Oscillatore definitivo

Cos’è l’oscillatore definitivo?

L’Ultimate Oscillator è un indicatore tecnico che è stato sviluppato da Larry Williams nel 1976 per misurare lo slancio del prezzo di un asset su più intervalli di tempo. Utilizzando la media ponderata di tre diversi intervalli di tempo, l’indicatore ha meno volatilità e meno segnali di scambio rispetto ad altri oscillatori che si basano su un singolo intervallo di tempo. I segnali di acquisto e vendita vengono generati a seguito delle divergenze. Ultimately Oscillator genera meno segnali di divergenza rispetto ad altri oscillatori grazie alla sua costruzione multi-timeframe.

Punti chiave

• L’indicatore utilizza tre periodi di tempo nel suo calcolo: sette, 14 e 28 periodi.
• Il periodo di tempo più breve ha il peso maggiore nel calcolo, mentre il periodo di tempo più lungo ha il peso minore.
• I segnali di acquisto si verificano quando c’è una divergenza rialzista, il minimo della divergenza è inferiore a 30 sull’indicatore e l’oscillatore sale quindi al di sopra del massimo della divergenza.
• Un segnale di vendita si verifica quando c’è una divergenza ribassista, il massimo della divergenza è superiore a 70 e l’oscillatore scende quindi al di sotto del minimo della divergenza.

La formula per l’oscillatore definitivo è:

Come calcolare l’oscillatore definitivo

1. Calcola la pressione di acquisto (BP) che è il prezzo di chiusura del periodo meno il minimo di quel periodo o la chiusura precedente, a seconda di quale dei due è inferiore. Registrare questi valori per ogni periodo poiché verranno sommati negli ultimi sette, 14 e 28 periodi per creare la somma BP.
2. Calcola il True Range (TR) che è il massimo del periodo corrente o la chiusura precedente, a seconda di quale dei due è maggiore, meno il valore più basso del minimo del periodo corrente o della chiusura precedente. Registra questi valori per ogni periodo poiché verranno sommati negli ultimi sette, 14 e 28 periodi per creare TR Sum.
3. Calcola la media7, 14 e 28 utilizzando i calcoli BP e TR Sums dai passaggi uno e due. Ad esempio, la Somma media7 BP sono i valori BP calcolati sommati per gli ultimi sette periodi.
4. Calcola l’oscillatore definitivo utilizzando i valori Average7, 14 e 28. Average7 ha un peso di quattro, Average14 ha un peso di due e Average28 ha un peso di uno. Somma i pesi al denominatore (in questo caso, la somma è sette, o 4 + 2 + 1). Moltiplicare per 100 quando gli altri calcoli sono stati completati.

Cosa ti dice l’oscillatore definitivo?

L’Ultimate Oscillator è un indicatore del range-bound con un valore che oscilla tra 0 e 100. Analogamente all’indice di forza relativa (RSI), i livelli inferiori a 30 sono considerati ipervenduti e i livelli superiori a 70 sono considerati ipercomprati. I segnali di trading vengono generati quando il prezzo si muove nella direzione opposta rispetto all’indicatore e si basano su un metodo in tre fasi.

Larry Williams ha sviluppato l’Ultimate Oscillator nel 1976 e lo ha pubblicato su Stocks & Commodities Magazine nel 1985. Con molti oscillatori di momentum correlati ai movimenti di prezzo a breve termine, Williams ha sviluppato l’Ultimate Oscillator per incorporare più periodi di tempo per appianare i movimenti dell’indicatore e fornire un indicatore più affidabile dello slancio, con meno false divergenze.

Le false divergenze sono comuni negli oscillatori che utilizzano solo un intervallo di tempo, perché quando il prezzo aumenta, l’oscillatore aumenta. Anche se il prezzo continua a salire, l’oscillatore tende a scendere formando una divergenza anche se il prezzo potrebbe ancora essere in forte trend.

Affinché l’indicatore generi un segnale di acquisto, Williams ha raccomandato un approccio in tre fasi.

• In primo luogo, deve formarsi una divergenza rialzista. Questo è quando il prezzo fa un minimo più basso ma l’indicatore è a un minimo più alto.
• In secondo luogo, il primo minimo della divergenza (quello inferiore) deve essere stato inferiore a 30. Ciò significa che la divergenza è iniziata dal territorio di ipervenduto ed è più probabile che si traduca in un’inversione al rialzo dei prezzi.
• Terzo, l’oscillatore Ultimate deve salire al di sopra della divergenza alta. Il massimo della divergenza è il punto più alto tra i due minimi della divergenza.

Williams ha creato lo stesso metodo in tre fasi per i segnali di vendita.

• In primo luogo, deve formarsi una divergenza ribassista. Questo è quando il prezzo fa un massimo più alto ma l’indicatore è a un massimo più basso.
• In secondo luogo, il primo massimo della divergenza (il più alto) deve essere superiore a 70. Ciò significa che la divergenza è iniziata dal territorio di ipercomprato ed è più probabile che si traduca in un’inversione di prezzo al ribasso.
• Terzo, l’oscillatore Ultimate deve scendere al di sotto del minimo di divergenza. Il minimo della divergenza è il punto più basso tra i due massimi della divergenza.

La differenza tra l’oscillatore definitivo e l’oscillatore stocastico

L’Ultimate Oscillator ha tre periodi di ricerca o intervalli di tempo. L’ oscillatore stocastico ne ha solo uno. L’Ultimate Oscillator in genere non include una linea di segnale (una potrebbe essere aggiunta), mentre lo Stocastico sì. Sebbene entrambi gli indicatori generino segnali commerciali basati sulla divergenza, i segnali saranno diversi a causa dei diversi calcoli. Inoltre, l’Ultimate Oscillator utilizza un metodo in tre fasi per il trading della divergenza.

Limitazioni dell’utilizzo dell’oscillatore definitivo

Mentre il metodo di trading in tre fasi per l’indicatore può aiutare a eliminare alcune operazioni scadenti, elimina anche molte buone. La divergenza non è presente in tutti i punti di inversione di prezzo. Inoltre, non sempre si verificherà un’inversione dal territorio ipercomprato o ipervenduto. Inoltre, aspettare che l’oscillatore si muova al di sopra del massimo della divergenza (divergenza rialzista) o al di sotto del minimo della divergenza (divergenza ribassista) potrebbe significare un punto di ingresso scarso poiché il prezzo potrebbe essere già stato significativamente nella direzione di inversione.

Come con tutti gli indicatori, l’Ultimate Oscillator non dovrebbe essere usato isolatamente, ma piuttosto come parte di un piano di trading completo. Tale piano includerà tipicamente altre forme di analisi come l’analisi dei prezzi, altri indicatori tecnici e / o l’ analisi fondamentale.