Periodi più comunemente utilizzati nella creazione di linee di media mobile (MA)
Le medie mobili sono uno degli indicatori tecnici più comunemente utilizzati nel azioni, futures e forex. Analisti di mercato e trader utilizzano le medie mobili per identificare le tendenze nelle fluttuazioni dei prezzi, attenuando il rumore e i picchi di breve durata (da notizie e annunci di utili, ad esempio) per singoli titoli o indici. Esistono diversi tipi di medie mobili, calcolate in modi diversi e su periodi di tempo diversi, che rivelano informazioni diverse per i trader. Il tipo di media mobile e il periodo di misurazione utilizzati determinano le strategie implementate da un trader.
Periodi di medie mobili comuni
I trader e gli analisti di mercato utilizzano comunemente diversi periodi per creare medie mobili per tracciare i propri grafici. Per identificare i livelli di supporto e resistenza significativi a lungo termine e le tendenze generali, le medie mobili di 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni sono le più comuni. Sulla base delle statistiche storiche, queste medie mobili a lungo termine sono considerate indicatori di tendenza più affidabili e meno suscettibili alle fluttuazioni temporanee del prezzo. La media mobile a 200 giorni è considerata particolarmente significativa nel trading di azioni. Finché la media mobile a 50 giorni del prezzo di un titolo rimane al di sopra della media mobile a 200 giorni, si ritiene generalmente che il titolo abbia un trend rialzista. Un crossover al ribasso della media mobile a 200 giorni viene interpretato come ribassista.
Le medie mobili a 5, 10, 20 e 50 giorni vengono spesso utilizzate per individuare i cambiamenti di tendenza a breve termine. I cambiamenti di direzione di queste medie mobili a breve termine sono visti come possibili primi indizi di cambiamenti di tendenza a lungo termine. I crossover della media mobile a 50 giorni con la media mobile a 10 o 20 giorni sono considerati significativi. La media mobile a 10 giorni tracciata su un grafico orario viene spesso utilizzata per guidare i trader nel trading intraday.
Alcuni trader usano i numeri di Fibonacci (5, 8, 13, 21…) per selezionare le medie mobili.
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Tipi di medie mobili
Le medie mobili vengono utilizzate per identificare livelli significativi di supporto e resistenza. I trader e gli analisti di mercato osservano i crossover di medie mobili a lungo termine con medie mobili a breve termine come possibili indicatori dei cambiamenti di tendenza nel trading intraday e in relazione alle tendenze a lungo termine. La maggior parte delle medie mobili agiscono sia come indicatori della linea di tendenza sia come elementi costitutivi di strumenti tecnici più ambiziosi.
Esistono numerose variazioni delle medie mobili. Essi possono essere calcolati sulla base di chiusura, prezzo di partenza, prezzo elevato, prezzo basso o un calcolo che combini i vari livelli di prezzo. La maggior parte delle medie mobili sono una qualche forma della media mobile semplice (SMA), che è il prezzo medio in un determinato periodo di tempo, o la media mobile esponenziale (EMA), che è ponderata per favorire l’azione dei prezzi più recente.
Le medie mobili semplici possono essere lente da recuperare se si verificano grandi oscillazioni di prezzo. I trader spesso guardano invece alle medie mobili esponenziali, poiché reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo, fornendo quindi una lettura più accurata. Il tempo è essenziale quando si fa trading. Un EMA e una media mobile a doppia esponenza (DEMA) riflettono entrambi l’attuale andamento dei prezzi per determinati titoli in una lettura più aggiornata.
Poiché le medie mobili per natura sono indicatori in ritardo, è importante accelerare le letture. L’EMA dà più peso ai prezzi più recenti, allineando così la media più vicino ai prezzi correnti. I trader a breve termine in genere si affidano all’EMA a 12 o 26 giorni, mentre la sempre popolare EMA a 50 e 200 giorni viene utilizzata dagli investitori a lungo termine. Sebbene la linea EMA reagisca più rapidamente alle oscillazioni di prezzo rispetto alla SMA, può comunque rimanere un po ‘in ritardo nei periodi più lunghi.
DEMA aiuta a risolvere il problema del ritardo, avvicinando una linea della media mobile alle attuali fluttuazioni di prezzo. Questa metrica viene calcolata non solo raddoppiando l’EMA, ma utilizzando la seguente formula complessa: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), dove l’EMA corrente è una funzione del fattore EMA. In sostanza, questo significa che viene applicato un peso ancora maggiore ai dati recenti, portando la linea DEMA a una correlazione più stretta con il prezzo corrente. I trader vedono i crossover DEMA prima dei crossover EMA e SMA, consentendo tempi di reazione più rapidi con le negoziazioni.
Una delle strategie di trading più comuni che i trader utilizzano con lo strumento DEMA è l’identificazione dei movimenti di prezzo quando una linea DEMA a lungo e breve termine si incrocia. Ad esempio, se un trader vede un DEMA di 20 giorni scendere e incrociare il DEMA di 50 giorni (un segnale ribassista), può vendere posizioni lunghe o piazzare nuove posizioni corte. Al contrario, il trader entra in posizioni lunghe ed esce da posizioni corte quando il DEMA di 20 giorni incrocia nuovamente e oltre i 50 giorni.
Inconvenienti delle medie mobili
Le medie mobili sono per natura retrospettive. Sebbene gli EMA possano ridurre l’effetto del ritardo sulle tendenze in via di sviluppo, si basano ancora su dati passati che non potranno mai essere applicati al futuro con completa fiducia. I titoli a volte si muovono secondo cicli di prezzo e comportamenti ripetuti, ma le tendenze passate tracciate con una media mobile potrebbero non avere alcuna relazione con i movimenti futuri.
Inoltre, la maggiore dipendenza dai recenti movimenti di prezzo con un EMA tende a renderlo più sensibile a falsi segnali di trading, o whipsaw, rispetto a una SMA. Per questo motivo, un’EMA potrebbe richiedere un’ulteriore conferma prima di poter identificare un’operazione.
C’è anche spazio per l’errore dell’utente con qualsiasi EMA. I trader devono decidere quanto tempo di un intervallo di tempo applicare alla loro formula e devono anche decidere quanto pesantemente ponderare i prezzi recenti (e quali prezzi sono considerati recenti). Falsi segnali possono essere generati tramite parametri inappropriati.
Per ulteriori informazioni, leggi il nostro tutorial sulle medie mobili.