Definizione di distribuzione simmetrica
Cos’è la distribuzione simmetrica?
La distribuzione simmetrica si verifica quando i valori delle variabili si verificano a frequenze regolari e la media, la mediana e il modo si verificano nello stesso punto. In forma di grafico, la distribuzione simmetrica appare spesso come una curva a campana. Se una linea fosse tracciata sezionando il centro del grafico, mostrerebbe due lati che si specchiano a vicenda. La distribuzione simmetrica è un concetto fondamentale nel trading tecnico poiché si presume che l’azione del prezzo di un asset si adatti a una curva di distribuzione simmetrica nel tempo.
Punti chiave
- La distribuzione simmetrica può riferirsi a una curva a campana oa qualsiasi curva in cui una linea dimezzata produce immagini speculari.
- Quando i trader parlano di inversione alla media, si riferiscono alla distribuzione simmetrica dell’azione dei prezzi nel tempo.
- L’opposto di distribuzione simmetrica è asimmetrico, che è una curva che mostra asimmetria.
Cosa ti dice la distribuzione simmetrica?
La distribuzione simmetrica viene utilizzata dai trader per stabilire l’area di valore per un’azione, una valuta o una merce in un determinato periodo di tempo. Questo intervallo di tempo può essere intraday, ad esempio intervalli di 30 minuti, oppure può essere a lungo termine utilizzando sessioni o addirittura settimane e mesi. È possibile tracciare una curva a campana attorno ai punti di prezzo colpiti durante quel periodo di tempo e si prevede che la maggior parte dell’azione dei prezzi – circa il 68% dei punti di prezzo – ricadrà entro una deviazione standard dal centro della curva. La curva viene applicata all’asse y (prezzo) in quanto è la variabile mentre il tempo durante il periodo è semplicemente lineare. Quindi l’area all’interno di una deviazione standard della media è l’area del valore in cui il prezzo e il valore effettivo dell’asset sono più simili.
Se l’azione del prezzo porta il prezzo dell’asset fuori dall’area del valore, allora suggerisce che prezzo e valore non sono allineati. Se la violazione è al fondo della curva, l’attività è considerata sottovalutata. Se è in cima alla curva, l’asset deve essere sopravvalutato. Il presupposto è che l’asset tornerà alla media nel tempo.
Un esempio di come viene utilizzata la distribuzione simmetrica
La distribuzione simmetrica viene spesso utilizzata per contestualizzare l’azione dei prezzi. Più l’azione dei prezzi si allontana dall’area del valore di una deviazione standard su ciascun lato della media, maggiore è la probabilità che l’attività sottostante sia sottovalutata o sottovalutata dal mercato. Questa osservazione suggerirà potenziali operazioni da collocare in base a quanto l’azione di prezzo si è allontanata dalla media per il periodo di tempo utilizzato. Su scale temporali più ampie, tuttavia, c’è un rischio molto maggiore di perdere i punti di entrata e di uscita effettivi.
Distribuzione simmetrica vs distribuzione asimmetrica
La distribuzione simmetrica opposta è la distribuzione asimmetrica. Una distribuzione è asimmetrica se non è simmetrica con asimmetria zero; in altre parole, non si inclina. Una distribuzione asimmetrica può essere inclinata a sinistra oa destra. Una distribuzione asimmetrica a sinistra, nota come distribuzione negativa, ha una coda sinistra più lunga. Una distribuzione asimmetrica a destra, o una distribuzione asimmetrica positivamente, ha una coda destra più lunga. Determinare se la media è positiva o negativa è importante quando si analizza l’inclinazione di un set di dati perché influisce sull’analisi della distribuzione dei dati.
L’asimmetria è spesso una componente importante dell’analisi di un trader di un potenziale ritorno sull’investimento. Una distribuzione simmetrica dei rendimenti è distribuita uniformemente attorno alla media. Una distribuzione asimmetrica con un’inclinazione positiva a destra indica che i rendimenti storici che deviavano dalla media erano concentrati principalmente sul lato sinistro della curva a campana. Al contrario, un’inclinazione negativa a sinistra mostra rendimenti storici che deviano dalla media concentrata sul lato destro della curva.
Limitazioni della distribuzione simmetrica
Un comune ritornello di investimento è che la performance passata non garantisce risultati futuri; tuttavia, le prestazioni passate possono illustrare modelli e fornire informazioni ai trader che desiderano prendere una decisione su una posizione. La distribuzione simmetrica è una regola pratica generale, ma indipendentemente dal periodo di tempo utilizzato, ci saranno spesso periodi di distribuzione asimmetrica su quella scala temporale. Ciò significa che, sebbene la curva a campana generalmente tornerà alla simmetria, possono esserci periodi di asimmetria che stabiliscono una nuova media su cui centrare la curva. Ciò significa che il trading basato esclusivamente sull’area di valore di una distribuzione simmetrica può essere rischioso se gli scambi non sono confermati da altri indicatori tecnici.