Trading di azioni volatili con indicatori tecnici

La volatilità è la dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato. Viene quantificato dai trader a breve termine come la differenza media tra il massimo giornaliero e il minimo giornaliero di un titolo, diviso per il prezzo del titolo. Un’azione che muove $ 5 al giorno con un prezzo di un’azione di $ 50 è più volatile di un’azione che si muove di $ 5 al giorno con un prezzo di un’azione di $ 150, perché la variazione percentuale è maggiore con la prima.

Il trading delle azioni più volatili è un modo efficiente per fare trading, perché teoricamente queste azioni offrono il maggior potenziale di profitto. Non senza i propri pericoli, molti trader cercano queste azioni, ma affrontano due domande principali: come trovare le azioni più volatili e come negoziarle utilizzando indicatori tecnici.

Punti chiave

• I trader spesso cercano le azioni più volatili del mercato per trarre vantaggio dall’azione dei prezzi intra-day e dalle strategie di momentum a breve termine.
• Diversi strumenti di screening online possono aiutarti a identificare e restringere l’elenco delle azioni volatili che desideri negoziare.
• La volatilità, sebbene potenzialmente redditizia, è anche rischiosa e può portare a perdite maggiori.

Come trovare le azioni più volatili

Trovare le azioni più volatili non è complesso e non richiede una ricerca costante o uno screening delle scorte. Invece, esegui uno schermo azionario per azioni che sono costantemente volatili. Il volume è essenziale anche quando si scambiano azioni volatili, per entrare e uscire con facilità.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) è un esempio di un filtro che puoi utilizzare per tracciare azioni molto volatili. Applicando filtri personalizzabili, Stock Fetcher selezionerà le azioni con movimenti medi superiori al 5% al ​​giorno (tra l’apertura e la chiusura) negli ultimi 100 giorni. Filtra anche le azioni con un prezzo compreso tra $ 10 e $ 100 e con un volume medio giornaliero di oltre 4 milioni negli ultimi 30 giorni. Inoltre, se sei interessato solo alle azioni, l’aggiunta di un filtro come “lo scambio non è Amex” aiuta a evitare che ETF con leva appaiano nei risultati di ricerca.

Un’opzione più impegnativa per la ricerca è cercare azioni volatili ogni giorno. Finviz.com (versione gratuita) fornisce i migliori guadagni, i migliori perdenti e le azioni più volatili per ogni giorno di negoziazione. Utilizza lo strumento di selezione per filtrare ulteriormente i risultati in base a capitalizzazione di mercato, rendimento e volume. Restringere la ricerca in questo modo fornisce ai trader un elenco di azioni che corrispondono alle loro specifiche esatte.

Nasdaq.com elenca i maggiori guadagni e perdenti su NYSE e AMEX. Questi non sono risultati filtrati e riflettono solo la volatilità per quel giorno. Pertanto, l’elenco fornisce potenziali azioni che potrebbero continuare a essere volatili, ma i trader devono esaminare i risultati manualmente e vedere quali azioni hanno una storia di volatilità e hanno un volume sufficiente per garantire il trading.

Negoziazione delle azioni più volatili

Le azioni volatili sono soggette a movimenti bruschi, il che richiede pazienza nell’attesa delle voci ma un’azione rapida quando compaiono tali voci. Come con qualsiasi azione, il trading di azioni volatili che sono di tendenza fornisce un bias direzionale, dando un vantaggio al trader. Alcuni indicatori possono essere utilizzati per negoziare azioni volatili, ma il trader deve anche monitorare l’azione dei prezzi – osservando se il prezzo sta facendo oscillazioni più alte o più basse oscillanti rispetto alle onde precedenti – per determinare quando vengono presi i segnali degli indicatori e quando vengono lasciati soli. Ecco due indicatori tecnici che puoi utilizzare per negoziare azioni volatili, insieme a cosa cercare per quanto riguarda l’azione dei prezzi.

Canali Keltner

I canali di Keltner mettono una banda superiore, media e inferiore attorno all’azione dei prezzi su un grafico azionario. L’indicatore è più utile nei mercati in forte tendenza quando il prezzo sta facendo massimi e minimi più alti per un trend rialzista, o massimi e minimi più bassi per un trend ribassista.

Durante un forte trend rialzista, il prezzo “cavalcherà” il canale di Keltner superiore, e i pullback spesso raggiungeranno a malapena la banda media e non supereranno la banda inferiore. La banda media è quindi un potenziale punto di ingresso. Uno stop viene posizionato a circa metà o due terzi della distanza tra la banda media e la banda inferiore. Un’uscita è posta appena sopra la fascia superiore.

