Strategie per il trading di ritracciamenti di Fibonacci

Leonardo Pisano, soprannominatoFibonacci, era un matematico italiano nato a Pisa nell’anno 1170. Suo padre Guglielmo Bonaccio lavorava in una stazione commerciale a Bugia, ora chiamata Béjaïa, un porto mediterraneo nel nord-est dell’Algeria. Da giovane Fibonacci studiò matematica a Bugia e durante i suoi lunghi viaggi imparò a conoscere i vantaggi del sistema numerico indù-arabo.

Punti chiave

• Nella sequenza di numeri di Fibonacci, dopo 0 e 1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti.
• Nel contesto del trading, i numeri usati nei ritracciamenti di Fibonacci non sono numeri nella sequenza di Fibonacci; invece, sono derivati ​​da relazioni matematiche tra i numeri nella sequenza.
• I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono rappresentati prendendo i punti alti e bassi su un grafico e contrassegnando i rapporti chiave di Fibonacci orizzontalmente per produrre una griglia; queste linee orizzontali vengono utilizzate per identificare possibili punti di inversione di prezzo.

La sezione aurea

Nel 1202, rientrato in Italia, Fibonacci documenta quanto appreso nel “Liber Abaci “ (“Libro dell’Abaco“ ). Nel “Liber Abaci ” Fibonacci descrisse la serie numerica che ora prende il suo nome. Nella sequenza di numeri di Fibonacci, dopo 0 e 1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Quindi, la sequenza è la seguente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e così via, che si estende all’infinito. Ogni numero è circa 1,618 volte maggiore del numero precedente.

Questo valore: 1,618 è chiamato Phi o “sezione aurea “. La sezione aurea appare misteriosamente frequentemente nel mondo naturale, nell’architettura, nelle belle arti e nella biologia. Ad esempio, il rapporto è stato osservato nel Partenone, nel dipinto di Leonardo da Vinci la Gioconda, girasoli, petali di rosa, conchiglie di molluschi, rami di alberi, volti umani, antichi vasi greci e persino galassie a spirale dello spazio esterno.

0.618

L’inverso del rapporto aureo (1,618) è 0,618, che è anche ampiamente utilizzato nel trading di Fibonacci.

Livelli di Fibonacci utilizzati nei mercati finanziari

Nel contesto del trading, i numeri usati nei ritracciamenti di Fibonacci non sono numeri nella sequenza di Fibonacci; invece, sono derivati ​​da relazioni matematiche tra i numeri nella sequenza. La base del rapporto “d’oro” di Fibonacci del 61,8% deriva dalla divisione di un numero nella serie di Fibonacci per il numero che lo segue.

Ad esempio, 89/144 = 0,6180. Il rapporto del 38,2% deriva dalla divisione di un numero nella serie di Fibonacci per il numero due posti a destra. Ad esempio: 89/233 = 0,3819. Il rapporto del 23,6% deriva dalla divisione di un numero nella serie di Fibonacci per il numero tre posti a destra. Ad esempio: 89/377 = 0,2360.

I livelli di ritracciamento di Fibonaccisono rappresentati prendendo i punti alti e bassi su un grafico e contrassegnando i rapporti chiave di Fibonacci del 23,6%, 38,2% e 61,8% orizzontalmente per produrre una griglia. Queste linee orizzontali vengono utilizzate per identificare possibilipunti di inversione del prezzo.

Il livello di ritracciamento del 50% è normalmente incluso nella griglia dei livelli di Fibonacci che possono essere disegnati utilizzando un software di creazione di grafici. Sebbene il livello di ritracciamento del 50% non sia basato su un numero di Fibonacci, è ampiamente visto come un importante livello di inversione potenziale, in particolare riconosciuto nella Teoria di Dow  e anche nel lavoro di WD Gann.

Livelli di ritracciamento di Fibonacci come strategia di trading

trading di tendenza. In questo scenario, i trader osservano un ritracciamento che avviene all’interno di un trend e cercano di inserire voci a basso rischio nella direzione del trend iniziale utilizzando i livelli di Fibonacci. I trader che utilizzano questa strategia prevedono che un prezzo ha un’alta probabilità di rimbalzare dai livelli di Fibonacci nella direzione del trend iniziale.

