Come ricercare azioni volatili

La volatilità è un termine ad ampio raggio, in quanto vi sono diversi criteri, modelli matematici, calcoli e concetti applicati per misurare e valutare la volatilità. Diversi trader possono avere i propri criteri per le azioni volatili. Alcuni esempi:

• Per alcuni, le azioni volatili possono essere semplicemente quelle che hanno la maggiore differenza tra il prezzo alto e basso del giorno,
• Per altri, potrebbero essere le azioni più attive con il volume più alto.
• Per il resto, possono essere quelli vagliati sulla base di modelli matematici e calcoli complessi che tengono conto dei dati storici e così via.

Un trader deve identificare e finalizzare la propria definizione di “volatilità” e quindi trovare un modo per tenere d’occhio quel tipo di azioni. Fortunatamente, sono disponibili ottimi software, strumenti e applicazioni per farlo per te.

punti chiave

• Esistono molte buone opzioni per aiutare i trader a tenere traccia della volatilità (comunque la definiscano) nel mercato, insieme ai singoli titoli volatili.
• Il sito web ufficiale della borsa, che è gratuito, è un buon punto di partenza.
• Esistono anche app di terze parti gratuite, come Yahoo Finance e Google Finance, che visualizzano i dati di mercato.
• I trader e gli investitori più sofisticati potrebbero preferire uno strumento o una piattaforma a pagamento, per il massimo in termini di gamma di investimenti, personalizzazione e informazioni in tempo reale.

Definizione di volatilità

Le negoziazioni basate sulla volatilità possono essere classificate in due flussi:

• Attualmente volatile: un titolo che attualmente mostra oscillazioni elevate
• Previsto volatile: un titolo che è attualmente stabile, ma dovrebbe scoppiare nel prossimo futuro con un’elevata volatilità

Ci concentreremo sul primo flusso, poiché il secondo si basa più sulle aspettative future piuttosto che sulle azioni attuali e potrebbe rimanere dipendente dai rapporti sugli utili previsti, dal risultato di un grande progetto per il quale l’azienda potrebbe aver offerto, ecc.

Criteri di volatilità

La maggior parte del trading basato su azioni volatili è finalizzato all’azione immediata. I semplici criteri di volatilità possono includere:

• I più attivi per volume di condivisione
• Più avanzato
• La maggior parte rifiutata
• I più attivi per volume di dollari
• Inoltre, i parametri nel mercato dei derivati ​​corrispondente ( interesse aperto, volume, rapporto put-call, volatilità implicita, ecc.) Possono essere utilizzati anche per valutare la volatilità del titolo sottostante

Come monitorare la volatilità

È meglio visitare direttamente il sito Web ufficiale della borsa, che è gratuito. Di solito, gli scambi in tutto il mondo mantengono una sezione dedicata all’aggiornamento live in tempo reale per i criteri sopra menzionati.

Sezione azioni più attive del NASDAQ :

Sezione NSE India Live Market Report :

Strumenti gratuiti per il monitoraggio delle azioni volatili

Oltre ai dati in tempo reale basati sullo scambio, è possibile esaminare varie applicazioni disponibili (che includono interfacce basate su browser e app mobili), utilizzando i quali criteri definiti possono essere selezionati o impostati per una rapida visualizzazione di titoli altamente volatili. Ecco un elenco indicativo:

• StockTA : La sezione “Advanced Stock Screener” di StockTA offre un buon mix di indicatori tecnici, inclusi quelli per la volatilità sui titoli statunitensi e canadesi.
• StockFetcher : questo sito offre uno strumento personalizzabile in cui si può letteralmente scrivere (impostare) i propri criteri per vagliare le scorte che corrispondono a un modello desiderato. Ecco un esempio di raccolta di titoli volatili con una semplice query:

• FreeStockCharts : questo sito offre grafici, widget e informazioni correlate attraverso molti indicatori tecnici
• Yahoo Finance e Google Finance: due giganti di Internet, Yahoo e Google, hanno i loro portali finanziari dedicati per un rapido accesso ai dati di mercato e ad indicatori tecnici selezionati. La funzionalità disponibile include Stock Screener (Screenshot da Google) in cui è possibile selezionare e scegliere i criteri disponibili.

• ChartOasis : offre un software di analisi tecnica scaricabile insieme al file di dati di mercato per generare l’analisi richiesta, i pattern di breakout e altri indicatori, inclusi quelli basati sulla volatilità. È anche utile per eseguire il backtest di qualsiasi strategia di trading su dati storici

Gli strumenti gratuiti hanno le loro sfide. Tra loro:

• Non tutto potrebbe essere gratuito. Di solito, le quotazioni e i grafici di base possono essere gratuiti con altre funzionalità premium (con / senza un periodo di prova)
• I contenuti gratuiti disponibili potrebbero non essere sempre in tempo reale, ma ritardati da pochi minuti a un giorno
• Gli strumenti gratuiti potrebbero non coprire tutti i mercati e le regioni desiderati
• Limitazioni in termini di criteri e funzioni disponibili, in cui la funzionalità desiderata dall’utente potrebbe non essere completamente disponibile
• Nessuna opzione per la personalizzazione

Strumenti a pagamento per il monitoraggio delle azioni volatili

I suddetti vincoli possono costringere i trader attivi a cercare strumenti a pagamento, o in alternativa, si può anche optare per prodotti software dedicati da grandi operatori di dati di mercato che hanno un prezzo premium. Alcuni esempi:

• Terminal Bloomberg
• Thomson Reuters Eikon
• Prime Terminal
• Terminale dati Infront Market
• QuoteStream Professional

Questi prodotti dedicati possono avere costi medio-alti e spesso richiedono abbonamenti a lungo termine. Prima di registrarti, assicurati che le funzionalità disponibili corrispondano alle tue esigenze. La soluzione migliore è prendere una versione di prova e testarla accuratamente durante il periodo di valutazione.

Costruisci il tuo strumento di monitoraggio

I trader attivi possono esplorare la creazione della propria app, programma o interfaccia rapida per ottenere i propri analizzatori di borsa volatilità desiderati. Sebbene possa essere necessario uno studio considerevole per la configurazione e richiedere molte prove ed errori, uno strumento o una piattaforma personalizzati possono fare molto, facilitando molte attività per i trader. Le attività comunemente utilizzate includono l’utilizzo di programmi (come Perl scrapper) per estrarre dati in tempo reale da siti web di scambio o portali di dati di mercato e analizzarli ulteriormente nel programma secondo il criterio desiderato e ottenere lo screening desiderato delle scorte.

La linea di fondo

Strumenti, software, programmi e siti Web fungono da buona fonte di contenuto in più forme (dati, grafici, indicatori, modelli, ecc.). L’utilizzo di parametri basati sulla volatilità per il day trading può produrre opportunità redditizie, a condizione che i criteri stabiliti siano chiaramente compresi e siano selezionati gli strumenti giusti da utilizzare con la giusta precisione.