Robusto

Cosa significa robusto?

Nel mondo degli investimenti, robusto è una caratteristica che descrive la capacità di un modello, di un test o di un sistema di funzionare efficacemente mentre le sue variabili o ipotesi vengono alterate. Un concetto solido funzionerà senza guasti e produrrà risultati positivi in ​​una varietà di condizioni.

Per le statistiche, un test è affidabile se fornisce ancora informazioni su un problema nonostante le sue ipotesi siano state alterate o violate. In economia, la solidità è attribuita ai mercati finanziari che continuano a funzionare nonostante le alterazioni delle condizioni di mercato. In generale, un sistema è robusto se può gestire la variabilità e rimanere efficace.

Capire Robusto

I modelli finanziari sono parte integrante della gestione di una società. Dai dirigenti aziendali di grandi multinazionali al proprietario in franchising del ristorante di hamburger locale, i responsabili delle decisioni hanno bisogno di informazioni tempestive presentate loro in una forma modello che rifletta al meglio le attività dell’azienda. Gli investitori utilizzano anche modelli finanziari per analizzare e prevedere il valore delle società per determinare se sono investimenti potenziali fattibili.

Punti chiave

• I modelli robusti forniscono risultati positivi nonostante le mutevoli condizioni di mercato.
• Negli affari, i modelli vengono spesso utilizzati per concentrarsi sui fondamentali di un’azienda, come i ricavi e gli utili.
• I modelli finanziari vengono utilizzati nella gestione del portafoglio, nella creazione di sistemi di negoziazione e per calcolare il valore dei contratti derivati.
• Se un sistema di trading non fornisce risultati positivi in ​​periodi di tempo diversi o durante le mutevoli condizioni di mercato, non è robusto.

Modelli finanziari aziendali

I modelli finanziari aziendali si concentrano principalmente sui fondamentali di una società o attività commerciale, come ricavi, costi, profitti e altri rapporti finanziari. Un modello è considerato robusto se i suoi output e le sue previsioni sono costantemente accurati anche se una o più delle variabili di input o delle ipotesi vengono drasticamente modificate a causa di circostanze impreviste. Ad esempio, una variabile di costo specifica può aumentare drasticamente a causa di una grave diminuzione dell’offerta derivante da un disastro naturale.

Un’altra circostanza comunemente imprevista è quando scoppia la guerra tra i principali paesi. Molte variabili finanziarie possono essere influenzate dalla guerra, il che fa sì che modelli non robusti funzionino in modo irregolare. Un modello solido continuerà a fornire ai dirigenti e ai gestori strumenti decisionali efficaci e agli investitori informazioni accurate su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Modelli di trading robusti

Mentre gli investitori analizzano i dati fondamentali di una società per trovare titoli con un prezzo inferiore al valore di mercato e sono quindi percepiti come un buon investimento, i trader analizzano i dati sui prezzi di un titolo utilizzando l’analisi tecnica per prevedere i movimenti di prezzo che derivano dalle disparità nell’offerta del titolo e richiesta del momento.

I trader che utilizzano indicatori tecnici ai dati di prezzo di un titolo. Ciò viene in genere fatto esaminando i dati sui prezzi storici o passati, insieme agli indicatori di mercato e identificando le situazioni che hanno alte probabilità di successo in futuro.

Un modello di trading è considerato robusto se è costantemente redditizio indipendentemente dalla direzione del mercato. Molto spesso, un modello di trading funzionerà bene in una specifica condizione di mercato o periodo di tempo. Tuttavia, quando le condizioni di mercato cambiano o il modello viene applicato a un altro periodo di tempo o al futuro, il modello fallisce in modo orribile e le perdite si realizzano. Questo di solito è un segno che un modello di trading non è robusto.