Teoria dei giochi e business
La teoria dei giochi era una volta salutata come un fenomeno interdisciplinare rivoluzionario che riunisce psicologia, matematica, filosofia e un ampio mix di altre aree accademiche. Circa 11 teorici dei giochi hanno ricevuto il Nobel Memorial Prize in Economic Sciences per i loro contributi alla disciplina;ma al di là del livello accademico, la teoria dei giochi è effettivamente applicabile nel mondo di oggi?
Sì!
Teoria dei giochi nel mondo degli affari
L’esempio classico di teoria dei giochi nel mondo degli affari emerge quando si analizza un ambiente economico caratterizzato da un oligopolio. Le aziende concorrenti hanno la possibilità di accettare la struttura dei prezzi di base concordata dalle altre società o di introdurre un listino prezzi inferiore. Nonostante sia nell’interesse comune cooperare con i concorrenti, seguire un processo di pensiero logico fa sì che le aziende falliscano. Di conseguenza, tutti stanno peggio. Sebbene questo sia uno scenario abbastanza semplice, l’analisi delle decisioni ha influenzato l’ambiente aziendale generale ed è un fattore primario nell’utilizzo dei contratti di conformità.
La teoria dei giochi si è ramificata fino a comprendere molte altre discipline aziendali. Dalle strategie ottimali delle campagne di marketing alle decisioni di guerra, alle tattiche d’asta ideali e agli stili di voto, la teoria dei giochi fornisce un quadro ipotetico con implicazioni materiali. Ad esempio, le aziende farmaceutiche devono costantemente prendere decisioni in merito all’opportunità di commercializzare immediatamente un prodotto e ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle aziende concorrenti o prolungare il periodo di prova del farmaco. Se una società in bancarotta viene liquidata e le sue attività vengono vendute all’asta, qual è l’approccio ideale per l’asta? Qual è il modo migliore per strutturare i programmi di voto per delega? Poiché queste decisioni coinvolgono numerose parti, la teoria dei giochi fornisce la base per un processo decisionale razionale.
Equilibrio di Nash
L’ equilibrio di Nash è un concetto importante nella teoria dei giochi che si riferisce a uno stato stabile in un gioco in cui nessun giocatore può ottenere un vantaggio cambiando unilateralmente la sua strategia, supponendo che anche gli altri partecipanti non cambino le loro strategie. L’equilibrio di Nash fornisce il concetto di soluzione in un gioco non cooperativo. La teoria è utilizzata in economia e altre discipline. Prende il nome da John Nash che ha ricevuto il Nobel nel 1994 per il suo lavoro.
Uno degli esempi più comuni dell’equilibrio di Nash è il dilemma del prigioniero. In questo gioco, due sospetti in stanze separate vengono interrogati contemporaneamente. Ad ogni sospettato viene offerta una pena ridotta se confessa e rinuncia all’altro sospettato. L’elemento importante è che se entrambi confessano, ricevono una condanna più lunga rispetto a se nessuno dei sospetti ha detto qualcosa. La soluzione matematica, presentata come una matrice di possibili esiti, mostra che logicamente entrambi i sospettati confessano il crimine. Dato che il sospetto nell’altra stanza è l’opzione migliore per confessare, il sospetto confessa logicamente. Quindi, questo gioco ha un unico equilibrio di Nash di entrambi i sospetti che confessano il crimine. Il dilemma del prigioniero è un gioco non cooperativo poiché i sospettati non possono comunicarsi reciprocamente le proprie intenzioni.
Un altro concetto importante, i giochi a somma zero, derivava anche dalle idee originali presentate nella teoria dei giochi e dall’equilibrio di Nash. In sostanza, qualsiasi guadagno quantificabile di una parte è uguale alle perdite di un’altra parte. Gli swap, i forward, le opzioni e gli altri strumenti finanziari sono spesso descritti come strumenti “a somma zero”, che prendono le loro radici da un concetto che sembra ormai distante.