Oscillatore stocastico vs indice di momento stocastico: le differenze
Oscillatore stocastico vs indice di momento stocastico: una panoramica
Lo Stochastic Oscillator e lo Stochastic Momentum Index (SMI) sono entrambi strumenti utilizzati per indicare lo slancio e sono spesso utilizzati dai trader finanziari per comprendere le correnti sotterranee psicologiche e la loro relazione con i movimenti dei prezzi. Anche se i due strumenti non sono modi infallibili per determinare la direzione dei prezzi, possono offrire conoscenze fondamentali nei confronti dell’opinione pubblica per quanto riguarda un magazzino, ETF o settore.
Quasi tutti i trader utilizzano almeno uno degli strumenti, ma differiscono in quanto l’oscillatore è uno strumento più semplice e considera il prezzo di chiusura di un determinato periodo, come un giorno o una settimana. Al contrario, l’SMI utilizza più valori, producendo una mediana della fascia alta / bassa del movimento dei prezzi.
Punti chiave
- Entrambi gli strumenti stocastici vengono utilizzati per determinare lo slancio in qualsiasi condizione di mercato.
- L’oscillatore stocastico è uno strumento più semplice e mostra lo slancio direzionale basato sul prezzo di chiusura.
- Lo Stochastic Momentum Index, o SMI, mostra lo slancio di chiusura e la sua relazione con l’intervallo medio alto / basso per quel periodo di tempo.
Oscillatore stocastico
L’ oscillatore stocastico è un indicatore tecnico dello slancio utilizzato per confrontare il prezzo di chiusura con una gamma di prezzi in un dato periodo di tempo. Questo oscillatore è sensibile alle fluttuazioni del prezzo di mercato, sebbene il livello di fluttuazione nell’indicatore possa essere leggermente attenuato alterando il periodo di tempo misurato.
I trader finanziari utilizzano sia lo Stochastic Oscillator che lo Stochastic Momentum Index per misurare lo slancio del mercato.
La teoria alla base dell’oscillatore stocastico è abbastanza semplice: il prezzo di un titolo chiude al suo massimo in un mercato con un trend rialzista e, analogamente, chiude al suo minimo in un mercato con un trend al ribasso.
Indice di momento stocastico
Lo Stochastic Momentum Index (SMI) è una versione più raffinata dell’oscillatore stocastico, che impiega una gamma più ampia di valori e ha una maggiore sensibilità ai prezzi di chiusura.
Lo SMI è considerato un perfezionamento dell’oscillatore stocastico. Calcola la distanza del prezzo di chiusura corrente in quanto si riferisce alla mediana dell’intervallo di prezzo alto / basso. William Blau ha sviluppato gli SMI, che tentano di fornire un indicatore più affidabile, meno soggetto a false oscillazioni.
L’SMI ha un normale intervallo di valori compreso tra +100 e -100. Quando il prezzo di chiusura attuale è superiore alla mediana o al valore medio dell’intervallo alto / basso, il valore risultante è positivo. Quando il prezzo di chiusura corrente è inferiore a quello del punto medio dell’intervallo alto / basso, l’SMI ha un valore negativo.
Come l’oscillatore stocastico, l’SMI viene utilizzato principalmente da trader o analisti per indicare condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato. Viene utilizzato con indicatori di volume per mostrare se lo slancio comporta una significativa pressione di vendita o acquisto. I trader utilizzano anche l’SMI come indicatore di tendenza generale, interpretando i valori superiori a 40 come indicativi di un trend rialzista e i valori negativi maggiori di -40 come indicativi di un trend ribassista.