Definizione e usi dell’indicatore Aroon
Cos’è l’indicatore Aroon?
L’indicatore Aroon è un indicatore tecnico che viene utilizzato per identificare i cambiamenti di tendenza nel prezzo di un asset, nonché la forza di tale tendenza. In sostanza, l’indicatore misura il tempo tra i massimi e il tempo tra i minimi in un periodo di tempo. L’idea è che forti tendenze al rialzo vedranno regolarmente nuovi massimi e forti tendenze al ribasso vedranno regolarmente nuovi minimi. L’indicatore segnala quando ciò sta accadendo e quando non lo è.
L’indicatore è costituito dalla linea “Aroon up”, che misura la forza del trend rialzista, e dalla linea “Aroon down”, che misura la forza del trend ribassista.
L’indicatore Aroon è stato sviluppato da Tushar Chande nel 1995.
Punti chiave
- L’indicatore Arron è composto da due linee. Una linea verso l’alto che misura il numero di periodi da un massimo e una linea verso il basso che misura il numero di periodi da un minimo.
- L’indicatore viene tipicamente applicato a 25 periodi di dati, quindi l’indicatore mostra quanti periodi sono stati da un massimo o un minimo di 25 periodi.
- Quando l’Aroon Up è sopra l’Aroon Down, indica un comportamento rialzista dei prezzi.
- Quando l’Aroon Down è sopra l’Aroon Up, segnala un comportamento ribassista dei prezzi.
- I crossover delle due linee possono segnalare cambiamenti di tendenza. Ad esempio, quando Aroon Up incrocia sopra Aroon Down potrebbe significare che sta iniziando un nuovo trend rialzista.
- L’indicatore si sposta tra zero e 100. Una lettura superiore a 50 significa che negli ultimi 12 periodi è stato osservato un valore massimo / minimo (a seconda di quale linea è superiore a 50).
- Una lettura inferiore a 50 significa che il massimo / minimo è stato visto entro i 13 periodi.
Formule per l’indicatore Aroon
Come calcolare l’indicatore di Aroon
Il calcolo Aroon richiede il monitoraggio dei prezzi alti e bassi, in genere su 25 periodi.
- Tieni traccia degli alti e bassi degli ultimi 25 periodi su un asset.
- Annotare il numero di periodi dall’ultimo massimo e minimo.
- Inserisci questi numeri nelle formule Up e Down Aroon.
Cosa ti dice l’indicatore Aroon?
Le linee Aroon Up e Aroon Down oscillano tra zero e 100, con valori prossimi a 100 che indicano un trend forte e valori vicini allo zero che indicano un trend debole. Più basso è l’Aroon Up, più debole è il trend rialzista e più forte è il trend ribassista e viceversa. L’ipotesi principale alla base di questo indicatore è che il prezzo di un titolo si chiuderà regolarmente a nuovi massimi durante un trend rialzista e registrerà regolarmente nuovi minimi in un trend ribassista.
L’indicatore si concentra sugli ultimi 25 periodi, ma viene ridimensionato a zero e 100. Pertanto, una lettura di Aroon Up superiore a 50 significa che il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo negli ultimi 12,5 periodi. Una lettura vicino a 100 significa che un massimo è stato visto molto di recente. Gli stessi concetti si applicano al Down Aroon. Quando è superiore a 50, è stato osservato un minimo entro i 12,5 periodi. Una lettura Down vicino a 100 significa che è stata osservata una bassa molto di recente.
I crossover possono segnalare punti di ingresso o di uscita. Up crossing sopra Down può essere un segnale per l’acquisto. Down crossing sotto Up può essere un segnale per vendere.
Quando entrambi gli indicatori sono inferiori a 50, può segnalare che il prezzo si sta consolidando. Non vengono creati nuovi massimi o minimi. I trader possono osservare i breakout e il prossimo crossover di Aroon per segnalare in quale direzione sta andando il prezzo.
Esempio di come utilizzare l’indicatore Aroon
Il grafico seguente mostra un esempio dell’indicatore Aroon e come può essere interpretato.
Nel grafico sopra, c’è sia l’indicatore Aroon che un oscillatore che combina entrambe le linee in una singola lettura compresa tra 100 e -100. Il crossover di Aroon Up e Aroon Down ha indicato un’inversione di tendenza. Mentre l’indice era in trend, prima dell’inversione, l’Aroon Down è rimasto molto basso, suggerendo che l’indice avesse un orientamento rialzista. Nonostante il rally all’estrema destra, l’indicatore Aroon non ha ancora mostrato un orientamento rialzista. Questo perché il prezzo è rimbalzato così rapidamente che non ha raggiunto un nuovo massimo negli ultimi 25 periodi (al momento dello screenshot), nonostante il rally.
La differenza tra l’indicatore di Aroon e l’indice di movimento direzionale (DMI)
L’indicatore Arron è simile al Directional Movement Index (DMI) sviluppato da Welles Wilder. Anch’esso utilizza linee su e giù per mostrare la direzione di una tendenza. La differenza principale è che le formule dell’indicatore Aroon si concentrano principalmente sulla quantità di tempo tra alti e bassi. Il DMI misura la differenza di prezzo tra massimi / minimi attuali e massimi / minimi precedenti. Pertanto, il fattore principale nella DMI è il prezzo e non il tempo.
Limitazioni nell’utilizzo dell’indicatore Aroon
L’indicatore Aroon a volte può segnalare un buon ingresso o un’uscita, ma altre volte fornirà segnali scarsi o falsi. Il segnale di acquisto o vendita potrebbe verificarsi troppo tardi, dopo che si è già verificata una variazione sostanziale del prezzo. Ciò accade perché l’indicatore guarda indietro e non è di natura predittiva.
Un crossover può sembrare buono sull’indicatore, ma ciò non significa che il prezzo farà necessariamente una grande mossa. L’indicatore non tiene conto della dimensione delle mosse, si preoccupa solo del numero di giorni trascorsi da un massimo o da un minimo. Anche se il prezzo è relativamente piatto, si verificheranno dei crossover poiché alla fine verrà effettuato un nuovo massimo o minimo negli ultimi 25 periodi. I trader devono ancora utilizzare l’analisi dei prezzi e potenzialmente altri indicatori per prendere decisioni di trading informate. Affidarsi esclusivamente a un indicatore non è consigliato.