Perché la media mobile tripla esponenziale (TEMA) è importante per i trader e gli analisti?
La media mobile tripla esponenziale (TEMA) è importante per trader e analisti perché è utile come indicatore di tendenza in mercati altrimenti instabili. Riduce gli effetti di fluttuazioni dei prezzi relativamente ampie e aiuta a filtrare la volatilità.
Punti chiave
- La media mobile tripla esponenziale (TEMA) è una media mobile modificata progettata per attenuare le grandi fluttuazioni dei prezzi.
- Ciò semplifica l’identificazione delle tendenze senza il ritardo associato alle medie mobili tradizionali.
- Lo fa prendendo più medie mobili esponenziali (EMA) dell’EMA originale e sottraendo parte del ritardo.
Funzioni della media mobile tripla esponenziale
La media mobile tripla esponenziale è una media mobile modificata creata a metà degli anni ’90 da Patrick Mulloy. Questa media è stata sviluppata per evitare l’inevitabile problema di lag che i trader incontrano quando utilizzano oscillatori o medie mobili esponenziali (EMA). L’utilizzo di più medie mobili del prezzo attenua le fluttuazioni a breve termine. Ciò che rende il TEMA così efficace è che utilizza gli EMA successivi degli EMA e la formula include un aggiustamento per il ritardo.
Il TEMA funge da indicatore di tendenza. Non è impiegato con successo in un mercato che va. Il TEMA è più facilmente utilizzabile per scopi di trading con tendenze sostenute per lunghi periodi di tempo. Con tendenze più lunghe, gli analisti possono filtrare e ignorare più facilmente i periodi di volatilità. L’utilizzo del TEMA con una varietà di altri oscillatori o indicatori tecnici può aiutare i trader e gli analisti a interpretare le forti fluttuazioni dei prezzi e valutare la volatilità. Alcuni analisti raccomandano una combinazione della divergenza di convergenza della media mobile (MACD) e del TEMA per valutare le tendenze del mercato.
Calcolo della media mobile esponenziale tripla
Per calcolare il TEMA, una volta che un analista ha scelto un periodo di tempo, calcola l’EMA iniziale. Quindi, un secondo EMA, la doppia media mobile esponenziale (DEMA), viene calcolato dall’EMA iniziale. Il passaggio finale nel calcolo del TEMA è prendere un terzo EMA dal DEMA.
TEMA = (3 ∗
EMA 1) – (3 ∗
EMA 2) +
EMA 3
Dove :
- EMA 1 = media mobile esponenziale (EMA)
- EMA 2 = EMA di EMA 1
- EMA3 = EMA di EMA 2
- Scegli un periodo di ricerca. Questo è il numero di periodi che verranno presi in considerazione nella prima EMA. Con un numero inferiore di periodi, come 10, l’EMA seguirà da vicino il prezzo ed evidenzierà le tendenze a breve termine. Con un periodo di ricerca più ampio, come 100, l’EMA non seguirà il prezzo così da vicino e metterà in evidenza la tendenza a lungo termine.
- Calcola l’EMA per il periodo di ricerca. Questo è EMA1.
- Calcola l’EMA di EMA1, utilizzando lo stesso periodo di ricerca. Ad esempio, se utilizzi 15 periodi per EMA1, utilizza anche 15 in questo passaggio. Questo è EMA2.
- Calcola l’EMA di EMA2, utilizzando lo stesso periodo di ricerca di prima.
- Inserisci EMA1, EMA2 e EMA3 nella formula TEMA per calcolare la media mobile tripla esponenziale.
Perché TEMA è importante per il trading?
Il TEMA reagisce alle variazioni di prezzo più rapidamente di quanto non farà un MA tradizionale o EMA. Questo perché una parte del ritardo è stata eliminata nel calcolo. Un TEMA può essere utilizzato allo stesso modo di altri tipi di medie mobili. Principalmente, la direzione in cui è angolato TEMA indica la direzione del prezzo a breve termine (media). Quando la linea è in salita, significa che il prezzo sta salendo. Quando è inclinato verso il basso, il prezzo si muove verso il basso. C’è ancora una piccola quantità di ritardo nell’indicatore, quindi quando il prezzo cambia rapidamente l’indicatore potrebbe non cambiare immediatamente il suo angolo. Inoltre, maggiore è il periodo di ricerca, più lento sarà il TEMA nel cambiare il suo angolo quando il prezzo cambia direzione.
Il TEMA può anche fornire indicazioni di supporto o resistenza per il prezzo. Ad esempio, quando il prezzo aumenta complessivamente, in caso di pullback potrebbe scendere al TEMA, quindi il prezzo potrebbe sembrare rimbalzare su di esso e continuare a salire. Questo movimento fa affidamento sul periodo di ripensamento appropriato per l’asset. Se si utilizza il TEMA per questo scopo, dovrebbe aver già fornito supporto e resistenza in passato. Se l’indicatore non ha fornito supporto o resistenza in passato, probabilmente non lo farà in futuro.