Grid Trading

Cos’è il Grid Trading?

Il trading sulla griglia è quando gli ordini vengono piazzati sopra e sotto un prezzo stabilito, creando una griglia di ordini a prezzi crescenti e decrescenti. Il trading sulla rete è più comunemente associato al mercato dei cambi. Nel complesso, la tecnica cerca di capitalizzare la normale volatilità dei prezzi di un’attività inserendo ordini di acquisto e vendita a determinati intervalli regolari sopra e sotto un prezzo base predefinito.

Ad esempio, un commerciante di forex potrebbe inserire ordini di acquisto ogni 15 pip al di sopra di un prezzo stabilito, mentre inserisce anche ordini di vendita ogni 15 pip al di sotto di quel prezzo. Questo trae vantaggio dalle tendenze. Potrebbero anche piazzare ordini di acquisto al di sotto di un prezzo prestabilito e ordini di vendita sopra. Ciò trae vantaggio dalle condizioni di portata.

Punti chiave

• Il trading a griglia comporta l’immissione di ordini di acquisto e vendita a intervalli prestabiliti intorno a un prezzo stabilito.
• La griglia può essere creata per trarre profitto da tendenze o intervalli.
• Per trarre profitto dalle tendenze, inserisci ordini di acquisto a intervalli superiori al prezzo impostato e ordini di vendita al di sotto del prezzo impostato.
• Per trarre profitto dagli intervalli, inserisci ordini di acquisto a intervalli inferiori al prezzo stabilito e ordini di vendita al di sopra del prezzo stabilito.

Capire il Grid Trading

Un vantaggio del grid trading è che richiede poche previsioni della direzione del mercato e può essere facilmente automatizzato. I principali svantaggi, tuttavia, sono la possibilità di incorrere in grandi perdite se i limiti di stop-loss non vengono rispettati e la complessità associata all’esecuzione e / o alla chiusura di più posizioni in una griglia di grandi dimensioni.

L’idea alla base del trading grid con la tendenza è che se il prezzo si muove in una direzione sostenuta, la posizione diventa più grande per capitalizzarla. Quando il prezzo sale, vengono attivati ​​più ordini di acquisto che si traducono in una posizione più grande. La posizione diventa più grande e più redditizia quanto più il prezzo corre in quella direzione.

Questo però porta a un dilemma. Alla fine il trader deve determinare quando terminare la griglia, uscire dalle negoziazioni e realizzare i profitti. Altrimenti, il prezzo potrebbe invertirsi e quei profitti scompariranno. Sebbene le perdite siano controllate dagli ordini di vendita, anch’essi equamente distanziati, nel momento in cui tali ordini vengono raggiunti la posizione potrebbe essere passata da redditizia a perdere denaro.

Per questo motivo, i trader in genere limitano la loro griglia a un certo numero di ordini, ad esempio cinque. Ad esempio, piazzano cinque ordini di acquisto al di sopra di un prezzo stabilito. Se il prezzo attraversa tutti gli ordini di acquisto, escono dal commercio con un profitto. Questo potrebbe essere fatto tutto in una volta o tramite una griglia di vendita a partire da un livello target.

Se l’azione del prezzo è instabile, potrebbe innescare ordini di acquisto superiori al prezzo stabilito e ordini di vendita inferiori al prezzo stabilito, con conseguente perdita. È qui che la griglia con la tendenza vacilla. In definitiva, la strategia è più redditizia se il prezzo corre in una direzione sostenuta. Il prezzo che oscilla avanti e indietro in genere non produce buoni risultati.

In mercati oscillanti o variabili, il trading sulla griglia in controtendenza tende ad essere più efficace. Ad esempio, il trader inserisce ordini di acquisto a intervalli regolari al di sotto di un prezzo stabilito e ordini di vendita a intervalli regolari al di sopra del prezzo impostato. Quando il prezzo scende, il trader diventa lungo. Quando il prezzo aumenta, gli ordini di vendita vengono attivati ​​per ridurre la posizione lunga e potenzialmente diventare corti. Il trader guadagna fintanto che il prezzo continua a oscillare lateralmente, attivando sia ordini che ordini di vendita.

Il problema con la griglia contro tendenza è che il rischio non è controllato. Il trader potrebbe finire per accumulare una posizione perdente sempre più grande se il prezzo continua a scorrere in una direzione invece di variare. In definitiva, il trader deve impostare un livello di stop loss, poiché non può continuare a mantenere una posizione in perdita (per non parlare di ingrandirla) a tempo indeterminato.

Grid Trading Construction

Per costruire una griglia ci sono diversi passaggi da seguire.

• Scegli un intervallo, ad esempio 10 pips, 50 pips o 100 pips, ad esempio.
• Determina il prezzo di partenza per la griglia.
• Determina se la griglia sarà con la tendenza o contro la tendenza.

In una griglia con il trend, supponi che un trader scelga un punto di partenza di 1,1550 e un intervallo di 10 pip. Effettua ordini di acquisto a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Effettua ordini di vendita a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Questa strategia richiede un’uscita quando le cose stanno andando bene al fine di bloccare i profitti.

Supponiamo che il trader scelga di utilizzare una griglia contro il trend. Scelgono anche 1,1550 come punto di partenza e un intervallo di 10 pip. Effettuano ordini di acquisto a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Effettuano ordini di vendita a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Questa strategia bloccherà i profitti quando vengono attivati ​​sia gli ordini di acquisto che di vendita, ma richiede uno stop loss se il prezzo si muove in una direzione.

Esempio di Grid Trading sull’EURUSD

Supponiamo che un trader giornaliero veda che l’ EURUSD è compreso tra 1,1400 e 1,1500. Il prezzo è attualmente vicino a 1,1450, quindi il trader sceglie di utilizzare un intervallo di 10 pip contro la griglia di tendenza per capitalizzare potenzialmente l’intervallo.

Il trader inserisce un ordine di vendita a 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 e 1.1510. Uno stop loss è posto a 1.1530. Questo assicura che ci sia un limite al rischio. Il rischio è di 270 pips se vengono attivati ​​tutti gli ordini di vendita, nessun ordine di acquisto sulla griglia e viene raggiunto lo stop loss.

Effettuano anche ordini di acquisto a 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 e 1.1390. Mettono uno stop loss a 1.1370. Il rischio è di 270 pips se vengono attivati ​​tutti gli ordini di acquisto, non vengono attivati ​​ordini di vendita sulla griglia e viene raggiunto lo stop loss.

Il trader spera che il prezzo si muoverà più in alto e più in basso, o più in basso e più in alto nell’intervallo tra 1,1510 e 1,1390. Anche se sperano anche che il prezzo non si sposti troppo al di fuori di tale intervallo, altrimenti saranno costretti a uscire con una perdita per controllare il rischio.