Usa lo stocastico settimanale per cronometrare il mercato

I cicli di acquisto e vendita rivelano le intenzioni nascoste dei principali attori del mercato, poiché si impegnano in strategie macro che influenzano la direzione dei prezzi. Investitori e trader possono identificare questi cicli attraverso strumenti tecnici che misurano la persistenza della spinta dietro questi cicli e possono utilizzare queste misurazioni per prevedere quando tali cicli passeranno dall’acquisto alla vendita e viceversa. Questi ritmi naturali mostrano il loro più grande potere nei principali indici e contratti futures che guidano migliaia di azioni, obbligazioni e cross forex sottostanti .

L’ S & P-500, il Nasdaq-100 e il Russell-2000 servono a questo scopo per un ampio paniere di azioni, macinando attraverso cicli facilmente osservabili che dicono ai partecipanti quanto aggressivi o difensivi devono essere quando entrano nel giorno di mercato.

Strumenti di analisi popolari come lo stocastico e l’RSI di Wilders misurano questi impulsi, spesso con una precisione sorprendente. A loro volta, investitori e trader possono utilizzare queste misurazioni per definire i tempi di entrata, uscita e strategie di gestione del rischio, sia che si concentrino sui periodi di detenzione infragiornalieri, giornalieri, settimanali o anche mensili.

Stocastico

Il commerciante di valori mobiliari George Lane ha reso popolare l’ indicatore stocastico negli anni ’50. È una formula apparentemente semplice che confronta la barra del prezzo corrente con una selezione preimpostata di alti e bassi. Forse a causa della sua semplicità, molti tecnici del 21 ° secolo non riescono a comprendere il suo immenso potere nel prevedere le svolte cicliche sugli indici e sui singoli strumenti. Ciò lo rende uno strumento quasi ideale per decostruire le forze nascoste che muovono i mercati moderni. Come sempre, affrontare l’analisi da più direzioni produce risultati più affidabili e lo stocastico funziona meglio se combinato con modelli di prezzo,  medie mobili e strumenti di momentum come la divergenza di convergenza della media mobile  (MACD).

Gli stocastici definiscono i  livelli di ipercomprato e ipervenduto quando i cicli raggiungono i loro picchi e sono pronti per il rinnovo. Tuttavia, sappiamo per esperienza che i mercati possono rimanere ipercomprati o ipervenduti per lunghi periodi di tempo. Questo avvertimento confonde gli operatori del mercato che sono alla ricerca di indicatori di tipo Sacro Graal che suscitino segnali semplici e inequivocabili in tutti i casi. Questa naturale incertezza richiede filtri di prezzo e tempo specifici per migliorare la prevedibilità. Le due linee create dall’indicatore servono a questo scopo, ritardando la convalida delle svolte cicliche fino a quando non si incrociano a livelli estremi per poi risalire verso il punto medio della griglia di analisi.

I cicli settimanali in particolare mostrano un enorme valore nel market timing sia per i principali strumenti che per le singole posizioni. Lo stocastico è quasi a prova di proiettile quando si tratta di questa analisi di mercato macro, soprattutto quando le medie ampie spingono verso i livelli chiave di supporto o resistenza ei tecnici si affrettano a chiedere un breakout o un guasto che inneschi una grande inversione.

Investitori e trader hanno molto in gioco in questi punti di svolta  nel decidere se acquistare in previsione di un breakout o breakdown, o svanire nella direzione corrente ed entrare in una posizione contraria che produce profitti durante un’inversione.

Diamo un’occhiata a due applicazioni stocastiche settimanali che puoi utilizzare per migliorare il tuo tempismo di mercato.

Croci e Cresima

È un fine settimana di agosto e stai esaminando i progressi del mercato per vedere se sono necessari aggiustamenti per la tua ampia esposizione sul lato lungo. L’S & P-500 e il Nasdaq-100 hanno appena raggiunto i massimi del mercato rialzista, ma il Russell-2000 ha prestazioni inferiori, catturato in un ampio intervallo di negoziazione. Gli stocastici su tutti e tre gli strumenti sono saliti a livelli di ipercomprato.

Non c’è bisogno di preoccuparsi quando lo stocastico sale per la prima volta al di sopra della linea magica di ipercomprato. In effetti, i mercati spesso registrano i loro guadagni più forti quando gli indicatori stanno macinando a quei livelli estremi. Tuttavia, ora ti sta dicendo di sederti e prestare molta attenzione perché un crossover ribassista in un nuovo ciclo di vendita della durata da 6 a 12 settimane potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Il prossimo cambiamento nelle condizioni tecniche avviene quando le linee veloci stocastiche (blu) attraversano le linee lente (rosse) nelle prime due settimane di settembre. Ciò innesca segnali di allarme precoce per nuovi cicli di vendita che rimarranno non confermati fino a quando le linee veloci non saliranno al di sotto dei livelli di ipercomprato e verso i punti medi della griglia di analisi. Ciò avviene rapidamente dopo i crossover, confermando l’inizio di nuovi cicli di vendita.

