Autotrading

Cos’è l’Autotrading?

L’autotrading è un piano di trading basato su ordini di acquisto e vendita che vengono inseriti automaticamente in base a un sistema o programma sottostante. Gli ordini di acquisto o di vendita vengono effettuati quando vengono soddisfatte le condizioni di scambio nel sistema o programma sottostante.

Punti chiave

• L’autotrading è quando gli ordini di acquisto e vendita vengono inseriti automaticamente in base a una strategia programmata.
• L’autotrading avanzato, che limita l’interferenza umana nel programma di trading, richiede un programma di trading sofisticato e ben scritto. Il programma richiede ancora il monitoraggio umano per garantire che funzioni correttamente.
• L’autotrading consente una rapida esecuzione degli ordini, non appena vengono soddisfatte le condizioni di una strategia programmata.
• I programmi di trading automatico possono essere basati su quasi tutte le strategie, ma la strategia deve essere programmabile e, idealmente, la strategia dovrebbe essere accuratamente testata per la redditività prima di tentare di programmarla.

Capire l’Autotrading

L’autotrading è un tipo di piano di trading che consente agli investitori di capitalizzare le opportunità di mercato in tempo reale. In genere comporta una programmazione complessa e, in alcuni casi, piattaforme di trading sofisticate che supportano la programmazione esterna o plug-in.

I trader possono programmare il software di trading, o collegare un programma al software di trading, per effettuare operazioni automatizzate basate su una strategia di trading personalizzata.

Le forme di base di autotrading possono essere utilizzate anche da tutti i tipi di investitori al dettaglio. Ad esempio, l’impostazione di ordini che verranno eseguiti in futuro quando vengono soddisfatti determinati criteri è la forma più basilare di autotrading. A un livello più avanzato, l’autotrading può potenzialmente eliminare completamente l’input umano. Una volta programmato, il software continuerà a funzionare senza la necessità di interferenze o input umani. Nel caso avanzato, i trader di programmi continueranno a monitorare attentamente i loro programmi per assicurarsi che funzionino come previsto.

Nel complesso, i sistemi di autotrading sono utilizzati in una vasta gamma di mercati tra cui azioni, futures, opzioni e forex.

Funzionalità di autotrading

L’autotrading richiede una strategia di trading predeterminata. La strategia è la base per il programma di autotrading, che definisce quando e perché farà trading. Può essere strutturato in vari modi per tutti i tipi di investitori. Gli investitori al dettaglio possono implementare piani di autotrading di base che acquistano investimenti a intervalli regolari durante tutto l’anno o che effettuano ordini condizionali in azioni che soddisfano determinati parametri. Gli ordini condizionali consentono a un investitore di effettuare operazioni a livelli specifici per l’esecuzione automatica quando viene raggiunto un prezzo.

Gli investitori istituzionali e trading grid, trading trend, scalping o dissolvenza.

Molti day trader tecnici lavoreranno solo con broker che consentono plug-in o programmi esterni di connettersi alla loro piattaforma, o che offrono un programma di codifica all’interno della piattaforma stessa per creare indicatori e programmi di autotrading.

Piattaforme di brokeraggio comeTD Ameritrade eInteractive Brokers, ad esempio, offrono funzionalità di codifica e autotrading.12 Gli investitori istituzionali avranno tipicamente le proprie piattaforme di trading proprietarie che consentono l’autotrading attraverso la programmazione algoritmica.

Strategie di autotrading

Gli investitori istituzionali possono utilizzare algoritmi complessi che cercano di effettuare operazioni per portafogli di investimento sulla base di criteri definiti e governati dall’obiettivo di un portafoglio. Ciò può includere l’acquisto o la vendita di titoli automaticamente per mantenere una percentuale specifica o un’allocazione in dollari a ciascuna azione, o l’abbinamento delle partecipazioni nel portafoglio a un indice.

I day trader tecnici utilizzeranno l’autotrading per investire in base ai segnali tecnici del mercato. Usano comunemente ordini condizionali complessi per il trading automatico. Questi tipi di ordini consentono a un investitore di specificare un prezzo di entrata e costruire un collare attorno al trade per istituire livelli di profitti e perdite predeterminati per la gestione del rischio. I programmi di autotrading possono essere costruiti per capitalizzare le tendenze che si sviluppano, scambiare gap, trade range o aumentare lo spread bid / ask. Esistono innumerevoli strategie. Il loro utilizzo è limitato solo dalla capacità del trader di elaborare strategie redditizie e programmarle in modo efficace.

