Qual è il coefficiente minimo di copertura della liquidità richiesto da Basilea III?
Il coefficiente di copertura della liquidità minimo che le banche devono avere in base ai nuovi standard di Basilea III inizia gradualmente al 70% nel 2016 e aumenta costantemente fino al 100% entro il 2019. I requisiti del coefficiente di copertura della liquidità anno per anno per il 2016, 2017, 2018 e 2019 sono rispettivamente il 70%, l’80%, il 90% e il 100%.
Standard di Basilea III
Sulla scia della crisi finanziaria del 2008, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, o BCBS, ha prodotto una nuova serie di standard normativi per il settore bancario a livello mondiale, progettati per fornire una maggiore stabilità finanziaria alle banche e all’economia nel suo complesso. Una delle principali riforme del comitato ruota attorno a requisiti molto più rigorosi per il coefficiente di copertura della liquidità o LCR.
L’obiettivo dichiarato dei requisiti di copertura della liquidità è migliorare la resilienza del profilo di rischio di liquidità a breve termine delle banche. I requisiti LCR sono progettati per garantire che le banche mantengano un livello adeguato di attività liquide di alta qualità e prontamente disponibili, o HQLA, che possono essere convertite rapidamente e facilmente in contanti per soddisfare qualsiasi esigenza di liquidità che potrebbe sorgere durante un periodo di liquidità di 30 giorni fatica. I nuovi standard sul coefficiente di copertura dovrebbero migliorare la capacità delle singole banche e del settore bancario nel suo complesso di resistere con successo a shock finanziari o economici avversi. L’aumento del livello di copertura finanziaria richiesto è concepito per isolare meglio il settore bancario da potenziali crisi economiche e per ridurre la possibilità che l’instabilità bancaria abbia un effetto di ricaduta sul resto dell’economia.
Adozione degli standard negli Stati Uniti
Il CBVB ha delineato una graduale introduzione dei nuovi requisiti di copertura della liquidità tra il 2015 e il 2019, ma le banche nell’Unione Europea avranno già completamente integrato i nuovi standard entro il 2016 e le agenzie di regolamentazione statunitensi hanno implementato un calendario che impone il 100% di conformità con il requisito LCR entro il 2017.
Negli Stati Uniti, le tre autorità di regolamentazione federali che hanno sviluppato congiuntamente la serie finale di regole per l’attuazione degli standard di Basilea III sono il Federal Reserve Board, l’Ufficio del controllore della valuta e la Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC.