Sistemi di trading automatizzati: i pro ei contro
Cos’è un sistema di trading automatizzato?
I sistemi di trading automatizzati, noti anche come sistemi di trading meccanico, trading algoritmico, trading automatizzato o trading di sistema, consentono ai trader di stabilire regole specifiche sia per le entrate che per le uscite che, una volta programmate, possono essere eseguite automaticamente tramite un computer. In effetti, varie piattaforme segnalano che dal 70% all’80% o più delle azioni negoziate sulle borse statunitensi provengono da sistemi di trading automatico.
I trader e gli investitori possono trasformare precise regole di ingresso, uscita e gestione del denaro in sistemi di trading automatizzati che consentono ai computer di eseguire e monitorare le operazioni. Una delle maggiori attrazioni dell’automazione della strategia è che può togliere parte dell’emozione dal trading poiché le negoziazioni vengono posizionate automaticamente una volta soddisfatti determinati criteri.
Le regole di entrata e uscita dal commercio possono essere basate su condizioni semplici come un crossover della media mobile o possono essere strategie complicate che richiedono una comprensione completa del linguaggio di programmazione specifico della piattaforma di trading dell’utente. Possono anche essere basati sull’esperienza di un programmatore qualificato.
I sistemi di trading automatizzato in genere richiedono l’uso di NinjaTrader piattaforma utilizza NinjaScript. La figura seguente mostra un esempio di una strategia automatizzata che ha attivato tre operazioni durante una sessione di trading.
Un grafico di cinque minuti del contratto ES con una strategia automatizzata applicata.
Stabilire “regole” di trading
Alcune piattaforme di trading dispongono di “procedure guidate” per la creazione di strategie che consentono agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per creare una serie di regole che possono essere scambiate automaticamente. L’utente potrebbe stabilire, ad esempio, che verrà inserita una posizione lunga una volta che la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni su un grafico a cinque minuti di un particolare strumento di trading. Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (mercato o limite, ad esempio) e quando verrà attivato lo scambio (ad esempio, alla chiusura della barra o all’apertura della barra successiva) o utilizzare gli input predefiniti della piattaforma.
Molti trader, tuttavia, scelgono di programmare i propri indicatori e strategie personalizzati. Lavoreranno spesso a stretto contatto con il programmatore per sviluppare il sistema. Sebbene ciò richieda in genere uno sforzo maggiore rispetto all’utilizzo della procedura guidata della piattaforma, consente un grado di flessibilità molto maggiore e i risultati possono essere più gratificanti. Proprio come qualsiasi altra cosa nel mondo del trading, purtroppo non esiste una strategia di investimento perfetta che garantisca il successo.
Una volta stabilite le regole, il computer può monitorare i mercati per trovare opportunità di acquisto o vendita in base alle specifiche della strategia di trading. A seconda delle regole specifiche, non appena viene inserita una transazione, verranno generati automaticamente eventuali ordini di stop loss protettivi, trailing stop e obiettivi di profitto. Nei mercati in rapida evoluzione, questa immissione istantanea dell’ordine può fare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il commercio si muova contro il trader.
Vantaggi dei sistemi automatizzati
C’è un lungo elenco di vantaggi nell’avere un computer che monitora i mercati alla ricerca di opportunità di trading ed esegue gli scambi, tra cui:
Ridurre al minimo le emozioni
I sistemi di trading automatizzati riducono al minimo le emozioni durante il processo di trading. Tenendo sotto controllo le emozioni, i trader in genere hanno più difficoltà ad attenersi al piano. Poiché gli ordini commerciali vengono eseguiti automaticamente una volta che le regole commerciali sono state soddisfatte, i trader non saranno in grado di esitare o mettere in discussione lo scambio. Oltre ad aiutare i trader che hanno paura di “premere il grilletto”, il trading automatizzato può frenare coloro che sono inclini a fare overtrade – comprando e vendendo ad ogni opportunità percepita.