L’autotrading è anche popolare per gli investitori nel mercato forex. La maggior parte dei broker offre una piattaforma dotata della possibilità di installare programmi forniti da altri trader e aziende. L’uso diffuso di programmi di autotrading nel mercato forex significa che c’è una pletora di software di autotrading che è essenzialmente spazzatura, non testato su condizioni di trading dal vivo e non redditizio. Quando acquisti un programma di trading, procedi con cautela poiché l’arena è piena di truffatori che offrono la speranza di ricchezze per una piccola (o grande) commissione.

I trader Forex possono anche creare i propri programmi di trading utilizzando il linguaggio di codifica MetaTrader 4 o MetaTrader 5 chiamato MQL4 e MQL5, ad esempio.

Criteri di esempio da considerare per una strategia di trading automatico

L’autotrading può sembrare semplice, ma programmare anche una semplice strategia di trading richiede molta riflessione. Le regole devono essere abbastanza semplici da essere codificate e non possono includere la soggettività, poiché il computer ha bisogno di regole definite da seguire.

Le cose da considerare includono, ma non sono limitate a:

• Dimensione della posizione e come verrà definita
• Come verranno inseriti gli scambi e quali parametri specifici attiveranno uno scambio
• Come verranno chiuse le negoziazioni e cosa innesca la chiusura di una negoziazione
• Il programmatore vorrà anche pensare ai vincoli del sistema, come quando non dovrebbe o dovrebbe commerciare.
• Potrebbero anche voler prevedere alcune salvaguardie.

Questi argomenti vengono elaborati più dettagliatamente di seguito.

Dimensione della posizione e come verrà definita

Ad esempio, si potrebbe definire la dimensione della posizione pari al 10% del patrimonio netto del conto. Oppure potrebbe essere più avanzato, definendo prima la differenza tra il prezzo di entrata e lo stop loss, impostando un rischio massimo, come l’1% del capitale del conto, e poi definendo la dimensione della posizione in base al rischio dell’1% e la distanza tra il stop loss e ingresso su un particolare trade. Questo approccio più avanzato al dimensionamento della posizione è talvolta chiamato dimensionamento ottimale della posizione poiché la dimensione della posizione cambia in base ai dettagli di un’operazione.

Come verranno inseriti gli scambi e quali parametri specifici attivano uno scambio

Ad esempio, affinché uno scambio venga inserito su una media mobile (MA), il crossover richiede che il prezzo si trovi prima su un lato della MA e poi sull’altro. È necessario specificare anche l’origine dati. Come viene determinato il prezzo: l’ultimo prezzo? il prezzo di offerta? il chiedere prezzo?

Come verranno chiusi gli scambi e cosa innesca la chiusura di uno scambio

Ciò potrebbe essere ottenuto inserendo ordini limite e ordini stop loss all’inizio della transazione. Questi ordini chiuderanno la transazione ai prezzi dell’ordine, indipendentemente dal fatto che la transazione sia redditizia o non redditizia. Una strategia più complessa potrebbe essere quella di programmare un trailing stop loss.

Il programmatore vorrà anche pensare ai vincoli del sistema

Ciò include cose come quando il programmatore non dovrebbe o non dovrebbe fare trading. Ad esempio, il programmatore potrebbe non voler eseguire il programma fino a cinque minuti dopo l’ apertura del mercato azionario. Pertanto, avrebbero bisogno di inserire un vincolo di tempo nel codice di programmazione.

Potrebbero anche voler mettere alcune precauzioni

Ad esempio, se si perde più del 5% di equity o una transazione aperta sta perdendo più di un importo definito, il programma chiude tutte le negoziazioni e / o viene inviata un’e-mail a un amministratore per controllare il programma.

Questi sono i criteri di base da considerare quando si crea un programma di trading automatizzato. Più complesso è il sistema, più criteri e fattori devono essere considerati.