Worden Stochastics

Cos’è lo stocastico di Worden?

L’ indicatore di Worden Stochastics rappresenta il rango percentile del prezzo di chiusura più recente rispetto a tutti gli altri valori di chiusura in un periodo di ricerca specificato. I trader utilizzano l’indicatore per determinare se un determinato titolo è ipercomprato o ipervenduto, per fornire segnali di scambio e divergenze spot che potrebbero segnalare un’inversione di prezzo.

Punti chiave

• Il Worden Stochastic è diverso dagli altri stocastici in quanto classifica i prezzi di chiusura, assegnando un valore in base a dove si colloca la chiusura recente rispetto a quella precedente.
• Come altri stocastici, la versione di Worden fornisce livelli di ipercomprato e ipervenduto, nonché potenziali segnali di scambio utilizzando crossover della linea di segnale.
• Una lettura superiore a 80 è considerata ipercomprata, mentre una lettura inferiore a 20 è considerata ipervenduta. Questo non è necessariamente un motivo per comprare o vendere. Indica solo che il prezzo si trova nella parte superiore o inferiore del suo intervallo di prezzo di chiusura recente.

Capire gli stocastici di Worden

L’indicatore Worden Stochastics è stato progettato da Peter Worden per riconoscere una nuova gamma di trading più rapidamente rispetto agli stocastici tradizionali. A differenza degli stocastici tradizionali che incorporano prezzi alti, bassi e di chiusura, l’indicatore di Worden Stochastics utilizza le classifiche per evitare la sovra-ponderazione nei periodi anomali, fornendo un’indicazione potenzialmente più accurata dell’intervallo di trading.

Lo stocastico di Worden viene calcolato utilizzando l’equazione: (100 / n – 1) x Rank. “N” rappresenta il numero di valori di chiusura nell’intervallo, mentre “Rank” rappresenta la posizione del prezzo di chiusura su un elenco ordinato in ordine crescente per valore.

Tutti gli indicatori stocastici, inclusi gli stocastici di Worden, misurano il livello di chiusura rispetto all’intervallo in un periodo di tempo. I trader utilizzano queste letture per determinare se un determinato titolo è potenzialmente scambiato a livelli di ipercomprato o ipervenduto.

Trading con gli stocastici di Worden

In generale, le letture stocastiche superiori a 80 sono considerate ipercomprate, mentre le letture inferiori a 20 sono considerate ipervendute. Tuttavia, i trader dovrebbero provare a confermare questi sentimenti con altri indicatori tecnici o schemi grafici. Ipercomprato non significa necessariamente che sia ora di vendere, né ipervenduto significa necessariamente che è ora di comprare. In una forte tendenza al rialzo dei prezzi, le letture stocastiche raggiungeranno spesso oltre 80. In una forte tendenza al ribasso, le letture saranno spesso inferiori a 20.

Lo stocastico include tipicamente una linea di segnale. Quando lo stocastico incrocia sopra la linea del segnale, alcuni trader lo usano come segnale di acquisto. Quando lo stocastico attraversa sotto la linea del segnale, questo è un potenziale segnale di vendita. Combinando questo concetto con quelli discussi sopra, una potenziale strategia sarebbe quella di cercare un titolo (o un altro asset) in una tendenza al rialzo. Quindi, attendi che lo stocastico di Worden scenda al di sotto di 30 o 20. Quando lo stocastico ritorna sopra la linea del segnale, o si sposta su e fuori dal territorio di ipervenduto, considera un acquisto. Questa non è una raccomandazione di strategia, solo un esempio.

Inoltre, i trader possono cercare divergenze rialziste o ribassiste tra il prezzo del titolo e le tendenze stocastiche. Se il prezzo sta facendo picchi più alti mentre lo stocastico sta facendo picchi più bassi, ciò potrebbe segnalare una potenziale inversione al ribasso del prezzo. Se lo stocastico sta facendo minimi più alti mentre il titolo sta facendo minimi più bassi, questa è una divergenza rialzista e indica una potenziale inversione di tendenza nel prezzo. La divergenza non è un segnale di temporizzazione affidabile. Dovrebbe essere utilizzato solo in combinazione con altre analisi e segnali commerciali.

Lo stocastico di Worden contro l’oscillatore stocastico

La variante Worden differisce da altri stocastici, sia la versione veloce che quella lenta, per il modo in cui viene calcolata. La maggior parte degli altri indicatori stocastici sta confrontando il prezzo di chiusura recente con valori alti e bassi in un periodo specificato. Worden classifica lo stretto rispetto ad altri valori di chiusura e quindi utilizza quel rango nel calcolo.

Limitazioni degli stocastici di Worden

L’indicatore tende a fornire numerosi segnali difettosi. Ad esempio, l’indicatore rimarrà nel territorio di ipervenduto o ipercomprato per lunghi periodi di tempo durante un trend ribassista o rialzista, rispettivamente.

Ci sono anche più crossover con la linea di segnale che non si traducono in movimenti di prezzo significativi. Inoltre, la divergenza di prezzo con l’indicatore non è un segnale di temporizzazione affidabile.

Esempio del mondo reale di come utilizzare gli stocastici di Worden

Questo esempio di Worden Stochastics utilizza da 1 a 5 come impostazioni predefinite (linea del segnale in blu), scolpendo tre cicli completi di acquisto e vendita Disney su un periodo di quattro mesi.

L’indicatore si inverte al livello di ipervenduto ad aprile, ma il prezzo continua a diminuire lateralmente per abbassarsi in una tranquilla azione sui prezzi. L’indicatore scende al ribasso all’inizio di maggio, registrando una doppia inversione di fondo che si traduce in un’ondata di rally della durata di quasi tre settimane.

Un crossover di metà maggio avvia un nuovo ciclo di vendita mentre il prezzo si ritira per testare un nuovo supporto di prezzo vicino a 100. L’indicatore diventa più alto all’inizio di giugno mentre il prezzo si sposta verso un nuovo massimo. Mentre il prezzo torna al ribasso, c’è un crossover ribassista e lo stocastico scivola di nuovo nel territorio dell’ipervenduto alla fine di giugno. La tendenza generale è al rialzo a questo punto, quindi il prossimo crossover rialzista sopra la linea di segnale avrebbe potuto essere utilizzato per avviare una negoziazione lunga verso l’inizio di luglio.

Il prezzo e l’indicatore salgono. L’indicatore rimane in territorio di ipercomprato per gran parte di luglio e all’inizio di agosto. Qualsiasi crossover ribassista potrebbe essere utilizzato come segnale di vendita. Un calo inferiore a 80 da parte degli stocastici potrebbe anche essere utilizzato come segnale di vendita.