Backtesting
Il backtesting applica le regole di trading ai dati storici di mercato per determinare la fattibilità dell’idea. Quando si progetta un sistema per il trading automatizzato, tutte le regole devono essere assolute, senza spazio per l’interpretazione. Il computer non può fare ipotesi e deve essere detto esattamente cosa fare. I trader possono prendere questi precisi set di regole e testarli su dati storici prima di rischiare denaro nel trading dal vivo. Un accurato test retrospettivo consente ai trader di valutare e mettere a punto un’idea di trading e di determinare l’aspettativa del sistema, ovvero l’importo medio che un trader può aspettarsi di vincere (o perdere) per unità di rischio.
Preservare la disciplina
Poiché le regole commerciali sono stabilite e l’esecuzione degli scambi viene eseguita automaticamente, la disciplina viene preservata anche nei mercati volatili. La disciplina viene spesso persa a causa di fattori emotivi come la paura di subire una perdita o il desiderio di ottenere un po ‘più di profitto da uno scambio. Il trading automatizzato aiuta a garantire il mantenimento della disciplina perché il piano di trading verrà seguito esattamente. Inoltre, “l’errore del pilota” è ridotto al minimo. Ad esempio, se un ordine di acquisto di 100 azioni non verrà inserito in modo errato come ordine di vendita di 1.000 azioni.
Una delle maggiori sfide nel trading è pianificare il commercio e scambiare il piano. Anche se un piano di trading ha il potenziale per essere redditizio, i trader che ignorano le regole stanno alterando qualsiasi aspettativa che il sistema avrebbe avuto. Non esiste un piano di trading che vince il 100% delle volte. Dopo tutto, le perdite fanno parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzanti, quindi un trader che ha due o tre operazioni perdenti di seguito potrebbe decidere di saltare la transazione successiva. Se questo prossimo scambio sarebbe stato un vincitore, il trader ha già distrutto qualsiasi aspettativa del sistema. I sistemi di trading automatizzati consentono ai trader di ottenere coerenza negoziando il piano.
Miglioramento della velocità di immissione degli ordini
Poiché i computer rispondono immediatamente alle mutevoli condizioni di mercato, i sistemi automatizzati sono in grado di generare ordini non appena vengono soddisfatti i criteri commerciali. Entrare o uscire da uno scambio pochi secondi prima può fare una grande differenza nel risultato dello scambio. Non appena viene inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono generati automaticamente, inclusi gli stop loss protettivi e gli obiettivi di profitto. I mercati possono muoversi rapidamente ed è demoralizzante avere un trade che raggiunge l’obiettivo di profitto o supera un livello di stop loss, prima ancora che gli ordini possano essere inseriti. Un sistema di trading automatizzato impedisce che ciò accada.
Diversificare il trading
I sistemi di trading automatizzati consentono all’utente di negoziare più account o varie strategie contemporaneamente. Ciò ha il potenziale per distribuire il rischio su vari strumenti creando una copertura contro la perdita di posizioni. Ciò che sarebbe incredibilmente impegnativo per un essere umano viene eseguito in modo efficiente da un computer in millisecondi. Il computer è in grado di cercare opportunità di trading su una vasta gamma di mercati, generare ordini e monitorare le operazioni.
Professionisti
- Riduci al minimo il trading emotivo
- Consente il backtest
- Preserva la disciplina del trader
- Consente più account
Contro
- Possono verificarsi guasti meccanici
- Richiede il monitoraggio della funzionalità
- Può funzionare male
Svantaggi dei sistemi automatizzati
I sistemi di trading automatizzato vantano molti vantaggi, ma ci sono alcuni difetti e realtà di cui i trader dovrebbero essere consapevoli.
Guasti meccanici
La teoria alla base del trading automatizzato lo fa sembrare semplice: imposta il software, programma le regole e guardalo fare trading. In realtà, il trading automatizzato è un metodo di trading sofisticato, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine di compravendita potrebbe risiedere su un computer, non su un server. Ciò significa che se si perde una connessione Internet, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Potrebbe anche esserci una discrepanza tra le “operazioni teoriche” generate dalla strategia e la componente della piattaforma di immissione degli ordini che le trasforma in operazioni reali. La maggior parte dei trader dovrebbe aspettarsi una curva di apprendimento quando utilizza sistemi di trading automatizzati, ed è generalmente una buona idea iniziare con piccole dimensioni di scambio mentre il processo è perfezionato.
