GBP il 7 marzo 2006. Il MACD è negativo al momento, quindi andiamo short di 10 pip sotto la media mobile a 0.6840. Lo stop è posizionato al massimo più alto delle ultime cinque barre, ovvero 0,6860. Questo rende il nostro rischio di 20 pip, il che significa che il nostro primo livello di take profit è due volte il rischio, ovvero 0,6800.

La coppia EUR / GBP continua a svendersi, ma non abbastanza forte da raggiungere il nostro livello di take-profit. Il minimo del movimento prima che la coppia di valute alla fine si inverta di nuovo sopra la SMA a 50 ore è 0,6839. L’ inversione alla fine si estende fino al nostro stop di 0,6860 e finiamo per perdere 20 pip durante l’operazione.

Conclusione

La strategia combinata MACD media mobile può aiutarti a entrare in una tendenza nel momento più redditizio. Tuttavia, i trader che implementano questa strategia dovrebbero assicurarsi di farlo solo su coppie di valute che tipicamente tendono. Questa strategia funziona particolarmente bene sulle major. I trader dovrebbero anche verificare la forza della ripartizione al di sotto della media mobile nel punto di entrata. Nel commercio fallito mostrato sopra, se avessimo guardato l’ indice direzionale medio (ADX) in quel momento, avremmo visto che l’ADX era molto basso, indicando che il breakdown probabilmente non ha generato abbastanza slancio per continuare il movimento.