Strategie e applicazioni dietro l’EMA a 50 giorni (INTC, AAPL)

La media mobile a 50 giorni segna una linea nella sabbia per i trader che detengono posizioni attraverso inevitabili  ribassi. La strategia che adottiamo quando il prezzo si avvicina a questo punto di svolta spesso decide se ci allontaniamo con un profitto ben guadagnato o una perdita frustrante. Considerando le conseguenze, ha senso migliorare la nostra comprensione di questo livello di prezzo, oltre a trovare nuovi modi per gestire il rischio quando entra in gioco.

La formula più comune prende le ultime 50 barre di prezzo e le divide per il totale. Questo produce la media mobile semplice di 50 giorni  (SMA) utilizzata dai tecnici per molti decenni. Il calcolo è stato modificato in molti modi nel corso degli anni mentre gli operatori del mercato cercano di costruire una trappola per topi migliore. La media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) offre la variazione più popolare, rispondendo al movimento dei prezzi più rapidamente rispetto al suo cugino dalla mentalità semplice. Questa velocità extra nella produzione del segnale definisce un chiaro vantaggio rispetto alla versione più lenta, rendendola una scelta superiore.

L’EMA di 50 giorni offre ai tecnici un posto sulla linea delle 50 yard, il luogo perfetto per guardare l’intero campo di gioco per opportunità a medio termine e contraccolpi naturali dopo tendenze attive, superiori o inferiori. È anche un terreno neutro quando l’azione dei prezzi è spesso interpretata male dalla maggioranza. E come il nostro mercato contrario si rivela più e più volte, i segnali più affidabili tendono a esplodere quando la maggioranza è seduta dalla parte sbagliata dell’azione.

Esistono dozzine di modi per utilizzare l’EMA a 50 giorni nelle strategie di mercato. Funziona come un controllo di realtà quando una posizione raggiunge la linea magica dopo un rally o una svendita. Ha lo stesso vantaggio in intervalli di tempo più bassi e più alti, applicando l’indicatore ai grafici intraday o monitorando le tendenze a lungo termine con la versione di 50 settimane o 50 mesi. Oppure gioca una partita a flipper, scambiando oscillazioni tra l’EMA a 50 giorni e l’EMA a 200 giorni a lungo termine. Funziona anche nell’arcano mondo del voodoo di mercato, con crossover da 50/200 giorni che segnalano croci d’oro rialziste   o croci mortali ribassiste .

Ritiri

L’EMA a 50 giorni più spesso entra in gioco quando ti trovi in ​​una tendenza che si rivolge contro di te in una contrazione naturale o in reazione a un impulso che trascina migliaia di strumenti finanziari lungo il percorso. Ha senso posizionare uno stop appena oltre la media mobile perché rappresenta un supporto intermedio (resistenza in una tendenza al ribasso) che dovrebbe reggere in condizioni normali di nastro. Il problema con questo ragionamento è che non funziona come previsto nei nostri mercati volatili moderni.

Gli EMA a 50 e 200 giorni si sono trasformati da linee strette in zone ampie negli ultimi due decenni a causa dell’aggressivo stop alla caccia. È necessario considerare la profondità di queste violazioni prima di posizionare uno stop o di cronometrare una voce in corrispondenza o vicino alla media mobile. La pazienza è fondamentale in queste circostanze perché i test all’EMA a 50 giorni di solito si risolvono entro tre o quattro barre di prezzo. Il trucco è stare fuori strada fino a quando a) non si verifica l’ inversione o b) il livello si rompe, producendo una spinta del prezzo contro la tua posizione.

Il rischio di sbagliare danneggerà il tuo portafoglio, quindi per quanto tempo dovresti restare quando il prezzo verifica l’EMA a 50 giorni? Anche se non esiste un modo perfetto per evitare il whipsaw, l’esame di altri aspetti tecnici spesso individua l’esatta estensione di un’inversione. Ad esempio, Intel ( ritracciamento del rally di Fibonacci.386 ed è tornato alla media mobile nella sessione successiva. Il titolo ha riguadagnato supporto il terzo giorno ed è entrato in ripresa, completando un pattern di breakout di cup and handle.

