Le medie mobili semplici fanno risaltare le tendenze

Le medie mobili (MA) sono uno degli indicatori tecnici più popolari e utilizzati di frequente. La media mobile è facile da calcolare e, una volta tracciata su un grafico, è un potente strumento visivo di individuazione delle tendenze. Sentirai spesso parlare di tre tipi di medie mobili: semplice, esponenziale e lineare. Il miglior punto di partenza è comprendere il più basilare: la media mobile semplice (SMA). Diamo un’occhiata a questo indicatore e a come può aiutare i trader a seguire le tendenze verso maggiori profitti.

Linee di tendenza

Non può esserci una comprensione completa delle medie mobili senza una comprensione delle tendenze. Una tendenza è semplicemente un prezzo che continua a muoversi in una certa direzione. Ci sono solo tre tendenze reali che i titoli possono seguire:

• Un trend rialzista, o trend rialzista, significa che il prezzo si sta muovendo più in alto.
• Un trend ribassista o ribassista significa che il prezzo si sta muovendo più in basso.
• Una tendenza laterale, in cui il prezzo si muove lateralmente.

La cosa importante da ricordare sulle tendenze è che i prezzi raramente si muovono in linea retta. Pertanto, le linee della media mobile vengono utilizzate per aiutare un trader a identificare più facilmente la direzione del trend.

Costruzione a media mobile

La definizione da manuale di una media mobile è un prezzo medio per una sicurezza utilizzando un periodo di tempo specificato. Prendiamo come esempio la molto popolare media mobile a 50 giorni. Una media mobile a 50 giorni viene calcolata prendendo i prezzi di chiusura degli ultimi 50 giorni di qualsiasi titolo e sommandoli insieme. Il risultato del calcolo dell’addizione viene quindi diviso per il numero di periodi, in questo caso 50. Per continuare a calcolare la media mobile su base giornaliera, sostituire il numero più vecchio con il prezzo di chiusura più recente e fare la stessa matematica.

Non importa quanto lungo o corto di una media mobile stai cercando di tracciare, i calcoli di base rimangono gli stessi. La modifica sarà nel numero di prezzi di chiusura che utilizzi. Quindi, ad esempio, una media mobile a 200 giorni è il prezzo di chiusura di 200 giorni sommati e poi divisi per 200. Vedrai tutti i tipi di medie mobili, dalle medie mobili di due giorni alle medie mobili di 250 giorni.

È importante ricordare che è necessario disporre di un certo numero di prezzi di chiusura per calcolare la media mobile. Se un titolo è nuovo di zecca o ha solo un mese, non sarai in grado di fare una media mobile di 50 giorni perché non avrai un numero sufficiente di punti dati.

Inoltre, è importante notare che abbiamo scelto di utilizzare i prezzi di chiusura nei calcoli, ma le medie mobili possono essere calcolate utilizzando prezzi mensili, prezzi settimanali, prezzi di apertura o anche prezzi infragiornalieri.

La chat sopra è un esempio di una semplice media mobile su un grafico azionario di Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). La linea blu rappresenta una media mobile di 50 giorni. Nell’esempio sopra, puoi vedere che la tendenza si è spostata al ribasso dalla fine del 2007. Il prezzo delle azioni di Google è sceso al di sotto della media mobile a 50 giorni nel gennaio del 2008 e ha continuato al ribasso.

Quando il prezzo supera una media mobile, può essere utilizzato come un semplice segnale di trading. Un movimento al di sotto della media mobile (come mostrato sopra) suggerisce che gli orsi hanno il controllo dell’azione dei prezzi e che l’asset probabilmente si muoverà più in basso. Al contrario, un cross sopra una media mobile suggerisce che i rialzisti hanno il controllo e che il prezzo potrebbe essere pronto a fare una mossa verso l’alto.

Altri modi per utilizzare le medie mobili

Le medie mobili vengono utilizzate da molti trader non solo per identificare una tendenza attuale, ma anche come strategia di entrata e di uscita. Una delle strategie più semplici si basa sull’incrocio di due o più medie mobili. Il segnale di base è dato quando la media a breve termine incrocia al di sopra o al di sotto della media mobile a lungo termine. Due o più medie mobili consentono di vedere una tendenza a lungo termine rispetto a una media mobile a breve termine; è anche un metodo semplice per determinare se la tendenza si sta rafforzando o se sta per invertirsi.

La chat sopra utilizza due medie mobili, una a lungo termine (50 giorni, indicata dalla linea blu) e l’altra a breve termine (15 giorni, mostrata dalla linea arancione). Questo è lo stesso grafico di Google mostrato nel primo grafico, ma con l’aggiunta delle due medie mobili per illustrare la differenza tra le due lunghezze.

Noterai che la media mobile a 50 giorni è più lenta nell’adeguarsi alle variazioni di prezzo perché utilizza più punti dati nel suo calcolo. D’altra parte, la media mobile a 15 giorni risponde rapidamente alle variazioni di prezzo, perché ogni valore ha una ponderazione maggiore nel calcolo a causa dell’orizzonte temporale relativamente breve. In questo caso, utilizzando una strategia incrociata, guarderesti che la media di 15 giorni si incroci al di sotto della media mobile di 50 giorni come ingresso per una posizione corta.

Quello sopra è un grafico a tre mesi del petrolio degli Stati Uniti (AMEX: USO) con due medie mobili semplici. La linea arancione è la media mobile più breve di 15 giorni, mentre la linea blu rappresenta la media mobile più lunga di 50 giorni. La maggior parte dei trader utilizzerà il cross della media mobile a breve termine sopra la media mobile a lungo termine per avviare una posizione lunga e identificare l’inizio di una tendenza rialzista.

Supporto e resistenza

Supporto e resistenza, o soffitti e pavimenti, si riferiscono alla stessa cosa nell’analisi tecnica.

• Il supporto viene stabilito quando un prezzo tende al ribasso. C’è un punto in cui la pressione di vendita si attenua e gli acquirenti sono disposti a intervenire. In altre parole, viene stabilito un valore minimo.
• La resistenza si verifica quando un prezzo tende al rialzo. Arriva un punto in cui la forza d’acquisto diminuisce e i venditori intervengono. Ciò stabilirebbe un tetto.

In entrambi i casi, una media mobile potrebbe essere in grado di segnalare un livello iniziale di supporto o resistenza. Ad esempio, se un titolo sta andando alla deriva in un trend rialzista stabilito, non sarebbe sorprendente vedere il titolo trovare supporto a una media mobile di 200 giorni a lungo termine. D’altra parte, se il prezzo è in calo, molti trader cercheranno di far rimbalzare il titolo sulla resistenza delle principali medie mobili (SMA a 50 giorni, 100 giorni, 200 giorni).

Linea di fondo

Le medie mobili sono strumenti potenti. Una semplice media mobile è facile da calcolare, il che consente di utilizzarla in modo abbastanza rapido e semplice. Il più grande punto di forza di una media mobile è la sua capacità di aiutare un trader a identificare una tendenza attuale o individuare una possibile inversione di tendenza. Le medie mobili possono anche identificare un livello di supporto o resistenza per il titolo, o agire come un semplice segnale di entrata o di uscita. Il modo in cui scegli di utilizzare le medie mobili dipende interamente da te.