Ad esempio, sul grafico giornaliero della coppia EUR / USD di seguito, possiamo vedere che un importante trend ribassista è  iniziato a maggio 2014 (punto A). Il prezzo ha poi toccato il fondo a giugno (punto B) e ritracciato verso l’alto fino a circa il 38,2% del livello di ritracciamento di Fibonacci del movimento al ribasso (punto C).

In questo caso, il livello del 38,2% sarebbe stato un ottimo posto per entrare in una posizione corta  al fine di capitalizzare la continuazione del trend ribassista iniziato a maggio. Non c’è dubbio che molti trader stessero osservando anche il livello di ritracciamento del 50% e il livello di ritracciamento del 61,8%, ma in questo caso il mercato non è stato abbastanza rialzista da raggiungere quei punti. Invece, la coppia EUR / USD è tornata al ribasso, riprendendo il movimento al ribasso e abbattendo il minimo precedente con un movimento abbastanza fluido.

La probabilità di un’inversione aumenta se c’è una confluenza di segnali tecnici quando il prezzo raggiunge un livello di Fibonacci. Altri indicatori tecnici popolari che vengono utilizzati insieme ai livelli di Fibonacci includono pattern di candele, linee di tendenza, volume, oscillatori di momentum e medie mobili. Un numero maggiore di indicatori di conferma in gioco equivale a un segnale di inversione più robusto.

I ritracciamenti di Fibonacci vengono utilizzati su una varietà di strumenti finanziari, tra cui azioni, materie prime e cambi di valuta estera. Sono anche utilizzati su più intervalli di tempo. Tuttavia, come con altri indicatori tecnici, il valore predittivo è proporzionale al periodo di tempo utilizzato, con maggior peso dato a periodi di tempo più lunghi. Ad esempio, un ritracciamento del 38,2% su un grafico settimanale è un livello tecnico molto più importante di un ritracciamento del 38,2% su un grafico di cinque minuti.

Utilizzo delle estensioni di Fibonacci

Mentre i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere utilizzati per prevedere potenziali aree di estensioni di Fibonacci possono integrare questa strategia offrendo ai trader obiettivi di profitto basati su Fibonacci. Le estensioni di Fibonacci consistono in livelli tracciati oltre il livello standard del 100% e possono essere utilizzate dai trader per progettare aree che rappresentano buone potenziali uscite per i loro scambi nella direzione del trend. I principali livelli di estensione di Fibonacci sono 161,8%, 261,8% e 423,6%.

Diamo un’occhiata a un esempio qui, utilizzando lo stesso grafico giornaliero EUR / USD:

Guardando il livello di estensione di Fibonacci tracciato sul grafico EUR / USD sopra, possiamo vedere che un potenziale obiettivo di prezzo per un trader che detiene una posizione corta dal ritracciamento del 38% descritto in precedenza si trova al di sotto del livello del 161,8%, a 1,3195.

La linea di fondo

I livelli di ritracciamento di Fibonacci spesso indicano punti di inversione con straordinaria precisione. Tuttavia, sono più difficili da scambiare di quanto sembri in retrospettiva. Questi livelli sono utilizzati al meglio come strumento all’interno di una strategia più ampia. Idealmente, questa strategia è quella che cerca la confluenza di diversi indicatori per identificare potenziali aree di inversione che offrono entrate commerciali a basso rischio e ad alto potenziale rendimento.

Gli strumenti di trading di Fibonacci, tuttavia, tendono a soffrire degli stessi problemi di altre strategie di trading universali, come la  teoria di Elliott Wave. Detto questo, molti trader hanno successo utilizzando rapporti e ritracciamenti di Fibonacci per inserire transazioni all’interno delle tendenze dei prezzi a lungo termine.

Il ritracciamento di Fibonacci può diventare ancora più potente se usato insieme ad altri indicatori o segnali tecnici. Il corso di analisi tecnica di Investopedia Academy   copre questi indicatori e spiega come trasformare i modelli in piani di trading attuabili.