Frattali di 50 giorni

La media mobile funziona altrettanto bene in intervalli di tempo sempre più bassi. Di conseguenza, i day trader trarranno vantaggio dal posizionamento di EMA a 50 bar sui grafici a 15 e 60 minuti perché definiscono i punti finali naturali per le oscillazioni intraday. Tieni presente che il rumore aumenta al diminuire dell’intervallo di tempo, abbassando il suo valore sui grafici a 5 e 1 minuto. Il rovescio della medaglia, l’indicatore mostra un’eccellente affidabilità sui grafici settimanali e mensili, spesso individuando punti di svolta esatti nelle correzioni e nelle tendenze a lungo termine.

Ciò ha senso se si considera che l’EMA a 50 settimane definisce il ritorno alla media su un intero anno mentre l’EMA a 50 mesi traccia più di quattro anni di attività di mercato, avvicinandosi alla durata media di un tipico ciclo economico. I market timer possono utilizzare queste medie mobili a lungo termine per stabilire posizioni redditizie che durano mesi o anni, mentre le violazioni offrono livelli perfetti per realizzare profitti e riallocare il capitale in altri strumenti a lungo termine.

Apple ( doppio fondo che ha innescato un rally del 100% nel 2014. Si noti come i minimi corrispondessero perfettamente al supporto, offrendo un’incredibile entrata a basso rischio per gli operatori del mercato pazienti.

50-200 giorni di flipper

Le tendenze rapide in entrambe le direzioni tendono ad aumentare la separazione tra gli EMA a 50 e 200 giorni. Una volta che una controtendenza rompe una di queste medie, spesso si trasferisce nell’altra media, impostando alcuni round della strategia del “flipper” 50-200. I commercianti di swing sono i beneficiari naturali di questa tecnica a due lati, andando long e poi short fino a quando un lato della scatola lascia il posto a un impulso di tendenza più attivo.

Biogen ( trend rialzista ed è entrato in una forte correzione che ha rotto l’EMA a 50 giorni pochi giorni dopo. L’azione dei prezzi è quindi entrata in un gioco di due mesi di 50-200 flipper, attraversando più di 75 punti tra la nuova resistenza all’EMA a 50 giorni e il supporto a lungo termine all’EMA a 200 giorni. Le inversioni di oscillazione si sono verificate vicino ai numeri target, consentendo un facile ingresso e stop relativamente stretti per un titolo a tre cifre.

Crossover rialzista e ribassista

Il crossover al ribasso dell’EMA a 50 giorni attraverso l’EMA a 200 giorni segnala un cross mortale che molti tecnici ritengono segni la fine di un trend rialzista. Si presume che un crossover al rialzo o una croce d’oro possieda proprietà magiche simili nello stabilire un nuovo trend rialzista. In realtà, numerosi incroci possono essere stampati nel ciclo di vita di un trend rialzista o ribassista e questi segnali classici mostrano poca affidabilità.

È una storia diversa con gli EMA a 50 e 200 settimane. SPDR S&P Trust ( falsi segnali durante questo periodo, che includeva tre mercati rialzisti e due mercati ribassisti. Guardando i dati storici di Dow Industrial, l’ultima croce non valida si è verificata più di 30 anni fa, nel 1982. Questo ci dice che le croci d’oro e della morte meritano un posto rispettato nelle analisi di mercato.

La linea di fondo

L’EMA a 50 giorni identifica un livello di reversione medio naturale per l’intervallo di tempo intermedio. Ha numerose applicazioni nella previsione dei prezzi, nella scelta della posizione e nella costruzione di strategie. Trader, market timer e investitori beneficiano tutti dello studio EMA a 50 giorni, rendendolo un ingrediente indispensabile nella tua analisi tecnica di mercato.