Una guida per commercianti all’uso dei frattali

Sebbene i prezzi possano sembrare casuali, in realtà creano modelli e tendenze ripetuti . Uno degli schemi di ripetizione più elementari è un  frattale. I frattali sono semplici schemi di inversione a cinque  battute. Questo articolo spiegherà i frattali e come potresti applicarli alla tua strategia di trading.

Punti chiave

• L’ipotesi dei mercati frattali analizza la casualità quotidiana del mercato attraverso l’uso di analisi tecniche e grafici a candele.
• Esamina gli orizzonti degli investitori, il ruolo della liquidità e l’impatto delle informazioni attraverso un ciclo economico completo.
• Il mercato è considerato stabile quando è composto da investitori di diversi orizzonti di investimento a parità di informazioni.
• Crash e crisi si verificano quando le strategie di investimento convergono verso orizzonti temporali più brevi.

Introduzione ai frattali

Quando le persone sentono la parola “frattale”, spesso pensano a una matematica complessa. Non è di questo che stiamo parlando qui. I frattali si riferiscono anche a un modello ricorrente che si verifica in mezzo a movimenti di prezzo più ampi e caotici.

I frattali sono composti da cinque o più barre. Le regole per identificare i frattali sono le seguenti:

• Un punto di svolta ribassista si verifica quando c’è un modello con il massimo più alto nel mezzo e due massimi inferiori su ciascun lato.
• Un  punto di svolta rialzista si verifica quando c’è un pattern con il minimo più basso nel mezzo e due minimi più alti su ciascun lato.

I frattali mostrati di seguito sono due esempi di schemi perfetti. Si noti che possono verificarsi molti altri modelli meno perfetti, ma questo modello di base dovrebbe rimanere intatto affinché il frattale sia valido.

L’ovvio svantaggio qui è che i frattali sono indicatori in ritardo. Un frattale non può essere disegnato fino a quando non siamo a due giorni dall’inizio dell’inversione. Tuttavia, le inversioni più significative continueranno per più barre, a vantaggio del trader. Una volta che si verifica il modello, il prezzo dovrebbe aumentare a seguito di un frattale rialzista o scendere a seguito di un frattale ribassista.

Applicare i frattali al trading

La maggior parte delle piattaforme di grafici ora fornisce i frattali come indicatore di trading. Ciò significa che i trader non devono cercare il modello. Applicare l’indicatore al grafico e il software evidenzierà tutti i modelli. Facendo ciò, i trader noteranno un problema immediato: questo pattern si verifica frequentemente.

I frattali sono utilizzati al meglio insieme ad altri indicatori o forme di analisi. Un indicatore di conferma comune utilizzato con i frattali è l’alligatore. È uno strumento creato utilizzando più  medie mobili. Nel grafico sottostante c’è un trend rialzista a lungo termine con il prezzo che rimane prevalentemente al di sopra dei denti di alligatore (media mobile media). Poiché la tendenza è in aumento, i segnali rialzisti potrebbero essere utilizzati per generare segnali di acquisto.

Anche se leggermente confuso, un frattale ribassista viene tipicamente disegnato su un grafico con una freccia in alto sopra di esso. I frattali rialzisti sono disegnati con una freccia in basso sotto di loro. Pertanto, se si utilizzano i frattali in una tendenza generale al rialzo, cercare le frecce frattali verso il basso (se si utilizza un indicatore frattale fornito nella maggior parte delle piattaforme di grafici). Se cerchi frattali ribassisti per scambiare una tendenza al ribasso più ampia, cerca frecce frattali verso l’alto.

A volte il passaggio a un intervallo di tempo più lungo ridurrà il numero di segnali frattali, consentendo un aspetto più pulito del grafico, rendendo più facile individuare le opportunità di trading.

Questo sistema fornisce le voci, ma spetta al commerciante controllare il rischio. Nel caso precedente, il modello non viene riconosciuto fino a quando il prezzo non ha iniziato a salire da un minimo recente. Pertanto, uno stop loss potrebbe essere posizionato al di sotto di un minimo recente una volta eseguita una transazione. Se si va short, durante un trend al ribasso, uno stop loss potrebbe essere posizionato sopra il massimo recente. Questo è solo un esempio di dove posizionare uno stop loss.

Un’altra strategia consiste nell’usare frattali con livelli di ritracciamento di Fibonacci. Uno dei problemi con i frattali è quale degli eventi da scambiare. E uno dei problemi con i livelli di ritracciamento di Fibonacci è quale livello di ritracciamento utilizzare. Combinando i due, ridurrà le possibilità, poiché un livello di Fibonacci verrà scambiato solo se si verifica un’inversione frattale al di fuori di quel livello.

I trader tendono anche a concentrarsi sugli scambi a determinati rapporti di Fibonacci. Questo può variare a seconda del trader, ma supponiamo che un trader preferisca effettuare operazioni lunghe, durante un trend rialzista più ampio, quando il prezzo torna al livello di ritracciamento del 61,8%. I frattali potrebbero essere aggiunti alla strategia: il trader effettua operazioni solo se si verifica un’inversione frattale vicino al ritracciamento del 61,8%, con tutte le altre condizioni soddisfatte.

Il grafico sotto mostra questo in azione. Il prezzo è in una tendenza generale al rialzo e poi si ritira. Il prezzo forma un’inversione frattale rialzista vicino al livello 0,618 dello strumento di ritracciamento di Fibonacci. Una volta che il frattale è visibile (due giorni dopo il minimo), viene avviato un trade lungo in allineamento con il trend rialzista a lungo termine.

La presa di profitto potrebbe anche comportare l’uso di frattali. Ad esempio, se si va long su un frattale rialzista, un trader potrebbe uscire dalla posizione una volta che si verifica un frattale ribassista. Potrebbero essere utilizzati anche altri metodi di uscita, come obiettivi di profitto o un trailing stop loss.

Ulteriori considerazioni sull’uso dei frattali

Ecco alcune cose da ricordare quando si usano i frattali.

• Sono indicatori in ritardo.
• Poiché i frattali sono molto comuni, si combinano al meglio con altri indicatori o strategie. Non ci si può fare affidamento isolatamente.
• Più lungo è il periodo di tempo del grafico, più affidabile è l’inversione. È anche importante notare che più lungo è il periodo di tempo, minore è il numero di segnali generati.
• È meglio tracciare i frattali in più intervalli di tempo. Ad esempio, scambia solo frattali a breve termine nella direzione di quelli a lungo termine. Come discusso, concentrati sui segnali di trading lunghi durante i trend rialzisti più ampi e concentrati sui segnali di trading brevi durante i trend ribassisti più ampi.
• La maggior parte delle piattaforme di creazione di grafici ora include i frattali nell’elenco degli indicatori.

La linea di fondo

I frattali possono essere strumenti utili se usati insieme ad altri indicatori e tecniche. I frattali possono essere utilizzati in molti modi diversi e ogni trader può trovare la propria variazione. L’utilizzo di un indicatore Alligator è un’opzione e un’altra è l’utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Mentre alcuni trader potrebbero apprezzare i frattali, altri no. Non sono un requisito per un trading di successo e non dovrebbero essere invocati esclusivamente.