La regola delle quattro settimane aumenta le negoziazioni vincenti
I sistemi di trading sono generalmente pensati come programmi per computer complessi che richiedono enormi quantità di dati per calcolare i migliori parametri di ingresso e uscita. Ma nel trading, spesso la soluzione migliore è la più semplice. In effetti, uno dei sistemi di trading più conosciuti non richiede nemmeno un computer. Continua a leggere mentre diamo un’occhiata al sistema di regole settimanali e ti mostriamo come questo semplice sistema può aiutarti a trarre profitto da uno scambio.
Il trend following è un concetto ben noto alla base di molti sistemi di trading di successo. Probabilmente il primo sistema di questo tipo fu la regola settimanale ideata da Richard Donchian. I risultati dei test per questo sistema furono pubblicati già nel 1970 e si scoprì che era il sistema più redditizio allora conosciuto.
Donchian è stato chiamato il “padre dei moderni metodi di scambio di merci ” ed è stato il primo a gestire un fondo di materie prime disponibile al pubblico in generale. Si ritiene che abbia sviluppato l’idea di sistemi che seguono le tendenze negli anni ’50.
La strategia
La regola settimanale, nella sua forma più semplice, compra quando i prezzi raggiungono un nuovo massimo di quattro settimane e vende quando i prezzi raggiungono un nuovo minimo di quattro settimane. Un nuovo massimo di quattro settimane significa che i prezzi hanno superato il livello più alto raggiunto nelle ultime quattro settimane. Allo stesso modo, un nuovo minimo di quattro settimane significa che i prezzi sono scambiati al di sotto di quanto hanno fatto in qualsiasi momento nelle ultime quattro settimane. Questo sistema è sempre sul mercato, lungo o corto. Conosciuta semplicemente come la regola delle quattro settimane (4WR), questo è il sistema esatto progettato e utilizzato da Donchian.
Questa strategia sarà costantemente dalla parte giusta di tutte le grandi mosse in un mercato. Tuttavia, la strategia ha anche una bassa percentuale di operazioni vincenti. Il problema è che la maggior parte dei mercati è in trend circa un terzo delle volte. In alcuni mercati, il 4WR potrebbe essere corretto meno del 40% delle volte. Gli altri scambi sono di solito piccole perdite, che si verificano mentre il mercato si consolida con un’azione instabile dei prezzi.
Usando la regola delle quattro settimane
Come esempio del 4WR, possiamo guardare Google (prima che si suddividesse in diverse classi di azioni nel 2014) nella Figura 1. Questo mostra una tipica operazione lunga vincente. Quando è stato raggiunto un nuovo massimo di quattro settimane, GOOG è stato acquistato; è stato venduto circa 10 settimane dopo, quando ha raggiunto un nuovo minimo di quattro settimane. Il commercio ha prodotto un impressionante guadagno del 18%. Il problema con questo scambio è che è aumentato di oltre il 30% a un certo punto e ha restituito quasi la metà dei suoi profitti prima di dare un segnale di vendita.
Il 4WR può funzionare altrettanto bene sul lato corto. Nella Figura 2, vediamo uno scambio vincente in Goldman Sachs. Questo scambio ha anche portato a una vittoria di oltre il 18%. Ma era stato in vantaggio fino al 25% ed è stato chiuso dopo aver restituito una parte significativa dei profitti.
Affinamento della strategia
Un modo per affrontare il problema di rimanere troppo a lungo in uno scambio è modificare le regole di uscita. Invece di seguire il 4WR originale per uscire da una posizione, i trader possono uscire quando una media mobile viene infranta. Ad esempio, l’applicazione di una media mobile di 10 giorni come criterio di uscita sulla transazione GOOG mostrata nella Figura 1 avrebbe aumentato i profitti su quella transazione di circa il 25%. È stata selezionata una media mobile di 10 giorni perché è la metà del segnale di ingresso (quattro settimane sono 20 giorni di negoziazione), ma è possibile utilizzare qualsiasi periodo di tempo inferiore al segnale di ingresso.
Filtro delle tendenze
Un altro utilizzo del 4WR è come filtro di tendenza sul mercato generale. Per molti trader, può essere una sfida determinare se il mercato è rialzista o ribassista a breve termine. L’applicazione del 4WR consente ai trader di definire oggettivamente il trend. Se il segnale più recente del mercato con questo sistema è un acquisto, il trader può essere certo che il mercato sia in un trend rialzista. Le tendenze al ribasso possono essere definite come momenti in cui l’ultimo segnale 4WR era una vendita; in altre parole, il mercato ha raggiunto un nuovo minimo di quattro settimane più recentemente di quanto abbia fatto un nuovo massimo di quattro settimane. Usando il 4WR come filtro, il trader cercherà che il 4WR sia su un segnale di acquisto prima di entrare in nuove posizioni lunghe. Le posizioni corte verranno inserite solo quando il mercato è su un segnale di vendita 4WR.
Trovare tendenze a lungo termine
Questo sistema versatile può essere applicato anche per identificare la tendenza a lungo termine. Questo può essere fatto applicando la teoria di Dow, un barometro dello stato di salute del mercato ampiamente seguito. Gli analisti cercano l’azione nel Dow Jones Transportation Average per confermare la direzione del Dow Jones Industrial Average. Quando entrambe le medie raggiungono nuovi massimi, siamo in un mercato rialzista confermato. Nuovi minimi in entrambe le medie segnalano un mercato ribassista confermato. Le divergenze tra le medie inducono la maggior parte degli analisti a esprimere cautela sul trend.
Un problema con l’applicazione della teoria di Dow è che le regole sono soggettive, a seconda di come un analista definisce un nuovo massimo o un nuovo minimo. È possibile che due professionisti esperti guardino gli stessi grafici e non siano d’accordo sui segnali. L’applicazione del 4WR impedisce questa possibilità. Piuttosto che determinare soggettivamente un nuovo massimo o minimo, il 4WR definisce, in anticipo, quando viene generato un segnale e tutti gli analisti che utilizzano il 4WR arriveranno alla stessa conclusione.
La linea di fondo
Il 4WR è un’ottima aggiunta alla cassetta degli attrezzi di qualsiasi trader. Tutti i trader dovrebbero considerare di adattare il 4WR ai loro stili di trading. Tieni presente che non c’è nulla di magico in quattro settimane. I trader possono scegliere di utilizzare segnali basati su periodi di tempo più brevi o più lunghi. I segnali di entrata e di uscita possono essere asimmetrici, ad esempio entrando su segnali 4WR ma uscendo su nuovi minimi di due settimane. Come notato, le medie mobili possono essere utilizzate anche per generare segnali di uscita. Il 4WR può essere combinato con indicatori, come l’ indice di forza relativa o la divergenza di convergenza della media mobile, come filtro su questi segnali. Le possibili applicazioni del 4WR sono limitate solo dall’immaginazione del trader, quindi sperimenta un po ‘e scopri quale sistema produce i migliori risultati per te.