Applicare lo stesso concetto alle tendenze al ribasso. Il prezzo spesso segue la linea del canale di Keltner inferiore e i pullback raggiungeranno spesso la banda centrale ma non supereranno la linea di Keltner superiore. La linea di mezzo fornisce quindi un’area di accesso breve: una fermata è posizionata appena all’interno della linea di Keltner superiore e un bersaglio è sotto la linea di Keltner inferiore.

I canali Keltner vengono in genere creati utilizzando le precedenti 20 barre di prezzo, con un moltiplicatore di intervallo reale medio a 2.0. La ricompensa relativa al rischio è solitamente di 1,5 o 2,0 a 1, il che significa che per $ 1 di rischio il potenziale di profitto è di $ 1,50 e $ 2,00.

Poiché i canali di Keltner si muovono al variare del prezzo, l’obiettivo viene posizionato al momento della transazione e mantenuto lì.

Il vantaggio di questa strategia è che un ordine è in attesa nella fascia centrale. Non è necessario impostare il tempo per l’inserimento e, una volta che tutti gli ordini sono stati inseriti, il trader non deve fare altro che sedersi e attendere che lo stop o il target siano completati. In alternativa, il commercio può essere gestito attivamente. Per una tendenza molto forte, l’obiettivo può essere regolato per acquisire maggiori profitti. Lo stop e il rischio dovrebbero essere ridotti solo quando l’operazione diventa redditizia; il rischio non è mai aumentato durante uno scambio.

Lo svantaggio di questa strategia è che funziona bene nei mercati di tendenza, ma non appena la tendenza scompare, inizieranno le negoziazioni in perdita poiché è più probabile che il prezzo si muova avanti e indietro tra le linee del canale superiore e inferiore.

Filtrare le negoziazioni in base alla forza del trend aiuta in questo senso. Ad esempio, durante un trend rialzista, se il prezzo non è riuscito a raggiungere un massimo più alto appena prima di un’entrata lunga, evita il trade, poiché è probabile che un pullback più profondo fermi il trade.

Oscillatore stocastico

L’ oscillatore stocastico è un altro indicatore utile per il trading delle azioni più volatili. Questa strategia utilizza l’oscillatore stocastico su azioni che variano, o azioni che mancano di una tendenza ben definita. Le azioni volatili spesso si stabiliscono in un intervallo prima di decidere in quale direzione andare successivamente. Poiché una mossa forte può creare rapidamente un’ampia posizione negativa, è prudente attendere una conferma di un’inversione. L’oscillatore stocastico fornisce questa conferma.

Quando il prezzo manca di una direzione chiara e si muove prevalentemente lateralmente, vendi vicino al massimo dell’intervallo una volta che lo stocastico si sposta sopra 80 e poi scende di nuovo sotto. Posiziona uno stop appena sopra il massimo che si è appena formato con un obiettivo al 75% del percorso verso il basso dell’intervallo. Ad esempio, se l’intervallo è di $ 1 alto, da basso ad alto, posiziona un obiettivo di $ 0,25 sopra il minimo.

Prendi posizioni lunghe vicino al fondo dell’intervallo quando lo stocastico scende sotto il 20 e poi si raduna sopra di esso. Posiziona uno stop al di sotto del minimo recente e punta il 75% al ​​di sopra dell’intervallo. Se l’intervallo è un massimo di $ 1, da alto a basso, l’obiettivo viene posizionato $ 0,25 sotto il massimo.

Le negoziazioni vengono eseguite non appena il prezzo supera il livello di trigger stocastico (80 o 20). Non aspettare il completamento della barra del prezzo; nel momento in cui una barra di 1 minuto, 2 minuti o 5 minuti viene completata, il prezzo potrebbe essere troppo lontano verso l’obiettivo per rendere il commercio redditizio.

Ignora i segnali contrari durante uno scambio; consentire al bersaglio o fermarsi per essere colpito. Una volta raggiunto il target, se il titolo continua a variare, poco dopo si svilupperà un segnale nella direzione opposta. La figura 3 mostra uno scambio breve, seguito immediatamente da uno scambio lungo, seguito da un altro scambio breve.

L’oscillatore stocastico utilizza impostazioni standard di 12 periodi e la% K impostata su 3.