Monitoraggio
Anche se sarebbe bello accendere il computer e partire per la giornata, i sistemi di trading automatizzati richiedono un monitoraggio. Ciò è dovuto al potenziale di guasti tecnologici, come problemi di connettività, perdite di potenza o arresti anomali del computer e alle stranezze del sistema. È possibile che un sistema di trading automatizzato subisca anomalie che potrebbero causare ordini errati, ordini mancanti o ordini duplicati. Se il sistema viene monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente.
Ottimizzazione eccessiva
Sebbene non siano specifici per i sistemi di trading automatizzati, i trader che impiegano tecniche di backtest possono creare sistemi che hanno un bell’aspetto sulla carta e si comportano in modo terribile in un mercato live. L’eccessiva ottimizzazione si riferisce all’eccessivo adattamento della curva che produce un piano di trading inaffidabile nel trading dal vivo. È possibile, ad esempio, modificare una strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stata testata. I trader a volte presumono erroneamente che un piano di trading dovrebbe avere quasi il 100% di scambi redditizi o non dovrebbe mai sperimentare un prelievo per essere un piano praticabile. Pertanto, i parametri possono essere regolati per creare un piano “quasi perfetto”, che fallisce completamente non appena viene applicato a un mercato live.
Evita le truffe
Mentre cerchi il tuo sistema preferito, ricorda: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Ci sono molte truffe in giro. Alcuni sistemi promettono alti profitti tutti a un prezzo basso. Quindi come si fa a sapere se un sistema è legittimo o falso? Ecco alcuni suggerimenti di base:
- Esamina tutto ciò che dovresti pagare prima di pagare o depositare denaro per un conto di trading e fai sempre domande. Se non lo fai, potresti perdere soldi alla fine.
- Fai le tue ricerche e assicurati di sapere tutto sul sistema in questione. E assicurati di leggere i termini e le condizioni prima di impegnarti.
- Ci sono testimonianze che puoi leggere? Controlla i siti di terze parti o anche i siti di regolamentazione finanziaria per le recensioni.
- Il sistema viene fornito con un periodo di prova? Molti siti di truffa non ti offriranno una prova.
Automazione basata su server
I trader hanno la possibilità di eseguire i loro sistemi di trading automatizzati attraverso una piattaforma di trading basata su server. Queste piattaforme offrono spesso strategie commerciali in vendita in modo che i trader possano progettare i propri sistemi o la capacità di ospitare i sistemi esistenti sulla piattaforma basata su server. A pagamento, il sistema di trading automatizzato può eseguire la scansione, eseguire e monitorare le negoziazioni, con tutti gli ordini che risiedono sul server. Ciò si traduce spesso in immissioni di ordini potenzialmente più veloci e affidabili.
Prima di automatizzare
La parola “automazione” può sembrare che renda il compito più semplice, ma ci sono sicuramente alcune cose che dovrai tenere a mente prima di iniziare a utilizzare questi sistemi.
Chiediti se dovresti usare un sistema di trading automatizzato. Ci sono sicuramente promesse di guadagno, ma può richiedere più tempo di quanto si possa pensare. Farai meglio a fare trading manualmente? Dopotutto, questi sistemi di trading possono essere complessi e se non hai l’esperienza, potresti perdere.
Sappi in cosa ti stai immergendo e assicurati di comprendere i dettagli del sistema. Ciò significa mantenere i tuoi obiettivi e le tue strategie semplici prima di passare a strategie di trading più complicate.
E ricorda, non esiste un approccio valido per tutti. Avrai bisogno di capire la tua strategia preferita, dove vuoi applicarla e quanto vuoi personalizzare in base alla tua situazione personale. Tutto ciò, ovviamente, va di pari passo con i tuoi obiettivi finali
La linea di fondo
Sebbene attraenti per una serie di motivi, i sistemi di trading automatizzato non dovrebbero essere considerati un sostituto del trading eseguito con cura. Possono verificarsi errori tecnologici e, in quanto tali, questi sistemi richiedono un monitoraggio. Le piattaforme basate su server possono fornire una soluzione per i trader che desiderano ridurre al minimo i rischi di guasti meccanici. Ricorda, dovresti avere una certa esperienza e conoscenza di trading prima di decidere di utilizzare sistemi di trading automatizzati.