Oscillatore stocastico
Cos’è un oscillatore stocastico?
Un oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che confronta un particolare prezzo di chiusura di un titolo con una gamma dei suoi prezzi in un determinato periodo di tempo. La sensibilità dell’oscillatore ai movimenti del mercato è riducibile regolando quel periodo di tempo o prendendo una media mobile del risultato. Viene utilizzato per generare segnali di trading di ipercomprato e ipervenduto, utilizzando un intervallo di valori compreso tra 0 e 100.
Punti chiave
- Un oscillatore stocastico è un popolare indicatore tecnico per la generazione di segnali di ipercomprato e ipervenduto.
- È un indicatore di momentum popolare, sviluppato per la prima volta negli anni ’50.
- Gli oscillatori stocastici tendono a variare intorno a un livello di prezzo medio, poiché si basano sulla cronologia dei prezzi di un asset.
La formula per l’oscillatore stocastico è
In particolare,% K è indicato a volte come indicatore stocastico veloce. L’indicatore stocastico “lento” è preso come% D = media mobile a 3 periodi di% K.
La teoria generale che funge da base per questo indicatore è che in un mercato che tende al rialzo, i prezzi si chiuderanno vicino al massimo, e in un mercato che tenderà al ribasso, i prezzi chiuderanno vicino al minimo. I segnali di transazione vengono creati quando la% K attraversa una media mobile di tre periodi, chiamata% D.
La differenza tra l’oscillatore stocastico lento e veloce è che lo Slow% K incorpora un periodo di rallentamento% K pari a 3 che controlla il livellamento interno di% K. L’impostazione del periodo di livellamento su 1 equivale a tracciare l’oscillatore stocastico veloce.
Cosa ti dice l’oscillatore stocastico?
L’oscillatore stocastico è range-bound, il che significa che è sempre compreso tra 0 e 100. Questo lo rende un utile indicatore di condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Tradizionalmente, le letture superiori a 80 sono considerate nell’intervallo di ipercomprato e le letture inferiori a 20 sono considerate ipervendute. Tuttavia, questi non sono sempre indicativi di imminente inversione di tendenza; tendenze molto forti possono mantenere condizioni di ipercomprato o ipervenduto per un periodo prolungato. Invece, i trader dovrebbero guardare ai cambiamenti nell’oscillatore stocastico per indizi sui futuri cambiamenti di tendenza.
Il grafico dell’oscillatore stocastico consiste generalmente di due linee: una che riflette il valore effettivo dell’oscillatore per ciascuna sessione e una che riflette la sua media mobile semplice di tre giorni. Poiché si ritiene che il prezzo segua lo slancio, l’intersezione di queste due linee è considerata un segnale che potrebbe essere in corso un’inversione, poiché indica un grande spostamento dello slancio da un giorno all’altro.
Anche la divergenza tra l’oscillatore stocastico e l’azione di tendenza dei prezzi è vista come un importante segnale di inversione. Ad esempio, quando una tendenza ribassista raggiunge un nuovo minimo inferiore, ma l’oscillatore stampa un minimo più alto, potrebbe essere un indicatore che gli orsi stanno esaurendo il loro momento e un’inversione rialzista si sta preparando.
Una breve storia
L’oscillatore stocastico è stato sviluppato alla fine degli anni ’50 da George Lane. Come progettato da Lane, l’oscillatore stocastico presenta la posizione del prezzo di chiusura di un’azione in relazione alla gamma alta e bassa del prezzo di un’azione per un periodo di tempo, tipicamente un periodo di 14 giorni. Lane, nel corso di numerose interviste, ha affermato che l’oscillatore stocastico non segue il prezzo o il volume o qualcosa di simile. Indica che l’oscillatore segue la velocità o la quantità di moto del prezzo.
Lane rivela anche nelle interviste che, di regola, lo slancio o la velocità del prezzo di un’azione cambia prima che il prezzo stesso cambi. In questo modo, l’oscillatore stocastico può essere utilizzato per prefigurare inversioni quando l’indicatore rivela divergenze rialziste o ribassiste. Questo segnale è il primo e probabilmente il più importante segnale di scambio identificato da Lane.
Esempio di come utilizzare l’oscillatore stocastico
L’oscillatore stocastico è incluso nella maggior parte degli strumenti grafici e può essere facilmente impiegato nella pratica. Il periodo di tempo standard utilizzato è di 14 giorni, sebbene possa essere regolato per soddisfare esigenze analitiche specifiche. L’oscillatore stocastico viene calcolato sottraendo il minimo del periodo dal prezzo di chiusura corrente, dividendo per l’intervallo totale del periodo e moltiplicando per 100. Come esempio ipotetico, se il massimo di 14 giorni è $ 150, il minimo è $ 125 e la chiusura corrente è $ 145, quindi la lettura per la sessione corrente sarebbe: (145-125) / (150-125) * 100 o 80.
Confrontando il prezzo corrente con l’intervallo nel tempo, l’oscillatore stocastico riflette la coerenza con cui il prezzo chiude vicino al suo massimo o minimo recente. Una lettura di 80 indicherebbe che l’asset è sul punto di essere ipercomprato.
La differenza tra l’indice di forza relativa (RSI) e l’oscillatore stocastico
L’ indice di forza relativa (RSI) e l’oscillatore stocastico sono entrambi oscillatori del momentum dei prezzi ampiamente utilizzati nell’analisi tecnica. Sebbene spesso utilizzati in tandem, ognuno di essi ha teorie e metodi sottostanti diversi. L’oscillatore stocastico si basa sul presupposto che i prezzi di chiusura dovrebbero chiudersi nella stessa direzione del trend attuale.
Nel frattempo, l’RSI tiene traccia dei livelli di ipercomprato e ipervenduto misurando la velocità dei movimenti dei prezzi. In altre parole, l’RSI è stato progettato per misurare la velocità dei movimenti dei prezzi, mentre la formula dell’oscillatore stocastico funziona meglio in intervalli di trading coerenti.
In generale, l’RSI è più utile durante i mercati di tendenza, e gli stocastici maggiormente nei mercati laterali o instabili.
Limitazioni dell’oscillatore stocastico
La limitazione principale dell’oscillatore stocastico è che è noto per produrre falsi segnali. Questo è quando un segnale di trading viene generato dall’indicatore, ma il prezzo non segue effettivamente, il che può finire come uno scambio in perdita. In condizioni di mercato volatili, ciò può accadere abbastanza regolarmente. Un modo per aiutare in questo è prendere l’andamento del prezzo come un filtro, in cui i segnali vengono presi solo se sono nella stessa direzione del trend.