Deviazione standard e varianza: qual è la differenza?
La deviazione standard e la varianza sono concetti matematici di base che svolgono un ruolo importante in tutto il settore finanziario, comprese le aree della contabilità, dell’economia e degli investimenti. In quest’ultimo, ad esempio, una solida conoscenza del calcolo e dell’interpretazione di queste due misurazioni è cruciale per la creazione di una strategia di trading efficace.
La deviazione standard e la varianza sono entrambe determinate utilizzando la media di un gruppo di numeri in questione. La media è la media di un gruppo di numeri e la varianza misura il grado medio in cui ogni numero è diverso dalla media. L’entità della varianza è correlata alla dimensione dell’intervallo complessivo di numeri, il che significa che la varianza è maggiore quando c’è una gamma più ampia di numeri nel gruppo e la varianza è minore quando c’è una gamma più ristretta di numeri.
Punti chiave
- La deviazione standard esamina la distribuzione di un gruppo di numeri dalla media, osservando la radice quadrata della varianza.
- La varianza misura il grado medio di differenza di ogni punto dalla media, ovvero la media di tutti i punti dati.
- I due concetti sono utili e significativi per i trader, che li utilizzano per misurare la volatilità del mercato.
Deviazione standard
La deviazione standard è una statistica che esamina la distanza dalla media di un gruppo di numeri, utilizzando la radice quadrata della varianza. Il calcolo della varianza utilizza i quadrati perché pesa i valori anomali più pesantemente dei dati più vicini alla media. Questo calcolo impedisce anche che le differenze al di sopra della media annullino quelle inferiori, il che risulterebbe in una varianza pari a zero.
La deviazione standard viene calcolata come radice quadrata della varianza calcolando la variazione tra ciascun punto dati rispetto alla media. Se i punti sono più lontani dalla media, c’è una maggiore deviazione all’interno della data; se sono più vicini alla media, c’è una deviazione inferiore. Quindi più il gruppo di numeri è distribuito, maggiore è la deviazione standard.
Varianza
La varianza è la media delle differenze al quadrato dalla media. Per calcolare la varianza, calcolare prima la differenza tra ogni punto e la media; quindi, quadrare e mediare i risultati.
Ad esempio, se un gruppo di numeri è compreso tra 1 e 10, avrà una media di 5,5. Se quadrate le differenze tra ogni numero e la media e poi trovate la loro somma, il risultato è 82,5. Per calcolare la varianza, dividere la somma, 82,5, per N-1, che è la dimensione del campione (in questo caso 10) meno 1. Il risultato è una varianza di 82,5 / 9 = 9,17. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza in modo che la deviazione standard sarebbe di circa 3,03.
A causa di questa quadratura, la varianza non è più nella stessa unità di misura dei dati originali. Prendere la radice della varianza significa che la deviazione standard viene ripristinata all’unità di misura originale e quindi molto più facile da interpretare.
Deviazione standard e varianza negli investimenti
Per i trader e gli analisti, questi due concetti sono di fondamentale importanza in quanto vengono utilizzati per misurare la sicurezza e la volatilità del mercato, che a sua volta gioca un ruolo importante nella creazione di una strategia di trading redditizia.
La deviazione standard è uno dei metodi chiave utilizzati da analisti, gestori di portafoglio e consulenti per determinare il rischio. Quando il gruppo di numeri è più vicino alla media, l’investimento è meno rischioso; quando il gruppo di numeri è più lontano dalla media, l’investimento è di maggior rischio per un potenziale acquirente.
I titoli vicini ai loro mezzi sono visti come meno rischiosi, poiché è più probabile che continuino a comportarsi come tali. I titoli con ampi range di negoziazione che tendono ad aumentare o cambiare direzione sono più rischiosi. Nell’investire, il rischio di per sé non è una cosa negativa, poiché più rischiosa è la sicurezza, maggiore è il potenziale di vincita.
La linea di fondo
La deviazione standard e la varianza sono due diversi concetti matematici che sono entrambi strettamente correlati. La varianza è necessaria per calcolare la deviazione standard. Questi numeri aiutano i trader e gli investitori a determinare la volatilità di un investimento e quindi consente loro di prendere decisioni di trading informate.