Se stai negoziando indici direttamente tramite futures o  ETF ( Exchange Traded Funds ), questi segnali ribassisti dovrebbero essere utilizzati per vendere posizioni lunghe o aprire nuove vendite allo scoperto. È una storia diversa se detieni posizioni azionarie perché l’impatto delle svolte cicliche dell’indice dipende dalla correlazione, che denota la tendenza di un singolo titolo a far corrispondere la direzione del prezzo con l’indice o gli indici più correlati. Le tue posizioni mostrano una correlazione se c’è un allineamento osservabile tra le tendenze e i modelli che stai negoziando e l’azione dei prezzi nei principali indici.

Ad esempio, la maggior parte dei titoli a bassa capitalizzazione è fortemente correlata alle virate cicliche Russell-2000, indicandoci che il rischio aumenta notevolmente quando si tiene nella direzione opposta del crossover. È la stessa storia con la grande tecnologia e il Nasdaq-100, così come i dati finanziari e l’S & P-500. Conclusione: le svolte di ciclo sono di solito chiamate di sveglia per controllare il rischio, sia attraverso uscite, fermate, protezione delle opzioni o ribilanciamento della posizione.

Cicli settimanali e verifica incrociata

Nessun indicatore funziona bene nel vuoto e lo stocastico settimanale non fa eccezione. L’affidabilità con questo strumento aumenta geometricamente se combinata con modelli di prezzo, analisi di Fibonacci e medie mobili. Oltre a confermare o confutare le svolte cicliche, gli strumenti supplementari individuano livelli specifici in cui vengono stampati i massimi e i minimi intermedi, oltre a prevedere fino a che punto porteranno i nuovi impulsi di acquisto o vendita, prima che si attivino i contro-impulsi.

Le azioni di Google hanno raggiunto il massimo storico sopra i $ 600 all’inizio del 2014 e sono state vendute, con stocastici settimanali che sono precipitati dal livello di ipercomprato. Ha raggiunto valori di ipervenduto poche settimane dopo (A), mentre il prezzo veniva scambiato ben al di sopra della media mobile esponenziale a 50 settimane (EMA) vicino a $ 500. L’indicatore è passato al lato acquisti in aprile (B) e si è spento come un attimo mentre il calo è continuato fino all’inizio di maggio.

Il titolo è poi rimbalzato per due settimane di seguito all’EMA a 50 settimane, che si era allineato con il ritracciamento del rally di Fibonacci del 50%. La linea veloce stocastica (blu) è salita al di sopra del livello di ipervenduto durante la seconda settimana di test alla media mobile, emettendo un segnale di acquisto confermato che si è abbinato perfettamente a un forte rimbalzo che ha aggiunto quasi 50 punti nelle successive quattro settimane.

Rischi nell’uso degli stocastici settimanali

Infine, consideriamo alcuni rischi nell’utilizzo degli stocastici settimanali per il market timing. L’indicatore può macinare oscillazioni che sfidano una previsione accurata perché può passare mesi senza colpire segnali di ipercomprato o ipervenduto. E, anche quando le oscillazioni cicliche sono ben proporzionate in termini di dimensioni e tempo, la linea veloce può comunque fermarsi a metà e invertire, cortocircuitando le strategie di inversione e intrappolando i commercianti del ciclo.

La miglior difesa, data questa complessità naturale, è ricadere sul pattern dei prezzi e su altri strumenti tecnici quando lo stocastico non emana un segnale fortemente direzionale. A sua volta, l’indicatore fornisce un messaggio prezioso sullo stato attuale di quel mercato, cioè sta macinando attraverso un periodo confuso in cui né i tori né gli orsi hanno un vantaggio considerevole.

La linea di fondo

L’indicatore di stocastico settimanale rivela modelli ripetuti di pressione di acquisto e vendita che possono essere previsti e capitalizzati da investitori e trader attenti. Il trucco è seguire il flusso e allineare il tuo posizionamento con queste oscillazioni naturali ogni volta che è possibile.

Gli investitori intelligenti calcoleranno i loro movimenti di mercato in base ai segnali inviati dai modelli dei cicli di acquisto / vendita e li useranno per anticipare inversioni o opportunità di aggiustamento della loro esposizione, ma tempereranno anche il loro approccio con la consapevolezza che l’utilizzo di altri strumenti grafici per completare l’analisi stocastica è un modo più infallibile per garantire l’accuratezza nel tracciare i movimenti dei mercati.