Nella Figura 3, l’intervallo è di $ 0,16 in altezza ($ 16 meno $ 15,84); Il 25% di $ 0,16 è $ 0,04. Sottraete $ 0,04 dal range massimo a $ 16 per ottenere un obiettivo per posizioni lunghe di $ 15,96. Aggiungi $ 0,04 al minimo dell’intervallo a $ 15,84 per ottenere un obiettivo per posizioni corte di $ 15,88. Mentre l’intervallo è attivo, questi sono i tuoi obiettivi per le posizioni lunghe e corte. In questo modo, è più probabile che l’obiettivo venga raggiunto anche se il prezzo non torna all’inizio o alla fine dell’intervallo quando rispettivamente lungo o corto.

Per il primo scambio breve, subito dopo le 13:30, lo stocastico sale sopra 80 e poi scende al di sotto di esso. Questo segnala uno scambio breve. Vendi al prezzo corrente non appena l’indicatore supera l’80 dall’alto. Posiziona immediatamente uno stop al di sopra del recente massimo di prezzo che si è appena formato. Imposta il tuo obiettivo di uscita a $ 15,88. Non fare nient’altro fino a quando non viene raggiunto lo stop o l’obiettivo. L’obiettivo viene raggiunto meno di un’ora dopo, facendoti uscire dal commercio con un profitto. Da allora lo stocastico è sceso al di sotto di 20, quindi non appena torna al di sopra di 20, entra in uno scambio lungo al prezzo corrente. Posiziona rapidamente uno stop al di sotto del prezzo minimo appena formato e fissa un obiettivo per uscire a $ 15,96. Questo scambio dura circa 15 minuti prima di raggiungere l’obiettivo per un commercio redditizio. Un altro scambio a breve si sviluppa immediatamente dopo lo scambio precedente; entrare short al prezzo corrente quando lo stocastico incrocia sotto 80, posizionare uno stop sopra il recente massimo di prezzo e fissare un obiettivo per uscire a $ 15,88. L’obiettivo viene raggiunto meno di 30 minuti dopo.

Il vantaggio di questa strategia è che attende un pullback in un’area vantaggiosa e il prezzo inizia a tornare nella nostra direzione commerciale quando entriamo. Pertanto, è possibile utilizzare uno stop relativamente stretto e il rapporto ricompensa / rischio sarà in genere di 1,5: 1 o superiore. Lo svantaggio principale sono i falsi segnali. I falsi segnali si verificano quando l’indicatore incrocia la linea 80 (per i corti) o la linea 20 (per i lunghi), con il potenziale rischio di perdere scambi prima che si sviluppi la mossa redditizia.

Poiché lo stocastico si muove più lentamente del prezzo, l’indicatore potrebbe anche fornire un segnale troppo tardi. Quando si verificano i segnali di ingresso, il prezzo potrebbe essersi già spostato in modo significativo verso l’obiettivo, riducendo così il potenziale di profitto ed eventualmente rendendo il commercio non degno di essere preso. All’ingresso, la ricompensa dovrebbe essere almeno 1,5 volte maggiore del rischio, in base all’obiettivo e allo stop.

La linea di fondo

Le azioni volatili sono attraenti per i trader a causa del rapido potenziale di profitto. Il trend delle azioni volatili spesso fornisce il maggior potenziale di profitto, poiché esiste un bias direzionale per aiutare i trader a prendere decisioni. I canali Keltner sono utili in caso di forti tendenze perché il prezzo spesso si ritira solo nella fascia media, fornendo un’entrata. Lo svantaggio è che, una volta terminato il trend, si verificheranno operazioni in perdita. Monitorare l’azione dei prezzi e assicurarsi che il prezzo raggiunga un massimo e un minimo più alto prima di entrare in un commercio di tendenza rialzista (minimo inferiore e massimo inferiore per il commercio di tendenza al ribasso) aiuterà a mitigare questo difetto.

Le azioni volatili non sempre tendono; spesso sbattono avanti e indietro. Durante un intervallo, quando lo stocastico raggiunge un livello estremo (80 o 20) e poi si inverte nell’altro modo, indica che l’intervallo sta continuando e fornisce un’opportunità di trading. Monitora entrambi i canali stocastici e Keltner per agire sulle opportunità di tendenza o di portata. Nessun indicatore è perfetto, tuttavia, monitora sempre l’azione dei prezzi per determinare quando il mercato è in trend o varia in modo da applicare lo strumento giusto.

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